证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年七月二十日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2015年8月14日至2016年6月30日）

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  注：1、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例91.14%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.61%，符合基金合同的相关规定。

  2、本基金基金合同生效日为2015年8月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2016年2季度，国内宏观经济运行平稳，货币政策保持稳健基调，并且更加注重松紧适度，保持适度流动性。在大的政策环境下，A股市场在过去一个季度中呈现出震荡走势，并且波动幅度较1季度明显减小。

  基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为0.858元，本报告期份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为 -0.13%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要受到停牌股票估值调整、指数成分股调整、基金的申购赎回活动、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素影响。

  报告期内，日均跟踪误差为0.16%，年化跟踪误差为3.47%，符合基金合同约定的跟踪误差分别不超过0.35%以及4.0%的限制。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下季度，经济基本面预计难有超预期表现，房地产投资的可持续性存疑，制造业投资难有起色，预计政策方面仍会以基建托底经济。信贷方面三季度传统上不是旺季，通胀在食品价格继续下行的带动下预计同比会下行至2%以下。不过考虑到稳增长的必要性，三季度财政政策刺激可能加码。美联储短期加息概率不大，但仍需持续关注其非农就业数据。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。

  本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“广发证券”市值16,955,254.00元，占基金资产净值2.42%。根据广发证券股份有限公司2015年8月26日和2015年9月12日公告，该公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，被中国证券监督管理委员会立案调查，并已出具行政处罚事先告知书，该公司被没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款，王新栋等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内基金管理人对提醒投资者防止金融诈骗进行公告，指定媒体公告时间为2016年4月18日。

  2、报告期内基金管理人对本基金净值揭示异常进行公告，指定媒体公告时间为2016年5月4日。

  3、报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购类服务进行公告，指定媒体公告时间为2016年5月5日。

  4、报告期内基金管理人对网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务进行公告，指定媒体公告时间为2016年5月5日。

  5、报告期内基金管理人对从业人员在子公司兼职情况进行公告，指定媒体公告时间为2016年5月31日。

  §9备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》

  《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2016年第2季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址：http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  咨询电话：400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一六年七月二十日