证券时报多媒体数字报

  【重要提示】

  东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1263号文准予注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

  本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，从而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中小企业私募债信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。

  本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  一、绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。

  本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

  漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  二、释义

  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

  1、 基金或本基金：指依据《基金合同》所募集的东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金

  2、 基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司

  3、 基金托管人：指中国银行股份有限公司

  4、 基金合同、《基金合同》：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充

  5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

  6、 招募说明书或本招募说明书：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、 基金份额发售公告：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、 上市交易公告书：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》

  9、 法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释

  10、 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、 《销售办法》：指中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013年2月17日修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  13、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

  15、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

  16、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  17、 个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

  18、 机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

  19、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、 投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称

  21、 基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资人

  22、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  23、 销售机构、代销机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

  24、 场外：指不利用深圳证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所

  25、 场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位利用深圳证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所

  26、 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、 基金注册登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的办理基金注册登记业务的机构

  28、 注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统

  29、 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统

  30、 开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有基金管理人管理的证券投资基金份额情况的账户

  31、 深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户

  32、 基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

  33、 基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日

  34、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  35、 募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

  36、 基金存续期：指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

  37、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

  38、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

  39、 T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

  40、 封闭期：本基金封闭期为三年（含三年），自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）

  41、 开放日：指本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放

  42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

  43、 《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则

  44、 认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本基金基金份额的行为

  45、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  46、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  47、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  48、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  49、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  50、 巨额赎回：指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形

  51、 元：指中国法定货币人民币元

  52、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  53、 基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

  54、 基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产值

  55、 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值

  56、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  57、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  58、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  59、 基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

  60、 货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

  61、 沪港股票市场交易互联互通机制：简称沪港通，是指上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，包括沪股通和港股通两部分

  62、 港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所或经证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

  三、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：

  名称：上海东方证券资产管理有限公司

  住所：上海市中山南路318号2号楼31层

  办公地址：上海市中山南路318号2号楼31、37、39、40层

  授权代表:陈光明

  设立日期： 2010年7月28日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号

  开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：3亿元人民币

  存续期限：持续经营

  联系电话：（021）63325888

  联系人：廉迪

  股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

  公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

  （二）主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  陈光明先生，董事长（代行），1974年生，中共党员，硕士研究生。曾任东方证券受托资产管理业务总部业务董事；东方基金管理有限责任公司基金投资部总经理兼基金经理；东方证券资产管理业务总部副总经理、总经理;东方证券股份有限公司总裁助理;现任上海东方证券资产管理有限公司董事长（代行）、党委书记、总经理。

  潘鑫军先生，董事，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长；工商银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记；工商银行上海分行整党办公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员；工商银行上海分行长宁支行工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记；东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁；汇添富基金管理有限公司董事长；上海东方证券资本投资有限公司董事长。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长，东方花旗证券有限公司董事长、上海东方证券资产管理有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事。

  金文忠先生，董事，1964年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海财经大学财经研究所研究员、上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任；野村证券企业现代化委员会项目室副主任；东方证券股份有限公司党委委员、副总裁；杭州东方银帝投资管理有限公司董事长；东方金融控股（香港）有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长、上海东方证券资产管理有限公司董事、上海东方证券资本投资有限公司董事长、上海东方证券创新投资有限公司董事。

  杜卫华先生，董事，1964年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主席、人力资源管理总部总经理、纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。

  任莉女士，董事，1968年生，北京大学法学学士、美国芝加哥大学工商管理硕士、清华大学高级管理人员工商管理硕士，拥有十多年海内外市场营销经验，曾任东方证券资产管理业务总部副总经理，现任上海东方证券资产管理有限公司董事、联席总经理、董事会秘书。

  2、基金管理人监事

  陈波先生，监事，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任东方证券投资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资本投资有限公司副总经理（主持工作），现任上海东方证券资本投资有限公司董事、总经理、股权投资决策委员会委员，上海东方证券资产管理有限公司监事。

  3、经营管理层人员

  陈光明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

  任莉女士，联席总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

  周代希先生，副总经理，1980年生，中共党员，硕士研究生，曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员，曾获证券期货监管系统金融服务能手称号，深圳证券交易所“十佳员工”称号等，在资产证券化等结构融资领域具有丰富的经验。

  4、首席风险官、合规总监

  杨斌先生，首席风险官兼合规总监，1972年生，中共党员，硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员、上海证监局稽查处、案件审理处、机构二处副主任科员、主任科员、机构一处副处长、期货处处长、法制处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、上海东方证券资产管理有限公司首席风险官兼合规总监、上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东方花旗证券有限公司董事。

  5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）

  唐涵颖女士，公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总监，华东政法大学法律硕士，曾任上海华夏会计师事务所审计部项目经理，上海宏大会计师事务所审计部税务部主管，中国证监会上海证监局科员、副主任科员、主任科员，上海农商银行股份有限公司同业金融部经理，德邦基金管理有限公司(筹)筹备组副组长、督察长，富国基金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理（上海）有限公司副总经理。

  6、本基金基金经理

  本基金基金经理：林鹏先生，生于1976年，上海财经大学工商管理硕士研究生，自1998年起开始从事证券行业工作。历任东方证券股份有限公司研究所研究员、资产管理业务总部投资经理、上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理、执行董事。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总监、董事总经理。2014年9月起任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年1月起任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金和东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金和东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月起任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  7、基金业务投资决策委员会成员

  基金投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈光明先生，基金投资决策委员会委员饶刚先生，公募权益投资部总监林鹏先生。

  列席人员：公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总监唐涵颖女士。

  8、上述人员之间不存在近亲属关系。

  （三）基金管理人的职责

  1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2、办理基金备案手续；

  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  7、依法接受基金托管人的监督；

  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

  9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  10、编制季度、半年度和年度基金报告；

  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

  14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；

  17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

  (下转B10版)