证券时报多媒体数字报

  重要提示

  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金经2014年8 月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】895 号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年11月20日正式生效。本基金类型为契约型、开放式、发起式。

  本招募说明书是对原《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

  本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险等。

  本基金通过阿尔法对冲等绝对收益策略以剥离市场系统风险，因此除面临普通混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。本基金所采取阿尔法对冲策略可能无法完全剥离股票市场下跌的系统性风险。本基金主要采用股指期货构建空头，但不是完全对冲系统性风险，基金管理人可以持有净多头或净空头头寸，可能导致本基金存在业绩低于普通偏股型基金的风险；本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、期货商风险、盯市结算、平仓风险等。

  本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。

  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

  本招募说明书所载内容截止日为2016年5月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日。

  本招募说明书所载的财务数据未经审计。

  第一部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称：海富通基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  法定代表人：张文伟

  成立时间：2003年4月18日

  电话：021-38650999

  联系人：吴晨莺

  注册资本：1.5亿元人民币

  股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

  二、主要人员情况

  张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

  刘颂(Patrick LIU)先生，董事、总经理，英国籍，工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表，景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大中华区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

  黄正红先生，董事，国民经济学硕士，历任海通证券股份有限公司研究所分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。

  陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

  黄金源(Alex NG Kim Guan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎投资管理亚洲有限公司亚太区投资总监。

  郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。

  巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行B Control SICAV 独立董事。

  杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

  张馨先生，独立董事，博士，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

  李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

  魏海诺（Bruno Weil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。

  俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。

  陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。

  奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

  章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。

  阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

  陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

  何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

  陈甄璞先生，硕士。1999年6月至2001年3月任职于上海复旦金仕达计算机有限公司，2001年3月至2004年3月任职于东方证券股份有限公司，2004年3月至2007年1月任职于复旦金仕达计算机有限公司，2007年1月至2008年5月任职于IBM中国有限公司，2008年5月加入海富通基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。

  投资决策委员会常设委员有：刘颂，总经理；王智慧，总经理助理；邵佳民，总经理助理；丁俊，投资副总监；杜晓海，量化投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  第二部分 基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人：王永民

  客服电话：95566

  传真：（010）66594942

  第三部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  1、直销机构

  名称：海富通基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层  

  法定代表人：张文伟

  全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

  联系人：康旭

  电话：021-38650797

  传真：021-33830160

  2、销售机构

  （1）中国银行股份有限公司

  地址：北京市西城区复兴门内大街1 号

  法定代表人：田国立

  电话：010-66596688

  传真：010-66593777

  客户服务电话：95566

  联系人：张静

  网址：www.boc.cn

  （2）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  传真：010－66275654

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （3）中国工商银行股份有限公司

  地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：易会满

  客户服务电话：95588

  电话：010-66107900

  传真：010-66107914

  网址：www.icbc.com.cn

  （4）平安银行股份有限公司

  地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人：孙建一

  客户服务电话：95511-3

  网址：www.bank.pingan.com

  （5）上海浦东发展银行股份有限公司

  地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  客户服务电话：95528

  网址：www.spdb.com.cn

  （6）兴业银行股份有限公司

  地址：福州市湖东路154号中山大厦 邮政编码：350003

  法定代表人：高建平

  客户服务电话：95561

  网址：www.cib.com.cn

  （7）江苏江南农村商业银行股份有限公司

  地址：江苏省常州市延陵中路668号

  法定代表人：陆向阳

  客户服务电话：96005

  公司网站：http://www.jnbank.cc

  （8）海通证券股份有限公司

  地址：上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  客户服务电话：021-95553或4008888001

  联系人：李笑鸣

  网址：www.htsec.com

  （9）国泰君安证券股份有限公司

  地址：上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人：杨德红

  客户服务电话：95521

  联系人：芮敏棋、吴倩

  网址：www.gtja.com

  （10）长江证券股份有限公司

  地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：杨泽柱

  客户服务电话：95579

  联系人：李良

  长江证券客户服务网站：www.95579.com

  （11）长城证券股份有限公司

  地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  客户服务电话：400-666-6888

  联系人：高峰

  网址：www.cgws.com

  （12）财富证券有限责任公司

  地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

  法定代表人：蔡一兵

  电话：400-88-35316

  联系人：郭磊

  网址：www.cfzq.com

  （13）东北证券股份有限公司

  地址：吉林省长春市自由大路1138号

  法定代表人：杨树财

  客户服务电话： 95360

  联系人：潘锴

  网址：www.nesc.cn

  （14）平安证券有限责任公司

  地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人：谢永林

  客户服务电话：95511转8

  联系人：吴琼

  网址： stock.pingan.com

  （15）天相投资顾问有限公司

  地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  法定代表人：林义相

  客户服务电话：010-66045678

  联系人：尹伶

  网址：www.txsec.com

  （16）华宝证券有限责任公司

  地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  客户服务电话：400-820-9898

  联系人：刘闻川

  网址：www.cnhbstock.com

  （17）信达证券股份有限公司

  地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  客户服务电话：400-800-8899

  联系人：唐静

  网址：www.cindasc.com

  （18）中信证券股份有限公司

  地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  法定代表人：张佑君

  电话：95548

  联系人：顾凌

  网址：www.cs.ecitic.com

  （19）中信证券(山东)有限责任公司

  地址：青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层

  法定代表人：杨宝林

  客户服务电话：95548

  联系人：吴忠超

  网址：www.zxwt.com.cn

  （20）华西证券股份有限公司

  地址：四川省成都市高新区天府二街198号

  法定代表人：杨炯洋

  客户服务电话：400-888-8818 95584

  联系人：周志茹

  网址：www.hx168.com.cn

  （21）西藏东方财富证券股份有限公司

  地址：上海市闸北区永和路118弄24号

  法定代表人：贾绍君

  客户服务电话：40088-11177

  联系人：汪尚斌

  网址：http://www.xzsec.com/

  （22）财达证券有限责任公司

  地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

  法定代表人：翟建强

  客户服务电话：4006128888

  网址：http://www.s10000.com/

  （23）太平洋证券股份有限公司

  地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  法定代表人：李长伟

  客户服务电话：4006650999

  网址：http://www.tpyzq.com/

  （24）开源证券股份有限公司

  地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人： 李刚

  客户服务电话：400-860-8866

  网址：http://www.kysec.cn/

  （25）中国国际金融有限公司

  地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：丁学东

  公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海）

  网址：www.cicc.com.cn

  （26）深圳众禄基金销售有限公司

  地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客户服务电话：4006-788-887

  联系人：童彩平

  网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

  （27）杭州数米基金销售有限公司

  地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  客户服务电话：4000-766-123

  联系人：李雁雯

  网址：www.fund123.cn

  （28）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：单丙烨

  客服电话：400-820-2899

  公司网站：www.erichfund.com

  （29）上海天天基金销售有限公司

  ??地址：徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  客户服务电话：400-1818-188

  联系人：王超

  网址： www.1234567.com.cn

  （30）和讯信息科技有限公司

  ?地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

  法定代表人： 王莉

  客户服务电话：400-920-0022

  联系人：刘洋

  网址： licaike.hexun.com

  （31）北京展恒基金销售有限公司

  地址：北京顺义区后沙峪镇安富街6号

  法定代表人： 闫振杰

  客户服务电话：400-888-6661

  联系人：马林

  网址： www.myfund.com

  （32）?浙江同花顺基金销售有限公司

  地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人：凌顺平

  客户服务电话：0571-88920897?、4008-773-772

  联系人：董一峰

  网址：www.5ifund.com

  （33）众升财富（北京）基金销售有限公司

  地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

  法定代表人：王斐

  客户服务电话: 400-081-6655

  联系人：付少帅

  网址：www.wy-fund.com

  （34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  法定代表人：陈操

  地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

  联系人：文雯

  客户服务电话：400-850-7771

  网站：https://t.jrj.com/

  （35）一路财富（北京）信息科技有限公司

  法定代表人：吴雪秀

  地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  联系人：徐越

  客服电话：400-001-1566

  网址：www.yilucaifu.com

  （36）上海联泰资产管理有限公司

  法定代表人：燕斌

  地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  联系人：陈东

  客服电话：4000-466-788

  网址：http://www.66zichan.com/

  （37）上海好买基金销售有限公司

  地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人：杨文斌

  客户服务电话：400-700-9665

  联系人：张茹

  网址：www.ehowbuy.com

  （38）北京增财基金销售有限公司

  法定代表人：罗细安

  注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  联系人：史丽丽

  客服电话：400-001-8811

  网址：shill@zcvc.com.cn

  （39）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人：赵荣春

  客服电话：400-893-6885

  联系人：高静

  网址：www.qianjing.com

  （40）上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  客服电话：400-820-2819

  联系人：刘洋

  网址：http://www.chinapnr.com/

  （41）嘉实财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元

  法定代表人：赵学军

  客服电话：400-021-8850

  联系人：余永键

  网址：http://www.harvestwm.cn/

  （42）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人：林卓

  客服电话：400-6411-999

  联系人：张晓辉

  网址：http://www.taichengcaifu.com

  （43）珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人：肖雯

  客服电话：020-89629066

  联系人：吴煜浩

  网址：www.yingmi.cn

  （44）北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  客服电话：4008-980-618

  联系人：王海烨

  网址：www.chtfund.com

  （45）北京乐融多源投资咨询有限公司

  地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  法定代表人：董浩

  客服电话：400-068-1176

  联系人：于婷婷

  网址：https://www.jimubox.com

  （46）大泰金石投资管理有限公司

  地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  法定代表人：袁顾明

  客服电话：021-22267982

  联系人：朱真卿

  网址：http://www.dtfortune.com/

  （47）上海陆金所资产管理有限公司

  地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人：郭坚

  客服电话：4008 6666 18

  联系人：何雪

  网址：https:/www.lu.com

  （48）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  法定代表人:沈伟桦

  客服电话：400-6099-200

  联系人：刘梦轩

  网址：http://www.yixinfund.com/

  （49）上海凯石财富基金销售有限公司

  地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人：陈继武

  客服电话：4000-178-000

  联系人：李晓明

  网址：http://www.vworks.com.cn

  （50）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  法定代表人：彭运年

  客服电话：4008-909-998

  联系人：王莅晨

  网址：http://www.jnlc.com/

  （51）深圳富济财富管理有限公司

  地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  法定代表人：齐小贺

  客服电话：0755-83999907

  联系人：马利佳

  网址：www.jinqianwo.cn

  （52）奕丰金融服务（深圳）有限公司

  地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：TAN YIK KUAN

  客服电话：400-684-0500

  联系人：叶健

  网址：www.ifastps.com.cn

  （53）上海利得基金销售有限公司

  地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  法定代表人：盛大

  客服电话：400-858-0298

  联系人：徐鹏

  网址：http://www.leadbank.com.cn

  3、场内销售机构

  本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。

  基金管理人可以根据有关法律法规的要求，调整或增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

  二、登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  电话：010-50938856

  传真：010-50938907

  联系人：崔巍

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  联系人：孙睿

  经办律师：黎明、孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：李丹

  经办注册会计师：陈玲、胡逸嵘

  电话：(021) 23238888

  传真：(021) 23238800

  联系人：黄靖婷

  第四部分 基金的名称

  本基金的名称: 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

  第五部分 基金类型

  基金类型：契约型、开放式、发起式

  第六部分 基金的投资目标

  本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。

  第七部分 基金的投资范围

  本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

  本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

  本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。

  待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

  待基金投资期权等衍生工具、同业存单的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存单，无需召开基金份额持有人大会。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  第八部分 投资策略

  一、投资策略

  本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。

  1、阿尔法对冲策略

  阿尔法对冲策略指通过建立股票多头，并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险，获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合，空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。

  （1）多头股票组合构建

  多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析，以基本面分析为主，结合事件驱动策略，精选股票构建基金的多头组合。

  研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段，重点对个股的估值水平及成长性进行判断和评级，以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对上市公司进行六个维度的分析，具体包括：公司治理结构、人力资源管理、资产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。

  事件驱动策略为多头股票的辅助策略，在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重点关注以下事件可能催生的超额收益机会，具体包括：高成长含权、净利润增长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。

  （2）空头组合构建

  空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素，计算空头衍生品的数量，并进行动态跟踪，灵活调整空头组合。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行构建空头组合。

  2、其他绝对收益策略

  本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差，捕捉阿尔法收益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于：

  ■

  本基金将密切关注市场环境的变化，适时运用其他绝对收益策略。

  3、债券投资策略

  债券组合主要进行流动性管理及增强收益，在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

  （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。

  （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。

  （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

  （4）中小企业私募债的投资策略

  本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。

  4、其他衍生品投资策略

  本基金将严格遵守相应的法规要求，使用股指期货、权证等衍生工具，未来，若本基金可以投资期权等其他衍生品，本基金将按照风险对冲的原则，以有利于基金资产增值为主要目标，合理使用其他衍生工具。

  二、投资决策依据和程序

  1.决策依据

  （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

  （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

  （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

  2.决策程序

  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

  （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

  （2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

  （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

  （4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

  （5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

  （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

  （7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

  （8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

  投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。

  第九部分 业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）

  上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融机构人民币存款基准利率。

  本基金追求绝对收益，上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标，符合本基金的产品定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

  第十部分、风险收益特征

  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

  本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。

  第十一部分、投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年6月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止至2016年3月31日（“报告期末”）。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。

  本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

  11 投资组合报告附注

  11.1报告期内本基金投资的华泰证券（601688）于2015年4月24日收到中国证监会安徽证监局“关于对华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部采取出具警示函措施的决定”。公司于2015年8月26日公告称，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，并于2015年9月12日公告称，公司收到中国证券监督管理委员会关于前述调查的《行政处罚事先告知书》。

  对该股票的投资决策程序的说明：公司经纪业务占有率稳居行业第一位，核心竞争力明显。大资管战略稳步推进，主动资产能力不断增强。公司特色并购业务形成品牌，未来具备较大空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  基金业绩截止日为2016年3月31日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2014年11月20日至2016年3月31日)

  ■

  注：本基金合同于2014年11月20日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

  第十三部分 基金的费用和税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券、期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  一、“第三部分 基金管理人”部分：

  1.增加了黄正红先生、黄金源先生的简历。

  2.更新了陈虹女士、陈甄璞先生的简历。

  3.删除了邵国有先生、吉宇光先生、简伟信（Vincent Camerlynck）先生、戴德舜先生的简历。

  4.更新了投资决策委员会的相关信息。

  二、“第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。

  三、“第五部分 相关服务机构” 部分：

  1.更新了销售机构的信息。

  2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。

  四、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分，对基金转换的相关信息进行了更新。

  五、“第九部分 基金的投资”和 “第十节 基金的业绩”部分：根据2016年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2016年3月31日。

  六、“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分，对网上开户与交易服务的相关信息进行了更新。

  海富通基金管理有限公司

  2016年7月2日