证券时报多媒体数字报

  （上接B66版）

  办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼

  法定代表人：刘惠

  联系人：毛林

  电话：021-80133597

  传真：021-80133413

  客户服务电话：4008081016

  网址：www.fundhaiyin.com

  （74）上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人：陈继武

  联系人：葛佳蕊

  电话：021-80365020

  传真：021-63332523

  客户服务电话：4006433389

  网址：www.lingxianfund.com

  3、场内销售机构

  场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

  ■

  四、基金的名称

  长信增利动态策略混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约开放式

  六、基金的投资目标

  本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。

  七、基金的投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略，以经过品质筛选的沪深A股为基本股票池，根据股票风格管理系统对个股进行风格分类，在量化分析的基础上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资，以获得超过比较基准的持续回报。

  投资策略方面，本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为混合型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%，战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：

  沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

  如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩比较基准，并在报送监管机构后予以公布。

  十、基金的风险收益特征

  2015年8月7日起本基金更名为长信增利动态策略混合型证券投资基金，本基金的风险收益特征由“本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种”改为“本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。”

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年5月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止至2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）报告期末基金资产组合情况

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  注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未投资贵金属。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名证券中，商赢环球（600146）的发行主体于2015年7月17日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（编号：[2015]14号），处罚原因为该公司关联交易未在2012年年报中如实披露，违反了《证券法》第六十三条、第六十六条和第六十八条关于信息披露的规定，构成《证券法》第一百九十三条所述的信息披露违法行为。

  对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。

  该事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

  报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  3、其他资产构成

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  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金2016年第1季度及历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

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  自合同生效之日（2006年11月9日）至2016年3月31日期间，本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：

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  注：1、图示日期为2006年11月9日至2016年3月31日。

  2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

  十三、费用概览

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）银行汇划费用；

  （8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理费

  本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：

  H=E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  4、基金税收

  本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  （1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  （2）投资者选择交纳前端申购费用时，采用外扣法计算。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

  ■

  上述费率为2008年6月2日开始的调整后的费率，详见2008年5月20日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  （3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下：

  ■

  因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

  2、赎回费用

  本基金的赎回费用再投资人赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下：

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  3、转换费用与计算方式

  本公司已开通了长信增利动态混合基金（前端代码：519993）与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信恒利优势混合基金、长信纯债壹号债券基金、长信量化先锋混合基金、长信内需混合基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利泰混合基金之间的双向转换业务。长信增利动态混合基金（后端代码：519992）可转换转入长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998），具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

  1、根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：

  （1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

  （2）转换份额的计算公式：

  1）非货币基金之间转换

  转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

  赎回费＝转出确认金额×赎回费率

  补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

  转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

  （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

  2）货币基金转至非货币基金

  转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

  补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

  转入确认金额＝转出确认金额－补差费

  转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

  2、本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金原招募说明书（《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”部分，对公司基金管理人主要人员情况、员工情况、公司内部组织结构进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料；

  3、更新了“五、相关服务机构”部分的相应内容，更新了代销机构基本资料、会计师事务所联系人等信息；

  4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了可转换的基金以及更新了申购和赎回的数额约定；

  5、更新了“十、基金投资组合报告”部分的相应内容；

  6、更新了“十一、基金的业绩”部分相应内容，并经托管银行复核；

  7、更新了“十三、基金资产估值”中的估值方法；

  8、更新了“二十二、基金份额持有人服务”部分的内容；

  9、增加了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。

  长信基金管理有限责任公司

  二○一六年六月二十二日