银河银富货币市场基金招募说明书(更新摘要)
(上接B26版)
基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等,进一步分析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
4、投资组合管理的方法和标准
(1)投资组合管理的方法
本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。
在战略资产配置阶段,配置策略主要体现在:
■根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
■根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
■合理、科学、有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
在战术资产配置阶段,配置策略主要体现在:
■利用金融工程技术,寻找错误定价或价格被低估的投资品种。
■积极把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。
(2)投资组合管理的标准
本基金主要投资于短期金融工具,投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
根据当前市场情况以及相关法律法规的规定,并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况,本基金的资产配置比例范围确定为:短期债券和央行票据0-95%;债券回购0%-95%;同业存款及现金比例5-100%。
九. 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。
使用该基准的依据是本基金组合平均剩余期限不超过180天。
十.基金的风险收益特征
本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很小。
十一. 基金的投资组合报告(未经审计)
本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日,基金托管人交通银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。
本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。
(2)报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(4)其他资产构成
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(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
十二. 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中所列财务数据经基金托管人复核,未经审计。
1、本报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止2016年3月31日)
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2、图示自基金合同生效以来基金收益的变动情况,并与同期业绩比较基准变动对比
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注:本基金自合同生效日起6个月为建仓期;至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
十三. 基金的费用
(一)基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售和服务费;
4、证券交易费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金信息披露费;
7、会计师、律师费;
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、销售服务费费率及分级规则
(1)、银河银富货币市场基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码,并单独公布基金日收益和基金七日收益率。分级后的销售服务费率如下表:
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注:本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制,本基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。
(2)、基金份额分级规则:
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。
A级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
B级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付销售服务费给基金销售人,若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4、上述(一)基金费用中第4-8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定,当期列支或者根据具体情况计提和摊销。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师、律师费、信息披露费等不列入基金费用。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四. 对基金招募说明书更新部分的说明
银河银富货币市场基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法规及《银河银富货币市场基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
1、在“三、基金管理人”部分,“(二)主要人员情况” 经银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生担任银河基金管理有限公司总经理;董事、投资决策委员会成员根据实际情况进行了更新。周珊珊女士因离职不再担任本基金的基金经理,增聘杨鑫先生为本基金的基金经理。
2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应更新。
3、在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对直销及代销机构的相关信息进行了更新。
4、“七、 基金的投资”之“(七)基金投资组合报告”更新为数据截止日为2016年3月31日的报告。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
5、“八、 基金的业绩”中对基金成立以来至2016年3月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
6、“十九、基金份额持有人的服务”中有关“对账单服务”的内容进行了更新。
7、“二十、其他应披露事项”中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露
银河基金管理有限公司
二○一六年八月一日