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(上接B105版)

法定代表人：蔡咏

联系人：李蔡

电话：０５５１－２２７２１０１

客服电话：９５５７８（全国）

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０５）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：王春峰

联系人：张彤

电话：０２２－２８４５１９５５

客服电话：４００－６５１－５９８８

网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０６）华泰证券股份有限公司

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：０７５５－８２４９２１９３

客服电话：９５５９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０７）山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

联系人：邓颖赟

联系电话：０３５１－８６８６７９６

客服电话：９５５７３

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０８）中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：０５３２－８５０２２０２６

客服电话：９５５４８

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０９）东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

电话：０１０－６６５５５３１６

客服电话：０１０－６６５５５８３５

网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

（１１０）东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：０５１２－６２９３８５２１

客服电话：０５１２－９６２８８

网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１１）信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：０１０－６３０８１４９３

客服电话：４００８００８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（１１２）方正证券股份有限公司

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：０７３１－８５８３２５０７

客服电话：９５５７１（全国）

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（１１３）长城证券有限责任公司

法定代表人：丁益

联系人：金夏

电话：０７５５－８３５１６２８９

客服电话：４００－６６６６－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（１１４）光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

联系人：李晓皙

电话：０２１－２２１６９１１１

客服电话：９５５２５（全国）、４００８８８８７８８

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１１５）广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

联系人：梁薇

电话：０２０－８８８３６９９９－５４０８

客服电话：９５３９６

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１６）东北证券股份有限公司

法定代表人李福春

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

客服电话：９５３６０／４００６－０００６８６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（１１７）上海证券有限责任公司

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：０２１－５３６８６２６２

客服电话：４００－８９１－８９１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（１１８）新时代证券有限责任公司

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

电话：０１０－８３５６１１４９

客服电话：４００６－９８９８９８

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（１１９）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街１５号桐城中央１２层

办公地址：山西省太原市长治路１１１号山西世贸中心Ａ座１２、１３层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：０３５１－４１３０３２２

客服电话：４００－７１２１－２１２

网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２０）国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

电话：０５１０－８２８３１６６２

客服电话：０５１０－８２５８８１６８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２１）浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

联系人：陈韵

电话：０２１－６４７１８８８８－２０２４

客服电话：９５３４５

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２２）平安证券有限责任公司

法定代表人：詹露阳

联系人：周一涵

电话：０２１－３８６３７４３６

客服电话：９５５１１转８

网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（１２３）华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市长江中路３５７号

办公地址：合肥市阜南路１６６号

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：０５５１－６５１６１８２１

客服电话：９６５１８、４００８－０９６－５１８

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（１２４）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３号

办公地址：广西南宁市滨湖路４６号

法定代表人：何春梅

联系人：郑杜鹃

电话：０２１－２０２８１０９６

客服电话：０７７１－５５３９０３２

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２５）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６－２８层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心３６层

法定代表人：蔡一兵

联系人：梁令安

电话：０７３１－８８９５４６１３

客服电话：９５３１７

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（１２６）东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星（代理）

联系人：萧浩然

电话：０７６９－２２１１２１５１

客服电话：９５３２８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２７）国都证券有限责任公司

法定代表人：常喆

联系人：李弢

电话：０１０－８４１８３３３１

客服电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（１２８）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８层

办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

电话：０２１－２０３３３３３３

客服电话：９５５３１；４００－８８８８－５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２９）国盛证券有限责任公司

法定代表人：马跃进

联系人：周欣玲

电话：０７９１－８６２８１３０５

客服电话：４００－８２２－２１１１

网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（１３０）申万宏源西部证券有限公司

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：０９９１－２３０７１０５

客服电话：４００８０００５６２

网址：ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ

（１３１）中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：０２１－２０３１５２９０

客服电话：９５５３８（全国）

ｗｗｗ．ｚｔｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３２）世纪证券有限责任公司

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

电话：０７５５－８３１９９５１１

客服电话：０７５５－８３１９９５９９

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３３）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心大厦１７楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：０７５５－８３０２５０２２

客服电话：４００８－８８８－２２８

网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

（１３４）中航证券有限公司

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

电话：０１０－６４８１８３０１

客服电话：４００－８８６６－５６７

网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（１３５）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人：姚文平

联系人：刘熠

联系／客服：电话：４００－８８８８－１２８

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３６）西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：０２９－８７４０６１６８

客服电话：９５５８２

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ

（１３７）华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

电话：０２１－２０６５５１７５

客服电话：９６３２６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３８）华龙证券股份有限公司

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：０９３１－４８９０２０８

客服电话：０９３１－４８９０６１９

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（１３９）中国国际金融有限公司

法定代表人：毕明建（代）

联系人：董维维

电话：０７５５－８３７７０５０１

客服电话：０１０－６５０５１１６６

０７５５－８３１９５０００

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４０）财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

联系人：陶志华

电话：０５７１－８７７８９１６０

客服电话：９５３３６，４００８６－９６３３６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１４１）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路３９９号明天广场２２楼

法定代表人：郭林

联系人：李颖

电话：８６－０２１－６３８９－８９５１

客服电话：（０２１）３８７８４８１８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｈｘｚｑ．ｃｏｍ

（１４２）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公楼４７层０１单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心大厦４７、４８、４９层

法定代表人：赵立功

联系人：王鹏宇

电话：０７５５－８３２１９１９４

客服电话：４００１８－４００２８

网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４３）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路７５０号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：０２１－６４３７６９３６

客服电话：４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４４）中国中投证券有限责任公司

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：０７５５－８２０２６９０７

客服电话：９５５３２；４００－６００－８００８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（１４５）中山证券有限责任公司

注册及办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：黄扬录

业务联系人：罗艺琳

电话：０７５５－８２５７０５８６

客服电话：４００１－０２２－０１１

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ

（１４６）日信证券有限责任公司

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

电话：０１０－８８０８６８３０

客服电话：０１０－８８０８６８３０

网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４７）联讯证券股份有限公司

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：０７５２－２１１９７００

客服电话：９５５６４

网址：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４８）江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

联系人：周俊

电话：０４５１－８５８６３７２６

客服电话：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４９）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路１０８号

办公地址：北京市朝阳区安立路３０号仰山公园东一门２号楼

法定代表人：魏先锋

联系人：张靓雅

电话：０１０－５７６７２０００，０７５５－３３３３１１８８－８８０７

客服电话：９５３０５

网址：ｗｗｗ．ｊｚｓｅｃ．ｃｏｍ

（１５０）国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：０２８－８６６９００５７、０２８－８６６９００５８

客服电话：９５３１０

网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５１）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观Ａ座４０Ｆ－４３Ｆ

法定代表人：何亚刚

联系点人：李小雅

电话：０１０－５９３５５９３０

客服电话：４００８８９５６１８

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（１５２）华宝证券有限责任公司

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：０２１－５０１２２０８６

客服电话：０２１－３８９２９９０８、４００－８２０－９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（１５３）爱建证券有限责任公司

法定代表人：钱华

联系人：王薇

电话：０２１－３２２２９８８８－２５１２５

客服电话：４００１９６２５０２

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（１５４）英大证券有限责任公司

法定代表人：吴俊

联系人：吴尔辉

电话：０７５５－８３００７１５９

客服电话：４００８－１８８－６８８

网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５５）华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：０１０－８５５５６１００

客服电话：９５３９０；４００－８９８－９９９９

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５６）财达证券股份有限公司

法定代表人：翟建强

联系人：李卓颖

电话：０３１１－６６００８５６１

客服电话：４００６１２８８８８

网址：ｗｗｗ．ｓ１００００．ｃｏｍ

（１５７）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦４楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路９９号保利广场Ａ座３７楼

法定代表人：余磊

联系人：夏旻

联系电话：０２８－８６７１２３３４

客服电话：４００８００５０００

网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

（１５８）首创证券有限责任公司

法定代表人：吴涛

联系人：刘宇

电话：０１０－５９３６６０７０

客服电话：４００６２００６２０

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

（１５９）宏信证券有限责任公司

法定代表人：吴玉明

联系人：杨磊

电话：０２８－８６１９９０４１

客服电话：４００８－３６６－３６６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｚｑ．ｃｎ

（１６０）太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

电话：０１０－８８３２１７１７

客服电话：０８７１－６８８９８１３０

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｐｙｚｑ．ｃｏｍ

（１６１）开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：０２９－６３３８７２８９

客服电话：４００－８６０－８８６６

网址：ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区水湾路２４６号３栋２单元３Ｄ房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路２８号越秀金融大厦３０层

法定代表人：刘岩

电话：０２０－３８２８３０３７

传真：０２０－８３２８２８５６

联系人：张盛

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市新港西路１３５号中山大学西门科技园６０１－６０５室

法定代表人：黄添顺

电话：０２０－８４０３５３９７

传真：０２０－８４１１３１５２

经办律师：欧阳兵、何官益

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路１６９号众环海华大厦２－９层

法定代表人：石文先

电话：０２７？８６７７０５４９

传真：０２７？８５４２４３２９

邮编：４３００７７？

经办注册会计师：王兵、龚静伟

四、基金的名称

本基金名称：金鹰主题优势混合型证券投资基金

本基金简称：金鹰主题优势混合

本基金代码：２１０００５

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金总资产的比例为６０％～９５％，其中，不低于８０％的股票资产将配置于投资主题驱动下的行业与上市公司；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金总资产的５％～４０％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证投资的比例范围占基金资产净值的０％～３％。

如将来法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，即可将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

八、投资策略

１、大类资产配置策略

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济所处投资时钟的象限、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、ＣＰＩ与ＰＰＩ变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

２、股票投资策略

本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个核心理念。本基金所谓“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素，重点关注产业政策、区域振兴、科技进步、经济结构转型、社会结构变迁所带来的投资主题。具体说来，可供本基金配置的投资主题包括但不限于内需增长、消费提振与消费升级、出口增长与结构优化、投资结构与布局改善、社会保障与医疗改革、节能减排、环保、产业转移、产业链优化、新能源、新材料及新科技的应用、城市化的进程、人口老龄化、社会收入分配改革、汇率改革、金融制度的改革和发展、金融工具的创新、经济全球化等等所带来的投资主题。由于这些“投资主题”有着深刻的基本面基础，且将导致相关行业或企业经营状况的改善，故而，将给本基金带来良好的投资机会。

各种投资主题的差异主要体现在：对上市公司经营绩效传导的路径之长短与作用力度之大小、受益于该投资主题的行业与产业之数量、受益于该投资主题的上市公司之数量与质量、可持续性、战略性主题还是战术性主题等等。从证券投资的视角看，对上市公司经营绩效传导的路径短、作用力度大、受益于该主题的行业与产业数量众多、受益于该投资主题的上市公司数量多且质量好、可持续性强的战略性主题，具有明显的比较优势。

一般而言，投资主题是跨行业的，以“消费提振”主题为例，其波及的行业主要有：食品饮料、纺织服装、餐饮旅游、家用电器、汽车制造等等。鉴于投资主题的跨行业特性，本基金根据受益于“主题”的各行业随着经济周期变化的弹性，将“主题”区分为“防御型主题”与“进取型主题”，在宏观经济与证券市场的不同周期阶段，在上述两大类型的主题之间审慎遴选。在“自上而下”遴选投资标的的过程中，遵循“先主题，后行业，再个股”的逻辑顺序。

在具体投资主题、行业（采用申银万国行业分类）与个股的遴选上，通过对投资主题、行业和个股的比较优势进行持续评估，本基金力求准确把握各类重大投资主题所带来的投资机遇，并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。

（１）投资主题遴选策略

在宏观经济所处投资时钟的不同象限，以及证券市场运行的不同周期阶段，“防御型主题”与“进取型主题”的比较优势亦不相同。宏观经济与资本市场的上行周期当中，进取型主题具有比较优势；而在宏观经济与资本市场的下行周期当中，防御型主题具有比较优势；为了对可供选择的投资主题进行综合评价，本基金通过定性与定量相结合的方法建立了“金鹰投资主题评价模型”，该模型的主要考量因素包括：投资主题是否源于国际经济环境，是否源于政府财政政策，是否源于央行货币政策，是否源于国家战略，是否源于政府其它特定政策目标，是否源于社会变迁，是否源于国内外政治环境，是否源于科技进步，向实体经济各行业传导的时滞，对实体经济产生牵引的广度、深度、持续时间，证券市场是否存在明确的投资标的，是否源于国内外突发事件、重大事件，投资主题对于实体经济、金融市场的影响是否随着国内外突发事件、重大事件的平息而立即消失等等。

借助“金鹰投资主题评价模型”对于可供选择的投资主题进行评价，筛选出可持续性强、对于实体经济将产生重大影响、对于传导所至的行业与企业经营绩效提升空间较大的投资主题，作为本基金的重点配置方向。

（２）行业配置策略

遴选出重点配置的投资主题之后，根据受益于这些投资主题的程度来筛选本基金重点配置的行业。

本基金采用基本面加权的方法，定量分析与定性分析相结合，建立了“金鹰行业综合评价模型”。定量方面主要依据行业的盈利指标、成长指标、现金流指标、偿债能力指标、营运能力指标、估值指标，定性方面主要依据国际经济环境、全球产业周期、财政政策、货币政策对于行业的影响，政府特定政策目标、国内消费环境的变迁、科技进步、国内外突发事件、重大事件对于行业的影响、行业的盈利前景及成长空间分析等等。“金鹰行业综合评价模型”试图预判与寻找那些具有综合性比较优势的行业，力图使得这些行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。对这些行业进行重点配置，以期提升投资组合的收益率。

在基金投资过程中，行业配置方案建立在整个投研团队的研究支持基础之上，投资决策委员会负责制定行业配置方案，基金经理负责执行行业配置方案，并进行相应的反馈。

（３）个股精选策略

遵循“防御”或者“进取”的投资取向，依据主题配置策略与行业配置策略，本基金在各行业内配置相应的投资标的。

本基金采用基本面加权的方法，建立了“金鹰企业综合评价模型”，该模型主要通过定量分析和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。定量方面，主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等；定性方面主要考虑：公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资主题之切合程度与敏感性，所处的行业发展前景良好，主营业务具有持续成长的能力；企业具有核心竞争力，其资源储量、质量、品位在拥有相同资源的上市公司当中的相对排名，综合竞争力在行业内处于领先地位；具有良好的治理结构和财务健康度等；最后结合定量和定性研究以及实地调研，筛选出基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的，进行重点投资。

３、债券投资策略

在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。

债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

（１）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主要依据。

（２）结合收益率曲线变化的预测，采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试，确定长、中、短期债券的投资比例。

（３）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。

（４）在运用上述策略方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。

（５）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力。

４、权证投资策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中证全债指数收益率×２５％

本基金采用沪深３００指数作为股票投资部分的业绩比较基准，主要理由是：（１）沪深３００指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的、反映Ａ股市场整体走势的指数，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的流动性；（２）沪深３００指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投资价值；（３）沪深３００指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于比较。

本基金采用中证全债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，主要理由是：（１）中证全债指数是一个综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。具有较广的覆盖面，成分债券的流动性较高；（２）中证全债指数是由中证指数有限公司编制和维护，中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；（３）中证全债指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于比较。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

因此，本基金风险收益特征从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人根据有关法律法规及本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止日为２０１７年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

■

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

（１）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

（２）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有股指期货投资。

（２）本基金投资股指期货的投资政策

无

１０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（１）本期国债期货投资政策

无

（２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有国债期货投资。

（３）本期国债期货投资评价

无

１１、投资组合报告附注

（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２）本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（３）其他各项资产构成

■

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）净值增长率比较

本基金合同生效日为２０１０年１２月２０日，基金合同生效以来（截至２０１７年３月３１日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰主题优势混合票型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

■

（二）累计净值增长历史走势比较

本基金自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下图所示：

金鹰主题优势混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年１２月２０日至２０１７年３月３１日）

■

注：（１）截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例；（２）本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中证全债指数收益率×２５％

十三、基金的费用

（一）与基金运作相关的费用

１、与基金运作相关的费用种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（７）基金资产的资金汇划费用；

（８）按照国家有关法律法规和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

２、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的１．５％年费率计提。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“１、与基金运作相关的费用种类”中第（３）至第（７）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

３、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（３）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

４、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费率

投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

申购费率如下：

■

注：上表中，Ａ为投资者申购金额。

２、赎回费率

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：

■

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额２５％的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施２日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

３、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

４、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前期刊登的《金鹰主题优势混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

（１）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息；

（２）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；

（３）在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：

（４）在“十三、（十）基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容；

（５）在“十四、基金的业绩”，更新了自本基金的基金合同生效以来的投资业绩；

（６）在“二十六、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

2017年7月25日

本版导读

金鹰主题优势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2017-07-25
[AD]证券时报 2017-07-25