（上接B65版）

  79、上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人：郭坚

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼?

  联系人：宁博宇

  网站：www.lufunds.com

  客户服务电话：4008219031

  80、浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  法人代表：凌顺平

  联系人：林海明

  电话：0571-88911818-8580

  传真：0571-88911818-8002

  客户服务电话：4008-773-772

  网站地址：www.5ifund.com

  81、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人：杨懿

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  联系人：张燕

  联系电话：010-58325388*1588

  网站：www.new-rand.cn

  客户服务电话：400-166-1188

  82、上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人：陈继武

  客服电话：4000178000

  联系人：葛佳蕊

  电话：021-63333319

  传真：021-63332523

  网址：www.lingxianfund.com

  83、武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号

  法定代表人：陶捷

  联系人：杨帆

  电话：027-87006003、87006009

  网站：www.buyfunds.cn

  公司传真：027-87006010

  客户服务电话：400-027-9899

  84、北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507

  法定代表人：钟斐斐

  客服电话：4000618518

  联系人：袁永娇

  电话：010-61840688

  传真：010-61840699

  网址：https://danjuanapp.com

  85、深圳市金斧子投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-1102

  办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

  法定代表人：陈姚坚

  联系人：张烨

  电话：0755-84034499

  传真：0755-84034477

  客服电话：400-950-0888

  网址：http://www.jfzinv.com

  86、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人：林卓

  联系人：张晓辉

  电话：0411-88891212

  传真：0411-84396536

  客服电话：400-6411-999

  网址：www.taichengcaifu.com

  87、北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  法定代表人：蒋煜

  联系人：孙悦

  电话：010-58170823

  传真：010-58170800

  客服电话：400-818-8866

  网址：http://fund.shengshiview.com

  88、天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  法定代表人：林义相

  客服电话：010-66045678

  联系人：尹伶

  传真：010-66045527

  网址：www.txsec.com

  89、上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  客服电话：400-820-2899

  网址：www.erichfund.com

  （二）注册登记机构

  名称：大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83195239

  联系人：范瑛

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市金杜律师事务所

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  负责人：王玲

  电话：0755-22163333

  传真：0755-22163390

  经办律师：靳庆军、冯艾

  联系人：冯艾

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：俞伟敏

  四、基金的名称

  大成可转债增强债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  债券型

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资目标

  在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值增值。

  八、基金的投资范围

  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  1、大类资产配置策略

  本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时，以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。

  2、固定收益类资产投资策略

  （1）可转债投资策略

  可转债是一种含权债券，它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下跌时，可转债由于受到纯债价值的支撑，一般不会跌破其债券价值部分；在股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可转债可分享正股股票上涨的收益。合理地利用可转债的股性和债性双重特征，可在有效控制组合风险的基础上获取一定的超额收益。在经济处于复苏和繁荣的阶段，若股市表现较好，则可通过超配转股期权价值高的可转债来增强债券组合的收益；在经济处于衰退的阶段，若市场基准利率下行，则可通过超配普通债券以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。

  在进行可转债筛选时，本基金将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研究的基础上，选择合适时机投资于低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收益。基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金将充分借鉴基金管理人股票研究团队的研究成果，对可转债对应的正股的基本面进行分析，形成对正股的价值评估。从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来，最终确定投资的可转债品种。

  本基金将采取稳健性投资和进取型投资相结合的策略，即投资于基本面较好、具有成长性、转股价格修正条件优惠的可转债，从而在风险相对较低的前提下力求获得超越基准的投资回报。

  1） 可转债套利策略

  转股权使得可转债价格与正股价格之间存在一定的关联关系，但两者价格受到各种市场因素影响后会出现失衡状况。基金管理人通过深入、细致的研究和实时跟踪，可侦测到这种定价失衡关系并加以利用：当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作过程中，本基金将密切关注可转债与标的股票价格的关系，择机实施套利策略，以加强本基金收益水平。

  2）相对价值分析策略

  本基金采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。本基金利用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征，利用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征，并在对可转换债券条款、发行人基本面要素、正股估值水平与盈利成长性进行深入研究的基础上，结合股票市场与债券市场的预期相对风险收益，选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

  3）可转债条款价值发现策略

  国内可转债一般设有一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这些条款在特定环境下对转债价值有着较大的影响。修正转股价是指发行人向下修正转股价，从而可提升可转债的期权价值。回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发行人的权利，为可转债投资提供了一种安全边际。赎回条款给予发行人按照约定价格从投资者处赎回可转债的权利，一般是为了促进可转债持有人的转股；赎回条款会对可转债价格构成一定的抑制，若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将深入分析发行人的经营趋势、财务状况和融资需求等基本面因素，结合公司调研和信息跟踪，及时地了解发行人实施特殊条款的意愿，并对条款实施方案进行情景分析，发掘条款给可转债带来的投资机会或规避不利条款可能带来的投资风险。

  4）可分离交易可转债投资策略

  可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转债品种，即在上市后分离为债券和权证分别独自进行交易。在可分离交易可转债投资方面，本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分，如果通过申购可分离交易可转债而获得部分权证，本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在可分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况，在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。本基金也可将可分离交易可转债纯债与正股按适当的配比构成组合，实施复制期权策略，进行类可转债投资。

  （2）普通债券投资策略

  1）利率预期策略

  利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究，判断利率变化的趋势，利用情景分析模拟利率变化的各种情形，根据组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。通过对利率变化方向和时间、目标久期区间的分析，借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定资产配置的组合久期，有效控制风险，获取投资收益。

  2）类属配置策略

  类属配置的结果决定了债券组合在不同风险类属资产之间的分配比例和债券的期限配置，是影响债券投资业绩的重要因素。本基金将在确定目标久期后，通过对宏观经济、市场利率、债券供求等的分析，预测各类属资产预期风险及收益情况，综合考虑债券品种期限和不同债券市场流动性及收益性现状，制定普通债券品种期限配置策略，确立不同债券市场投资比例，确定普通债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配比例。

  3）信用债券投资策略

  信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、发行主体所属行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。

  债券市场上各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体债券、各类企业主体债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下，由信用风险形成的收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关系将被打破。提前预测并进行交易，就可能获得套利收益或者减少损失。本基金将主要利用定性与定量相结合的方式，综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。

  4）套利交易策略

  套利交易策略主要包括跨市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。

  A．跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券，或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的价差。

  B. 回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。。

  C.利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债券用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁平交易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同时保持久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风险（反之则进行扁平交易）。

  3、权益类资产投资策略

  （1）新股申购投资策略

  本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时，本基金将充分考虑新股在资本市场不同阶段的风险特征，根据内外部研究成果评估股票的内在价值，对于拟发行上市的新股（或增发新股）的投资价值进行深入发掘，结合市场资金利率水平和预期中签率，得出新股申购预期收益率，作为参与新股申购的决策依据。

  （2）股票二级市场投资策略

  本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本基金将从经济周期、产业政策、行业竞争趋势、公司发展战略、综合业务状况、公司治理等多方面因素对上市公司进行综合评估，重点关注基金管理人研究团队长期跟踪并有良好业绩的公司，在此基础上从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。

  本基金将结合市场资金面，估值水平，投资主题，基金资产整体风险承受水平，以及内外部的研究成果，择机投资于股票备选库中的具有良好成长性特征或较高安全边际的优质股票，追求稳健回报，适当提高基金组合的收益率。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

  5、权证投资策略

  本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。

  十、基金的业绩比较基准

  中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40%。

  中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。本基金认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。

  在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于2016年12月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1．报告期末基金资产组合情况

  ■

  2．报告期末按行业分类的股票投资组合（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  ■

  （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  无。

  3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  ■

  4．报告期末按券种分类的债券投资组合

  ■

  5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  ■

  6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未持有国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  10．投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）基金的其他资产构成

  ■

  （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、自基金合同生效以来（2011年11月30日）至2016年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  ■

  二、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：

  大成可转债增强债券型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2011年11月30日至2016年9月30日）

  ■

  注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  十四、基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.00%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2016年7月16日公布的《大成可转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2016年1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

  1．根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”部分。

  2．根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”部分。

  3．根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”部分。

  4．根据最新数据，更新了“第八部分、基金的投资”部分。

  5．根据最新数据，更新了“第九部分、基金业绩”部分。

  6．根据最新公告，更新了“第二十一部分、其他应披露的事项”。

  7．根据最新情况，更新了“第二十二部分、对招募说明书更新部分的说明”。

  大成基金管理有限公司

  二〇一七年一月十三日