证券时报多媒体数字报

  （上接B50版）

  法定代表人：罗细安

  联系人：李皓

  电话：010- 67000988-6003

  公司网址： www.zcvc.com.cn

  客服电话：400-001-8811

  54)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F

  法定代表人：汪静波

  联系人：李娟

  电话：021-35882830

  公司网址： www.noah-fund.com

  客服电话：400-821-5399

  55)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：陈思乐

  公司网址：www.lufunds.com

  客服电话：4008219031

  56)北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

  办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

  法定代表人： 董浩

  联系人：牛亚楠

  公司网址：www.jimufund.com

  客服电话：400-068-1176

  57)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人：肖雯

  联系人：钟琛

  公司网址：www.yingmi.cn

  客服电话：020-89629066

  58)大泰金石投资管理有限公司

  注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心66楼

  法定代表人：袁顾明

  联系人：何庭宇

  联系电话：021-22267987

  公司网址：www.dtfunds.com

  客服电话：400-928-2266

  59)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  法定代表人：燕斌

  联系人：陈东

  公司网址：www.66zichan.com

  客服电话：4000-466-788

  60)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址：河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场2号楼701

  办公地址：河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场2号楼701

  法定代表人：李淑慧

  联系人：裴小龙

  公司网址：www.hgccpb.com

  客服电话：4000555671

  61)北京格上富信投资顾问有限公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人：李悦章

  联系人：曹庆展

  联系电话：010-65983311

  公司网址：www.igesafe.com

  客服电话：010-82350618

  62)深圳富济财富管理有限公司

  注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

  法定代表人：齐小贺

  联系人：马力佳

  联系电话：0755-83999907-815

  公司网址：www.jinqianwo.cn

  客服电话：0755-83999907

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：陈培

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：韩炯

  电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  经办律师：秦悦民、王利民

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：谢瀚文

  经办注册会计师：薛竞、王灵

  四 基金的名称

  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五 基金的类型

  指数基金、联接基金。

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  七 基金的投资范围

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  正常情况下，本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  八 基金的投资策略

  本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

  在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

  九 基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：沪深300指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%

  如果沪深300ETF变更业绩比较基准、或沪深300指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。

  十 基金的风险收益特征

  本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  十一 基金投资组合报告

  投资组合报告截止日为2016年3月31日。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  9、投资组合报告附注

  （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  10、其他资产构成

  ■

  11、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  12、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  十二 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2016年3月31日。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、图示日期为日为2012年5月29日至2016年3月31日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  十三 基金的费用与税收

  （一）基金运作费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费；

  (2)基金托管人的托管费；

  (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  (5)基金份额持有人大会费用；

  (6)基金的证券交易费用；

  (7)基金的银行汇划费用；

  (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  由于本基金管理人和托管人同时为沪深300ETF的管理人和托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的沪深300ETF资产计提管理费和托管费。本基金制定了以下收费标准。

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max（前一日的基金资产净值 – 前一日基金持有的沪深300ETF公允价值，0）。

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max（前一日的基金资产净值 – 前一日基金持有的沪深300ETF公允价值，0）。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第(3)－(7)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3)《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  （二）基金销售费用

  本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（八）投资人对基金份额的认购”中的相关规定。

  本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与赎回金额的计算”中的相关规定。

  (三)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、 “三、基金管理人”部分，对总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

  2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

  3、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；

  4、 “十二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

  5、 “十三、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

  6、 “二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二○一六年七月十二日