证券时报多媒体数字报

  （上接B25版）

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （3）本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2013年5月14日，基金业绩截止日2016年3月31日。

  1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中欧价值智选混合A

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  数据来源：中欧基金，wind

  中欧价值智选混合E

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  数据来源：中欧基金，wind

  注：自2015年9月22日起，本基金增加E类份额。业绩展示区间为自该基金份额运作日2015年9月25日起至2015年9月30日。

  2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类份额

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月14日至2016年3月31日）

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  数据来源：中欧基金，wind

  中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类份额

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2015年09月25日-2016年3月31日）

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  注：自2015年9月22日起，本基金增加E类份额。图示业绩展示区间为自该基金份额运作日2015年9月25日起至2015年9月30日。

  第十三部分 基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年12月刊登的《中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书》(2015年第2号)进行了更新，主要更新内容如下：

  一、“重要提示”部分

  更新了本招募说明书所载内容截止日2016年5月13日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日（财务数据未经审计）。

  二、 “三、基金管理人”部分

  更新了基金管理人办公地址信息、董事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。

  三、“四、基金托管人”部分

  更新了托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分

  1、更新了直销机构和代销机构的信息；

  2、更新了登记机构、会计师事务所的信息。

  五、“九、基金的投资”部分

  更新了“九、基金投资组合报告” 的内容，数据截至2016年3月31日。

  六、“十、基金的业绩”部分

  更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2016年3月31日。

  七、“二十、基金托管协议的内容摘要”

  更新了托管人的基本信息。

  八、“二十二、其它应披露事项”部分

  更新了自2015年11月14日至2016年5月13日涉及本基金的相关公告。

  以下为本基金管理人自2015年11月14日至2016年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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  上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。

  中欧基金管理有限公司

  2016年6月27日