证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年7月20日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：

  1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2016年1月20日-2016年6月30日）

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  注：本基金的基金合同生效日为2016年1月20日。本基金建仓期为6个月，截至报告期末基金尚未完成建仓。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  A股市场开年大幅下跌后，二季度市场逐渐走稳，维持区间振荡。市场结构分化明显，次新股涨幅较好，而新能源汽车、有色金属、电子元器件、白酒等行业也表现优异，但各市场指数表现较差，明显为存量资金博弈。二季度沪深300指数下跌1.99%，创业板指数下跌0.47%。板块方面，差异较大，表现最优的为次新股板块。

  二季度继续关注经济结构调整受益的行业，奉行价值投资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在"新经济、新技术、新模式"领域下优质公司的投资机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  二季度，基金净值下跌2.88%，业绩比较基准下跌1.84%，基金跑输业绩比较基准1.04个百分点。重仓股表现不佳导致本基金跑输业绩比较基准。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

  华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）2015年9月12日发布关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告：华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条 第（四）项所述的行为，获利18,235,275.00元。时任华泰证券经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。

  依据 《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项的规定，证监会拟决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款；对胡智给予警告，并处以10万元罚款；对陈栋给予警告，并处以10万元罚款。

  华泰证券将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并将严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

  本基金对华泰证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对华泰证券短期经营有一定影响，不改变华泰证券长期投资价值。同时由于本基金看好华泰证券低估值，前瞻能力、战略性较强等特点，因此买入华泰证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告本期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一六年七月二十日