证券时报多媒体数字报

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  （70）平安证券有限责任公司

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  办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

  法定代表人：谢永林

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  联系人：石静武

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  （71）华安证券股份有限公司

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  法定代表人：李工

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  联系人： 范超

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  （72）国都证券股份有限公司（除融通债券C类）

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  法定代表人：王少华

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  （73）恒泰证券股份有限公司（除融通债券C类）

  注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

  办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：庞介民

  业务联系人：王旭华

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  （74）国盛证券有限责任公司

  注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

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  法定代表人：马跃进

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  联系人： 俞驰

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  （75）申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

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  法定代表人：李季

  联系人：李巍

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  客户服务电话：400-800-0562

  （76）第一创业证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  法定代表人：刘学民

  电话：（0755）25831754

  联系人：毛诗莉

  客服热线：4008881888，95358

  （77）金元证券股份有限公司（除融通债券C类）

  注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

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  法定代表人：陆涛

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  联系人：张霞

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  （78）西部证券股份有限公司

  注册地址：西安市东新街232号信托大厦16-17层

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  法定代表人：刘建武

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  联系人：刘莹

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  （79）华福证券有限责任公司（除融通债券C类）

  注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

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  法定代表人：黄金琳

  电话：（0591）87383623

  联系人：张腾

  客户服务电话：96326

  （80）华龙证券股份有限公司（除融通债券C类）

  注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

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  法定代表人：李晓安

  业务联系人：刘宏波

  联系电话：（0931）4890208

  客服电话：96668

  （81）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法人代表：杨宝林

  联系人： 赵艳青

  电话：（0532）85023924

  客服电话：95548

  （82）太平洋证券股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  法人代表：李长伟

  联系人： 谢兰

  电话：010-88321613

  客服电话：4006-650-999

  （83）中国国际金融股份有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：丁学东

  电话：010-85679888-6035

  联系人：秦朗

  客服电话：4009101166

  （84）国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话：028-86690057

  联系人：刘婧漪

  客服电话：4006-600109

  （85）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  电话：0755-82791065

  联系人：吴川

  客服热线：4009908826

  （86）西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人：余维佳

  电话：023-63786141

  联系人： 张煜

  客服电话：4008096096

  （87）中泰证券股份有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路86号

  办公地址：山东省济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  电话：021-20315255

  联系人： 马晓男

  客户服务电话：95538

  （88）苏州银行股份有限公司

  地址：江苏省苏州市园区钟园路728号

  法人：王兰凤

  客户服务电话：96067

  网址：www.suzhoubank.com

  （89）奕丰金融服务（深圳）有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

  法定代表人：TAN YIK KUAN

  电话：0755-8946 0500

  传真：0755-2167 4453

  联系人：叶健

  客服热线：400-684-0500

  公司网站：www.ifastps.com.cn

  （90）北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

  法定代表人：蒋煜

  联系人：尚瑾

  客服电话：4008188866

  3、融通深证100指数基金H类别基金份额销售机构

  融通深证100指数基金H类别基金份额销售机构的具体情况请参见招募说明书补充文件或基金管理人届时发布的公告。

  （二）注册登记人

  名称： 融通基金管理有限公司

  注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

  办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

  邮政编码：518053

  法定代表人：高峰

  联系人：杜嘉

  电话：（0755）26948075

  传真：（0755）26935011

  客服热线：400-883-8088，（0755）26948088

  网址：www.rtfund.com

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：广东嘉得信律师事务所

  注册地址：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼

  办公地址：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼

  法定代表人：闵齐双

  联系人： 尹小胜

  经办律师： 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群

  电话：（0755）33382888（总机） （0755）33033096（直线） 13480989076

  传真：（0755）33033086

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：俞伟敏

  经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

  五、基金的名称

  融通通利系列证券投资基金

  六、基金的类型

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  （一）融通债券基金

  融通债券基金为开放式债券投资基金，在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  （二）融通深证100指数基金

  融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

  如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。

  （三）融通蓝筹成长混合基金

  融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。

  八、基金的投资方向

  （一）融通债券基金

  主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合，而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。

  （二）融通深证100指数基金

  主要投资于深证100指数成份股和债券。

  （三）融通蓝筹成长混合基金

  融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象；同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。

  九、基金的投资策略

  A、融通债券基金

  （一）投资策略

  本基金以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程，具体如下：

  1、总体资产配置自上而下

  利率是债券市场的主导因素，本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测，形成债券投资决策的最根本依据；利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能，本系列基金将基于实时的期限结构变化，给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果，设定债券组合的久期，控制整体的利率风险。此外，结合市场特征，充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标，对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。

  本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购，以便获得较高的收益。

  2、类属配置组合优化

  在总体资产配置之下，对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略，最终优化的比例是一个多目标规划的结果。

  债券市场存在无效之处，本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会，提高组合的投资收益。

  3、单个品种合理定价

  本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价，基于对每个品种的绝对和相对定价，进行债券品种的投资价值分析。

  4、风险控制之下追求收益最大

  目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险，本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险，然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。

  可转债的投资风险主要来源于股价的波动，在投资可转债的总体比例上，本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上，本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值，力争实现较高的收益。

  （二）投资决策

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

  （2）国家宏观经济环境及其对债券市场的影响；

  （3）国家货币政策、财政政策以及证券市场政策；

  （4）发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格；

  （5）货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。

  2、决策程序

  （1）确定投资策略

  基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资策略报告，并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后，交由风险管理委员会备案监督，并由基金经理进行具体实施。

  （2）进行资产配置

  基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告，对基金资产在每个市场进行合理的配置，为每个债券组合设计合理的久期，并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。

  （3）建立投资组合

  运用组合优化模型构建初始比例，然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。

  （4）组合监控与调整

  组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，一是可能出现市场失效，例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会；二是风险控制的需要，由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控，基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时，基金经理应立即对组合进行调整。

  （5）风险报告与业绩分析

  风险监控小组每日对债券组合进行监控，出具风险监控报告，同时还将定期对融通债券基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和短处，为未来的管理提供客观的依据。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  1、投资策略

  基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

  （1）买入持有策略

  基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

  （2）利率预期策略

  根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

  （3）信用利差策略

  通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

  （4）相对价值策略

  基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

  2、风险控制措施

  （1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。

  （2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

  （3）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

  （4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

  （5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

  （6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

  （7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

  （8）不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

  （9）严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

  3、本基金可投资资产支持证券。

  （1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。

  （2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。

  （3）与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

  （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

  （5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。

  （6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。

  （四）投资组合管理

  本基金投资于国债、金融债和企业债（包括可转债），投资组合必须符合以下规定：

  1、投资于债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；

  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

  3、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

  4、遵守中国证监会规定的其他比例限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至2项规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  B、融通深证100指数基金

  （一）投资策略

  本基金以基金非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不能满足上述比例不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。

  （二）投资决策

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （2）宏观经济形势及前景,经济政策趋向；

  （3）本基金跟踪误差的控制管理；

  （4）行业及上市公司基本面研究；

  （5）提前或延后指数成份股的变更。根据指数编制规则,预测指数成份股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成份股。

  2、决策程序

  （1）研究部提供宏观分析、利率和通货膨胀分析、深证100指数成份股公司的研究报告；金融工程小组利用模型进行历史模拟和风险测算。在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

  （2）基金经理根据研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的资产配置提案报投资决策委员会。

  （3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

  （4）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的指数投资和债券投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

  （5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

  （6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。

  （8）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  同融通债券基金。

  （四）投资组合管理

  本基金主要投资于股票、国债等。投资组合必须符合以下规定：

  1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；

  2、持有一家上市公司的股票，不得超过本基金资产净值的10%；

  3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

  4、现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

  5、遵守中国证监会规定的其他比例限制；

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至3项规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  C、融通蓝筹成长混合基金

  （一）投资策略

  1、资产配置

  贯彻自上而下的投资策略，结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。

  2、行业资产配置

  在蓝筹成长型投资理念的指导下，通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，确定股票资产在不同行业的投资比例。

  3、债券选择

  分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

  4、股票选择

  本基金为蓝筹成长型基金。其股票投资主要包括两部分：一部分为蓝筹股投资，另一部分为成长型投资。对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。

  本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点：

  （1）行业地位突出，收益稳定，属于相对成熟、稳定的行业；

  （2）业绩优异，盈利能力强，由于投资回报高而具备投资价值；

  （3）股本较大，市值以及权重较大、市场地位突出；

  （4）市场形象良好，这源自于稳定可观的公司收益及投资回报，良好的股价走势（慢牛特征、抗跌性较强）等等；

  本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点：

  （1）公司发展前景好，主营产品或服务的市场有充分的成长空间，销售增长率或收益增长率高；

  （2）公司是中小型公司，有优于同行其他公司的某种竞争优势；

  （3）公司具有高成长潜力，已建立并形成较好的发展基础；

  （4）公司处于技术（方法）革新时期，有较强的管理层，具有较大发展空间。

  5、权证投资

  根据权证作为衍生品种本身的特性和作用，本基金在权证投资上主要运用以下投资策略：基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略；基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略；基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。

  （二）投资决策

  1、决策依据

  （1）国家宏观经济环境；

  （2）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （3）货币政策、利率走势；

  （4）地区及行业发展状况；

  （5）上市公司研究；

  （6）证券市场的走势。

  2、决策程序

  （1）研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，并在此基础上进行投资论证，作出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

  （2）基金经理根据研究部提交的投资建议决定本基金下一阶段的仓位和资金分布，形成资产配置提案报投资决策委员会。

  （3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

  （4）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

  （5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

  （6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （7）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

  （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

  同融通债券基金。

  （四）投资组合管理

  本基金可投资于股票、国债、金融债、企业债（包括可转债）和权证。投资组合必须符合以下规定：

  1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；

  2、持有一家上市公司的股票，不得超过本基金资产净值的10%；

  3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

  4、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；本基金与由本基金管理人管理的的其他基金基金持有的同一权证不得超过该权证流通量的10%。

  5、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

  6、遵守中国证监会规定的其他比例限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至4项及规定的比例的，基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。

  十、基金的业绩比较标准

  融通债券基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

  自2015年10月1日起“融通债券投资基金”的业绩比较基准由原来的“中信标普全债指数收益率”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率”。

  融通深证100指数基金业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。

  融通蓝筹成长混合基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%。

  自2015年10月1日起“融通蓝筹成长证券投资基金”的业绩比较基准由原来的“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。

  十一、基金的风险收益特征

  融通债券基金：属于相对低风险的基金品种。

  融通深证100指数基金：风险和预期收益率接近市场平均水平。

  融通蓝筹成长混合基金：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

  十二、基金的投资组合报告

  本系列基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本系列基金托管人中国工商银行根据本系列基金合同规定，于2016年7月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告截止日为2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）融通债券基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。

  7、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  8、投资组合报告附注

  8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.2 其他资产构成

  ■

  8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （二）融通深证100指数基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

  广发证券股份有限公司，于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），拟对公司采取责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

  本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

  11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末无积极投资部分股票。

  （三）融通蓝筹成长混合基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

  本系列基金合同生效日为2003年9月30日。基金合同生效以来最近10个会计年度的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

  ■

  十四、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、运作费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）证券交易费用；

  （5）基金信息披露费用；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）会计师费和律师费；

  （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  A、融通债券基金

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如下：

  H＝E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×2.0％。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）销售服务费

  融通债券投资基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.35%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

  （4）上述1中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  B、融通深证100指数基金

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×2.0％。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）上述1中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  C、融通蓝筹成长混合基金

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）上述1中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须于新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。

  5、销售服务费的调整

  基金管理人可视情况调整销售服务费，基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费和赎回费

  基金的申购费用由申购该成分基金或该类基金份额的申购人承担，不列入基金资产。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。融通债券投资基金A类份额收取前端申购费用，B类份额收取后端申购费用，C类份额不收取申购费用；融通深证100指数基金H类别基金份额收取前端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。

  （1）前端申购费用

  成分基金的前端申购费用有所差别，其中融通债券投资基金A类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的1.2%，融通债券投资基金B类基金份额和C类基金份额不收取前端申购费；融通深证100指数基金A类别基金份额的申购费率最高不超过申购金额的1.5%；融通深证100指数基金H类别基金份额的申购费率最高不超过申购金额的3%，融通蓝筹成长基金的申购费率最高不超过申购金额的1.6%。

  融通债券投资基金A类份额、融通深证100指数基金A类别基金份额、融通蓝筹成长基金对通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。

  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

  1）全国社会保障基金；

  2）可以投资基金的地方社会保障基金；

  3）企业年金单一计划以及集合计划；

  4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  1）通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户的申购费为每笔100元。

  2）非养老金客户的申购费率具体如下表所示：

  ■

  （2）后端申购费用

  当单笔申购金额低于2000万元时，基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定，其中融通债券基金B类基金份额的后端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通深证100指数基金A类别基金份额的后端申购费率不超过申购金额的1.8%，融通蓝筹成长混合基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去；

  当单笔申购金额超过2000万元（含2000万元）时，该笔申购的后端申购费为2000元。

  （3）赎回费率

  三只成分基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3%。

  融通债券基金A/B类、融通深证100指数基金A类、融通蓝筹成长混合基金的赎回费率区分普通客户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括：

  1）全国社会保障基金；

  2）可以投资基金的地方社会保障基金；

  3）企业年金单一计划以及集合计划。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，在招募说明书更新时对其进行更新，并按规定向中国证监会备案。

  普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

  普通客户赎回的费率具体如下：

  ■

  养老金客户特定赎回费率为原赎回费率的25%，即特定赎回费100%计入基金财产。

  融通债券投资基金C类基金份额按照持有期限收取赎回费。具体如下：

  ■

  融通深证100指数基金H类别基金份额的赎回费率为0.125%，由赎回基金份额的H类别基金份额持有人承担，赎回费总金额的100%归基金财产所有。具体如下：

  ■

  （4）基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。

  2、转换费

  （1）基金转换费用包括转换费和补差费。

  （2）转换费：本系列基金的各成分基金之间进行基金转换时，转换费率为0.2%；本系列基金与本基金管理人管理并办理注册登记且已开通基金转换的本系列基金外的其他基金进行基金转换时，转换费率按转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

  （3）补差费：投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用时，如果转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，则补差费为0；如果转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，则按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费。投资者在认购或申购时选择交纳后端认购或申购费用时，补差费率为0。

  （4）本系列基金各成分基金之间的转换，基金转换费及基金补差费由转换申请人承担，作为注册登记费和相关的手续费。本系列基金与本管理人旗下其他基金的转换，基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。

  目前参与本系列基金的转换业务的其他开放式基金的前端申购费率（和前端认购费率）详见各相关基金最新招募说明书或公告的约定。

  （三）基金的税收

  基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照中国、香港及投资人所在国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本系列基金管理人于2016年5月12日刊登的本系列基金更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、在“二、释义”部分，更新并增加了相关信息；

  2、在“三、基金管理人”中“（一）基金管理人概况”和“（二）主要人员情况”部分，更新了“1、现任董事情况”、“4、本系列基金基金经理”和“5、投资决策委员会成员”的信息；

  3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

  4、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构和会计师事务所的相关信息；

  5、在“六、基金份额的申购、赎回与转换”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  6、在“十一、基金的收益分配”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  7、在“十二、基金的费用与税收”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  8、在“十四、基金的信息披露”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  9、在“十五、风险揭示”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  10、在“十七、基金合同的内容摘要”部分，因修订了基金合同更新了相关信息；

  11、在“十八、基金托管协议的内容摘要”部分，因修订了托管协议更新了相关信息；

  12、在“十九、对基金份额持有人的服务”部分，因融通深证100指数基金增设H类别基金份额更新了相关信息；

  13、在“二十、其他应披露事项”部分，对本系列基金自上次更新招募说明书披露所载内容截止日至2016年6月30日期间的公告信息进行了列表说明。

  融通基金管理有限公司

  二〇一六年七月十四日