证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年7月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同生效日为2015年8月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年8月7日至2016年6月30日。

  2、本基金的建仓期为2015年8月7日至2016年2月6日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2016年二季度，A股市场整体表现平稳，但结构上出现了剧烈分化。由于经济数据不断走弱，市场监管也趋于严格，权威人士讲话扭转了之前市场对经济复苏的乐观预期，加上外围市场的各种风险因素暴露，使得市场充斥着较强的避险情绪。一季度先后表现抢眼的强周期股与网络科技股在二季度均出现了较大的调整，与此同时，具备天然避险属性的黄金股、低估值且成长稳健的蓝筹股以及受强劲基本面拉动的新能源汽车相关个股的表现抢眼。

  一季度末至二季度初，本基金管理人意识到了周期股与科技股可能面临的上述风险，并及时降低了相应的持仓比例。进一步，我们判断房地产整体向下趋势不变，为了稳定经济表现，由国家主导的基础设施建设强度会维持较高增长，因此在新一轮的布局中，我们运用了较高的仓位集中配置在基建与环保方向。然而，尽管基础设施建设如我们预期的表现相对强劲，在整个固定资产投资中一枝独秀，但市场并没有给这类传统行业足够的重视，甚至在市场大幅调整的过程中，我们的大部分持仓没有表现出我们预期中的抗跌能力，因此本基金在四月份表现较差。进入五月份之后，我们开始重新梳理市场的成长股逻辑，并开始将一部分质地相对较差的基建股转向计算机与电子行业的一些新兴子版块，并取得了较好的收益，弥补了4月份的损失，使得本基金最终在二季度取得了相对良好的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.026元，本报告期份额净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准增长率为-0.70%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金出现了基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为2016年4月1日至2016年4月26日、2016年5月9日至2016年6月30日。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除“恒生电子（600570）” 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2015年9月7日公司公告，恒生网络开发具有开立证券交易子账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等多种证券业务属性功能的系统。通过该系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。该公司在明知客户的经营方式的情况下，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券市场秩序。恒生网络的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。

  依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定对恒生网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚：

  一、 没收恒生网络违法所得132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款；

  二、 对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人2016年4月12日发布公告，自2016年4月11日起聘任陈振宇为公司副总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2016年7月20日