证券时报多媒体数字报

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年七月十九日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

  本报告期自２０１６年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １、上投摩根新兴动力混合Ａ类：

  ■

  ２、上投摩根新兴动力混合Ｈ类：

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年７月１３日至２０１６年６月３０日）

  １．上投摩根新兴动力混合Ａ类：

  ■

  注：本基金建仓期自２０１１年７月１３日至２０１２年１月１２日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本基金合同生效日为２０１１年７月１３日， 图示时间段为２０１１年７月１３日至２０１６年６月３０日。

  ２．上投摩根新兴动力混合Ｈ类：

  ■

  注：本基金建仓期自２０１１年７月１３日至２０１２年１月１２日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本类份额生效日为２０１６年１月２６日，图示时间段为２０１６年１月２６日至２０１６年６月３０日。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注： １． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ２． 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  ３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  ４．３．２异常交易行为的专项说明

  报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  经过２０１６年１季度Ａ股市场的大幅下跌，二季度市场走势相对平稳，结构性机会开始出现。虽然在二季度有英国脱欧的突发性事件发生，对市场产生了阶段性的冲击，但市场根据自身发展规律对此也进行了修复。在二季度我们观察到中国的新能源汽车产业、 电子产业等行业正在发生积极的变化，对这些行业进行了重点投资，取得了较好的收益。

  ２０１６年上半年沪深３００指数下跌１５．４７％，表现差强人意。展望未来的半年，我们判断市场的系统性风险已经大幅释放，虽然市场大幅上涨的基础并不扎实，但结构性的机会仍会存在，优质公司的价值将真正得到体现。未来的风险因素可能会是英国脱欧引发的金融市场动荡、人民币汇率的波动等，我们将充分予以关注，并做出相应的判断和应对。

  从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来１０－２０年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为９．３２％，同期业绩比较基准收益率为－１．４６％。本基金Ｈ类基金份额净值增长率为９．４７％，同期业绩比较基准收益率为－１．４６％。

  ４．５报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１１投资组合报告附注

  ５．１１．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３其他资产构成

  ■

  ５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  ５．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  §８备查文件目录

  ８．１备查文件目录

  １． 中国证监会批准上投摩根新兴动力混合型证券投资基金设立的文件；

  ２． 《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》；

  ３． 《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》；

  ４． 《上投摩根开放式基金业务规则》；

  ５． 基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６． 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ８．２存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  ８．３查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一六年七月十九日