证券时报多媒体数字报

  (上接B57版)

  出其中低碳经济主题股票，再从其中挑选日均总市值较高的50只公司股票组成样本股。中证内地低碳经济主题指数每年定期调整两次，调整时间分为每年 1 月和 7 月的第一个交易日，特殊情况也作临时调整。

  在编制方法上，中证内地低碳经济主题指数采用了主流的市值加权方法，具有较好的市场代表性；另外还采用了分级靠档技术，分级靠档技术的采用可以使在样本公司股本发生微小变动时保持用于指数计算的样本公司股本数的稳定，可以降低股本变动频繁带来跟踪投资成本，便于投资者进行跟踪投资。

  如果中证内地低碳经济主题指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下、或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在取得基金托管人同意后，履行适当程序来变更基金的投资目标和投资范围，而无须召开基金份额持有人大会。

  十、风险收益特征

  本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  十一、 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年6月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止至2016年3月31日（“报告期末”）。

  1、 报告期末基金资产组合情况

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  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

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  2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

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  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。

  10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  11、 投资组合报告附注

  11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

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  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

  11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

  11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  十二、 基金的业绩

  基金业绩截止日为2016年3月31日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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  （二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

  （2012年5月25日至2016年3月31日）

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  注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

  十三、 基金的费用和税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.基金的指数使用费；

  4.基金财产拨划支付的银行费用；

  5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  6.基金份额持有人大会费用；

  7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  8.基金的证券交易费用；

  9.证券帐户开户费用、银行账户维护费用；

  10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3.基金的指数使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提。通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，且收取下限为每季度人民币5 万元，费用从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

  H＝E×I÷当年天数

  H 为每日应计提的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

  4.除管理费、托管费及指数使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (四) 基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  (五)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、 对招募说明书更新部分的说明

  海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  一、“第三节 基金管理人”部分：

  1.增加了黄正红先生、黄金源先生的简历。

  2.删除了邵国有先生、吉宇光先生、简伟信先生、戴德舜先生的简历。

  3.更新了投资决策委员会的相关信息。

  二、“第四节 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

  三、“第五节 相关服务机构”部分：

  1.更新了部分场外销售机构的相关信息。

  2.更新了注册登记机构的相关信息。

  3.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

  四、“第十一节 基金的投资”和 “第十二节 基金的业绩”部分，根据2016年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2016年3月31日。

  五、 “第二十三节 对基金持有人的服务”部分：对网上开户与交易服务的相关信息进行了更新。

  海富通基金管理有限公司

  2016年7月8日