证券时报多媒体数字报

  (上接B58版)

  (76)江海证券有限公司

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  (77)华宝证券有限责任公司

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  (78)财达证券有限责任公司

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  基金场外销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  2、场内发售机构

  本基金场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关业务公告。

  3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。

  二、登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17 号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

  法定代表人：周明

  联系电话：（010）59378888

  传真：（010）59378907

  联系人：朱立元

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话： 021- 31358666

  传真： 021- 31358600

  联系人：安冬

  经办律师：安冬、孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真电话：（021）23238800

  经办注册会计师：薛竞、陈熹

  联系人：陈熹

  第四部分 基金的名称

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金

  第五部分 基金的类型

  契约型开放式

  第六部分 基金的投资目标

  本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

  第七部分 投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%～95%，其中，中证800证券保险指数成分股和备选成分股占基金非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的5%～10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。

  第八部分 投资策略

  本基金以中证800证券保险指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

  本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

  当标的指数成分股定期调整时，本基金将对投资组合进行相应调整；为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本，本基金可根据标的指数成分股的选样方法，审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股，并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。

  因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时，本基金将根据完全复制策略，在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，对组合进行相应的调整，以期降低冲击成本。另外本基金将根据基金的申购、赎回情况，对投资组合进行适当的调整，在有效跟踪标的指数的同时，稳妥应对基金申赎。

  本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中证800证券保险指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

  本基金选择以上复合指数作为业绩比较基准的原因如下：

  1、本基金以跟踪标的指数为投资目标，基金资产将主要投资于中证800证券保险指数成分股及其备选成分股，故选取中证800证券保险指数收益率×95%作为本基金股票投资的业绩比较基准；

  2、考虑到现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金净资产的5%，故选取活期存款利率（税后）×5%作为本基金固定收益类资产、货币资产的业绩比较基准。

  3、如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，指数编制单位变更或停止中证800证券保险指数的编制、发布或授权，或中证800证券保险指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证800证券保险指数不宜继续作为标的指数等原因，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为股票型指数基金，属于预期收益与预期风险较高的基金品种，一般而言，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  第十一部分 基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

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  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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  3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11 投资组合报告附注

  11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776）、中信证券（600030）、海通证券（600837）、兴业证券（601377）、华泰证券（601688）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  广发证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。

  广发证券股份有限公司2015年8月26日发布公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。

  中信证券股份有限公司2015年11月29日发布公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  海通证券股份有限公司2015年8月25日发布公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。

  兴业证券2016年2月20日发布公告称，因公司违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》（证监会公告﹝2011﹞32号）第十八条第一项和《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告﹝2010﹞11号）第四条第二项的相关规定，中国证券监督管理委员会福建监管局对公司采取了行政监管措施。

  华泰证券股份有限公司2015年8月26日发布公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。

  对该股票投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他各项资产构成

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  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。

  11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

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  第十三部分 基金费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的指数许可使用费

  4、基金的上市费用

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金的证券交易费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、账户开户费用和账户维护费用；

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.22%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  3、指数许可使用费

  基金管理人需与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%年费率计提，计算方法如下：

  H=E×0.02％/当年天数

  H 为每日应付的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  自基金合同生效日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，指数许可使用费每季度支付一次，收取下限为每季度人民币5 万元整（即不足5 万元时按照5 万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，根据实际天数按比例收费。

  指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，从基金财产中一次性向中证指数有限公司支付上一季度的标的指数许可使用费。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露。

  上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年12月31日刊登的本基金原招募说明书（《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示，更新了会计师事务所的内容；

  4、在“十三、基金的投资”中，更新了“（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年3月31日；

  5、在“十四、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2016年3月31日；

  6、在“二十七、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  (一)、 2016年05月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (二)、 2016年05月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公告》；

  (三)、 2016年04月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2016年第1季度报告》；

  (四)、 2016年03月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (五)、 2016年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2015年年度报告（正文）》；

  (六)、 2016年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2015年年度报告（摘要）》；

  (七)、 2016年03月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (八)、 2016年03月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (九)、 2016年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2015年第4季度报告》；

  (十)、 2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十一)、 2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金更新招募说明书2016年第1号（摘要）》；

  (十二)、 2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十三)、 2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书更新2016年第1号(正文)》；

  (十四)、 2015年12月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十五)、 2015年12月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十六)、 2015年12月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告》；

  (十七)、 2015年12月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》；

  (十八)、 2015年12月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间证保A级份额停复牌的公告》；

  (十九)、 2015年11月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (二十)、 2015年11月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金办理定期折算业务的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2016年7月2日