证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中信建投基金管理有限公司

  基金托管人：渤海银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年7月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金基金合同于2016年4月6日生效，截至报告期末不足一个季度。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同于2016年4月6日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

  2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投睿信灵活配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规，没有运用基金资产进行内幕交易、操纵市场或进行损害基金份额持有人利益的关联交易，基金运作整体合法合规。基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在基金规范运作和严格控制风险的基础上，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  由于英国脱欧事件增加了国际市场的不确定性，美联储对加息时机的讨论更为谨慎，使投资者对16年加息次数预期从年初的4次下调为1次，但进入加息周期的预期并未改变。欧洲和日本央行仍存在扩大货币宽松的需要，但长期国债利率的不断下降加大了银行、保险业的风险，货币宽松的边际效用下降使各国央行的传统工具难于起作用。国内经济处于衰退的后期，“L型”经济底成为市场的共识，调控重点转为供给侧改革和降金融杠杆同时进行，下半年信用债到期规模进入高峰，违约事件将进一步增多，但积极的财政政策和政府行政能力使总体风险可控。

  第二季度，监管政策从临床、生产到流通环节细则逐步落地，整体执行力度强、时间表清晰，监管框架逐步向发达国家趋同，未来将有效地促进行业公司转型升级。在医保费用总量控制的目标下，调整医疗服务和药品耗材的占比，整合规范商业流通渠道，将使医事服务行为从以药养医回归到医疗本身，长期利好各领域龙头公司、研发创新型公司。

  本基金以绝对收益为导向，力求获得超越行业基准的回报。上半年大宗商品价格反弹，商品期货的投资回报率高于股票等其他类资产，A股小盘股存在一定的结构性机会，但我们认为风险偏好修复带来的结构性机会存在较大不确定性。在股票、债券、货币的大类资产配置框架指导下，第二季度本基金以固定收益投资为主，适当参与了主题股票的结构性机会，展望第三季度基金将择机参与主题股票的配置机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为1.010元，本报告期份额净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期未投资股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  中信建投基金管理有限公司

  2016年7月19日