博时行业轮动混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接B62版)
(91)北京虹点基金销售有限公司
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(92)深圳富济财富管理有限公司
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(93)上海陆金所资产管理有限公司
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(94)大泰金石投资管理有限公司
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(95)珠海盈米财富管理有限公司
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(96)和耕传承基金销售有限公司
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(97)奕丰金融服务(深圳)有限公司
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(98)北京懒猫金融信息服务有限公司
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(99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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(100)大连网金金融信息服务有限公司
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(101)深圳市金斧子基金销售有限公司
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(102)北京蛋卷基金销售有限公司
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(103)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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(104)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
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(105)上海华夏财富投资管理有限公司
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(106)中国国际期货有限公司
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(107)中信建投期货有限公司
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(108)中信期货有限公司
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(109)徽商期货有限责任公司
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(110)东海期货有限责任公司
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(111)大有期货有限公司
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(112)国泰君安证券股份有限公司
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(113)中信建投证券股份有限公司
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(114)国信证券股份有限公司
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(115)招商证券股份有限公司
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(116)广发证券股份有限公司
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(117)中信证券股份有限公司
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(118)中国银河证券股份有限公司
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(119)海通证券股份有限公司
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(120)申万宏源证券有限公司
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(121)兴业证券股份有限公司
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(122)长江证券股份有限公司
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(123)安信证券股份有限公司
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(124)西南证券股份有限公司
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(125)湘财证券股份有限公司
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(126)万联证券有限责任公司
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(127)国元证券股份有限公司
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(128)渤海证券股份有限公司
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(129)华泰证券股份有限公司
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(130)山西证券股份有限公司
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(131)中信证券(山东)有限责任公司
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(132)东兴证券股份有限公司
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(133)东吴证券股份有限公司
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(134)信达证券股份有限公司
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(135)东方证券股份有限公司
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(136)方正证券股份有限公司
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(137)长城证券有限责任公司
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(138)光大证券股份有限公司
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(139)广州证券股份有限公司
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(140)南京证券股份有限公司
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(141)上海证券有限责任公司
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(142)新时代证券有限责任公司
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(143)大同证券有限责任公司
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(144)国联证券股份有限公司
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(145)浙商证券股份有限公司
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(146)平安证券股份有限公司
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(147)华安证券股份有限公司
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(148)国海证券股份有限公司
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(149)财富证券有限责任公司
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(150)东莞证券有限责任公司
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(151)中原证券股份有限公司
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(152)东海证券股份有限公司
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(153)中银国际证券有限责任公司
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(154)恒泰证券股份有限公司
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(155)国盛证券有限责任公司
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(156)华西证券股份有限公司
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(157)申万宏源西部证券有限公司
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(158)中泰证券股份有限公司
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(159)世纪证券有限责任公司
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(160)第一创业证券股份有限公司
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(161)中航证券有限公司
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(162)华林证券有限责任公司
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(163)德邦证券有限责任公司
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(164)西部证券股份有限公司
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(165)华福证券有限责任公司
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(166)华龙证券有限责任公司
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(167)中国国际金融股份有限公司
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(168)财通证券股份有限公司
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(169)上海华信证券有限责任公司
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(170)五矿证券有限公司
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(171)华鑫证券有限责任公司
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(172)中国中投证券有限责任公司
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(173)中山证券有限责任公司
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(174)国融证券股份有限公司
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(175)联讯证券股份有限公司
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(176)江海证券有限公司
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(177)九州证券有限公司
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(178)国金证券股份有限公司
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(179)中国民族证券有限责任公司
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(180)华宝证券有限责任公司
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(181)长城国瑞证券有限公司
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(182)爱建证券有限责任公司
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(183)英大证券有限责任公司
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(184)大通证券股份有限公司
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(185)太平洋证券股份有限公司
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(186)泉州银行股份有限公司
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(187)桂林银行股份有限公司
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(188)德州银行股份有限公司
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(189)中原银行股份有限公司
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二、登记机构
博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
三、律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021- 31358666
传真:021- 31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888传真:(021)23238800
联系人:张振波
经办注册会计师:薛竞、张振波
四、基金名称
博时行业轮动混合型证券投资基金
五、基金类型
混合型
六、基金运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%—40%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产按照行业轮动策略进行投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
九、基金的投资策略
本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中国债券总指数作为业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为60%-95%,取80%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基准确定为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
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十四、基金的费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
2、基金托管人的托管费;
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
基金的申购费率结构表
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本基金的赎回费率表
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2、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2017年1月24日刊登的本基金原招募说明书(《博时行业轮动混合型证券投资基金说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、 在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,对相关服务机构的情况进行了更新;
4、在“八、基金的投资”中,更新了 “十一、基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2017年3月31日;
5、在“九、基金的业绩”中,新增了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2017年3月31日;
6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
(一)、 2017年05月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(二)、 2017年05月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(三)、 2017年04月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时行业轮动混合型证券投资基金2017年第1季度报告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;
(四)、 2017年04月18日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加杭州联合农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(五)、 2017年04月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富为代销机构的公告》;
(六)、 2017年03月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时行业轮动混合型证券投资基金2016年年度报告(摘要)》;
(七)、 2017年03月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(八)、 2017年03月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(九)、 2017年02月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;
(十)、 2017年01月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时行业轮动混合型证券投资基金更新招募说明书2016年第2号(摘要)》;
(十一)、 2017年01月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时行业轮动混合型证券投资基金2016年第4季度报告》;
(十二)、 2017年01月05日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中原银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(十三)、 2016年12月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务并参加工行定投优惠活动的公告》;
(十四)、 2016年12月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十五)、 2016年12月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;
(十六)、 2016年12月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
博时基金管理有限公司
2017年7月25日