证券时报多媒体数字报

  基金管理人：新华基金管理股份有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年七月十九日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、新华纯债添利债券发起A类：

  ■

  2、新华纯债添利债券发起C类：

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年12月21日至2016年6月30日)

  1．新华纯债添利债券发起A类：

  ■

  2．新华纯债添利债券发起C类：

  ■

  注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  4月份以来债券收益率曲线平坦化上行：一方面由于信用风险和流动性的冲击，短端估值上升约30个基点。另一方面，经济稳企迹象和通胀数据推动长端收益率小幅抬升。但6月份之后基本面重回弱势，经济增长和金融数据低于预期，资金面维持稳定，海外动荡导致避险情绪上升，多重利好因素带动10年期国债和国开债回调至2.84%和3.19%。基金操作方面，考虑到长端收益率水平吸引力有限，本基金主要在短期品种当中寻找投资机会，重点关注省国资委百分之百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的地方国有企业发行的债券，投资组合维持了较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2016年6月30日，本基金A类份额净值为1.299元，本报告期份额净值增长率为1.01%，同期比较基准的增长率为-0.50%；本基金C类份额净值为1.282元，本报告期份额净值增长率为0.94%，同期比较基准的增长率为-0.50%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度预计收益率将呈震荡走势。基本面看，经济“L”型格局下宏观经济预期变动不大，上半年总体信贷扩张较快，当前房地产销售数据虽然回落但投资仍能维持一定增速，所以预计短期经济趋稳能持续。政策层面会采取宽财政、稳货币的组合：一方面基建投资也会继续托底经济；另一方面，货币政策进一步宽松会面临汇率、通胀问题制约，操作上可能仍以公开市场和MLF等常规工具为主。基金操作方面，考虑到长端收益率水平吸引力有限，本基金将主要在短期品种当中寻找投资机会，重点关注省国资委百分之百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的国有企业发行的债券，投资组合将维持较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未投资贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金合同约定本基金不能投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金合同约定本基金不能投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金合同尚无国债期货投资政策。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金合同约定本基金不能投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金合同约定本基金不能投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名债券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金合同约定本基金不能投资股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

  §10 备查文件目录

  10.1备查文件目录

  （一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件

  （二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书

  （三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》

  （四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》

  （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

  （六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照

  （九） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

  10.2存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  10.3查阅方式

  投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

  新华基金管理股份有限公司

  二〇一六年七月十九日