证券时报多媒体数字报

  （上接B11版）

  二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

  1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

  为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

  1. 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；

  2. 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  3．本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  4. 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  5. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  6. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  7. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  8. 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  9. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  10. 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

  11. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

  因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  （六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  （七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  （八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

  （九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

  （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

  四、基金财产的保管

  （一）基金财产保管的原则

  1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

  2.基金托管人应安全保管基金财产。

  3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

  4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

  5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据相关登记结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用）。

  6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

  7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  （二）基金募集期间及募集资金的验资

  1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

  3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

  （三）基金银行账户的开立和管理

  1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

  2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

  4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

  1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

  2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

  4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

  5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

  （五）债券托管账户的开立和管理

  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

  （六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

  基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。

  （七）其他账户的开立和管理

  1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。新账户按有关规定使用并管理。

  2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

  （八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

  （九）与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

  五、基金资产净值计算与复核

  1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

  基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

  2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

  六、基金份额持有人名册的登记与保管

  （一）档案保存

  基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15 年。

  （二）合同档案的建立

  1.基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

  2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人。

  （三）变更与协助

  若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。

  （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少十五年以上。

  七、争议解决方式

  基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

  本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

  八、托管协议的修改与终止

  （一）基金管理人职责终止的情形

  1.基金管理人职责终止的情形

  有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

  (1)被依法取消基金管理资格；

  (2)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

  (3)被基金份额持有人大会解任；

  (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

  二十一、对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

  （一）资料寄送

  投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝兴业基金账户的销售机构更改。

  在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的需要寄送以下资料：

  基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、021-38924558，按“0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

  1、 其他相关的信息资料

  基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。

  （二）在线服务

  基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服务。

  （三）资讯服务

  1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人如下电话：

  电话呼叫中心：4007005588，021-38924558，该电话可转人工座席。

  直销柜台电话：021-38505888-301或302、38505731、38505732

  传真：021－50499663，50988055

  2、互联网站

  网址：www.fsfund.com

  电子信箱：fsf@fsfund.com

  （四）客户投诉和建议处理

  投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。

  （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

  二十二、其他应披露事项

  无。

  二十三、招募说明书的存放及查阅方式

  本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

  二十四、备查文件

  以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  （一）中国证监会准予华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

  （二）《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  （三）《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  （四）基金管理人业务资格批件、营业执照

  （五）基金托管人业务资格批件、营业执照

  （六）法律意见书

  （七）注册登记协议

  （八）中国证监会要求的其他文件

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年7月6日