证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长安基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年07月20日

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  长安鑫利优选混合A

  ■

  长安鑫利优选混合C

  ■

  注：本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金于2015年11月17日公告新增加C类份额，实际C类份额申购申请于2015年11月20日确认，图示日期为2015年11月17日至2016年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  年初以来，在稳增长、调结构的双重政策目标下，受国内经济面临严重下行压力的影响，政府将工作重心更多放在稳增长。稳增长的政策加大去产能、去杠杆的难度，使得市场出清较为缓慢，经济转型在艰难中进行。尽管经济在二季度保持回升态势，但民间投资依然没有出现起色。另外，二季度的货币投放并没有进入实体经济，出现物价上涨、大宗商品回升、房价较快上涨的态势，导致通胀预期逐步加强。在此背景下，权威人士强调供给侧结构性改革重要性，积极稳妥推进去杠杆，并且强调货币政策回归稳健。在此背景下，二季度权益类资产出现震荡向下，但板块结果分化严重，其中新能源汽车产业链、电子等板块表现强势。债券市场受到信用债违约事件频发的影响，高低等级信用利差扩大，信用债与利率债表现出现分化。

  报告期内，基于本基金以追求绝对收益为投资目标，在控制权益类投资比例的前提下，精选业绩较为稳定股票进行投资，并适当参与主题投资，控制投资组合净值回撤幅度，以获得稳健收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为0.65%和0.56%,同期本基金的业绩比较基准上涨0.76%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金从2016年4月1日至2016年4月14日连续9个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形。本基金从2016年4月1日至2016年4月6日连续3个工作日出现持有人人数不足200人的情形。基金管理人已持续关注并已采取适当措施。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  由于实体经济赚钱效应缺乏，预计民间投资仍将处于低位，固定资产投资将出现回落。受外围经济持续疲弱影响，三季度出口依然面临较大的不确定性。政策重心仍将在稳增长和调结构直接寻找平衡，将导致市场预期出现反复。受英国脱欧影响，全球经济复苏不确定性增加，美元被动走强，输入性通胀可能性减弱，货币政策操作空间加大，需要持续关注全球金融市场走势，在资本流出较大，经济持续恶化的情形下，不排除政府采用宽松货币政策对冲流动性和刺激经济。权益市场经过前期调整，虽然估值依然整体较高，但部分个股调整已经到位，相当一批优质成长股已经见底。2016年3季度寻找被低估的优质个股进行投资，主要集中在医药、军工、化工和消费类个股，并关注国企改革带来的投资机会。由于债券兑付风险仍未过去，对于固定收益投资相对较为谨慎。

  未来一季度，本基金以追求绝对收益为目标，在控制严格投资组合下行风险的前提下，把握市场调整后带来的投资机会。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末未持有流通受限的股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2016年4月2日，长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告。

  2、2016年4月6日，关于旗下基金在大泰金石投资管理有限公司开通申购和赎回业务并参与费率优惠活动的公告以及关于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告。

  3、2016年4月16日，长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书2016年第1次更新及摘要。

  4、2016年4月22日，长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告。

  5、2016年5月12日，关于增加杭州数米基金销售有限公司为长安产业精选混合C类、长安鑫利优选混合C类、长安鑫益增强混合A类和C类代销机构并开通申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告以及关于增加珠海盈米财富管理有限公司为长安产业精选混合C类、长安鑫利优选混合C类、长安鑫益增强混合A类和C类代销机构并开通申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

  6、2016年5月18日，关于长安基金管理有限公司旗下基金在北京汇成基金销售有限公司开通申购、赎回和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

  7、2016年5月27日，关于旗下部分开放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告。

  8、2016年5月31日，关于旗下基金在上海联泰资产管理有限公司开通申购、赎回、转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

  9、2016年6月1日，关于长安基金管理有限公司旗下基金在深圳富济财富管理有限公司开通申购、赎回和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

  10、2016年6月8日，长安基金管理有限公司督察长李永波任职公告。

  11、2016年6月24日，关于旗下基金在上海凯石财富基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

  12、2016年6月25日，长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2016年第1次更新）以及长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（2016年第1次更新）。

  13、2016年6月30日，长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

  3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

  4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：400-820-9688

  公司网址：www.changanfunds.com。

  长安基金管理有限公司

  二〇一六年七月二十日