证券时报多媒体数字报

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年七月二十日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数”变更为“75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数”。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信优势配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2007年8月24日至2016年6月30日)

  ■

  注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数”变更为“75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数”。

  2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2007年8月24日至2008年2月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在二季度操作中，四月初在资产配置层面适当降低了股票仓位，行业配置方面降低了对传媒、计算机等TMT成长股的配置比例；二季度中期在资产配置层面适度增加了股票仓位，行业配置方面逐步加配了部分养殖和汽车个股；二季度后期在资产配置层面略微降低了股票仓位，行业配置方面适度加大了对机械、环保等行业的配置比例，并进一步减持了部分估值偏高的成长股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平，对于转型相关个股尤其注重精挑细选。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为3.11%，业绩比较基准收益率为-1.35%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未投资债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未投资债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未投资可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准光大保德信优势配置股票型证券投资基金设立的文件

  2、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金合同

  3、光大保德信优势配置混合型证券投资基金招募说明书

  4、光大保德信优势配置混合型证券投资基金托管协议

  5、光大保德信优势配置股票型证券投资基金法律意见书

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  7、基金托管人业务资格批件和营业执照

  8、报告期内光大保德信优势配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9、中国证监会要求的其他文件

  8.2存放地点

  上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。

  8.3查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一六年七月二十日