\(上接B5版)
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
３、证券投资基金托管情况
截至２０１６年１２月３１日，中国银行已托管５３４ 只证券投资基金，其中境内基金５００只，ＱＤＩＩ基金３４只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（二）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
２００７年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “ＳＡＳ７０ ” 、“ＡＡＦ０１／０６ ” “ＩＳＡＥ３４０２ ”和“ＳＳＡＥ１６”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。２０１６年，中国银行继续获得了基于“ＩＳＡＥ３４０２”和“ＳＳＡＥ１６” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。
（三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
１、直销机构：
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层
法定代表人：贾波
电话：（０２１）３８７８４６３８
传真：（０２１）５０１０３０１６
联系人：汪莹白
客服电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８７８４６３８
公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ
２、代销机构
１）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：田国立
传真：（０１０）６６５９４８５３
客服电话：９５５６６
公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
２）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街５５号
办公地址：北京市复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
传真：（０１０）６６１０７９１４
客服电话：９５５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
３）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区金融大街２５号
法定代表人：王洪章
传真：（０１０）６６２７５６５４
客服电话：９５５３３
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
４）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８４８３
客服电话：９５５５９
公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
５）招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：（０７５５）８３１９８８８８
传真：（０７５５）８３１９５１０９
客服电话：９５５５５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
６）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
客服电话：９５５６８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
７）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层
办公地址：深圳市福田中心区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层（５１８０４８）
法定代表人：谢永林
联系人：石静武
电话：（０２１）３８６３１１１７
传真：（０２１）５８９９１８９６
客服电话：９５５１１＊８
公司网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
８）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：（０２２）２８４５１９２２
传真：（０２２）２８４５１８９２
客服电话：４００－６５１－５９８８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
９）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话：（０２１）６８７５１８６０
传真：（０２１）６８７５１１５１
客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９
公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
１０）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话：（０７５５）２３８３８７５１
传真：（０７５５）２３８３８７５０
客服电话：４００－８８８－１８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
１１）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路１号金源中心２２楼
法定代表人：张运勇
联系人：李荣
电话：（０７６９）２２１１５７１２
传真：（０７６９）２２１１５７１２
客服电话：９５３２８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８层
办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：０２１－２０３３３３３３
传真：０２１－５０４９８８２５
联系人：王一彦
客服电话：９５５３１；４００－８８８８－５８８
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街５号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街５号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：（０５１２）６５５８１１３６
传真：（０５１２）６５５８８０２１
客服电话：４００－８６０－１５５５或９６２８８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１４）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：薛峰
联系人：周洁瑾
电话：（０２１）２２１６９９９９
传真：（０２１）２２１６９１３４
客服电话：９５５２５
公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
１５）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：（０１０）８４１８３３３３
传真：（０１０）８４１８３３１１－３３８９
客服电话：４００－８１８－８１１８
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
１６）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街９５号
办公地址：四川省成都市东城根上街９５号６、１６、１７楼
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：０２８－８６６９００５７、０２８－８６６９００５８
传真：０２８－８６６９０１２６
客服电话：９５３１０
公司网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１７）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
电话：（０５１０）８２８３１６６２
传真：（０５１０）８２８３３２１７
客服电话：９５５７０
公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
１８）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：杨德红
联系人： 芮敏棋
电话：（０２１）３８６７６６６６
传真：（０２１）３８６７０６６６
客服电话：９５５２１
公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
１９）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路３５号大成国际大厦２０楼２００５室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路３５８号大成国际大厦２０楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
电话：０９９１－２３０７１０５
传真：０９９１－２３０１８０２
客服电话：４００－８００－０５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ
２０）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福建省福州市五四路１５７号新天地大厦７－１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
电话：（０５９１）８３８９３２８６
传真：（０５９１）８７３８３６１０
客服电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）
公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２１）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
联系人：邓鹏怡
电话：（０９３１）４８９０２０８
传真：（０９３１）４８９０１１８
客服电话：（０９３１）４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８
公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
２２）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
办公地址：上海市肇家浜路７５０号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话：（０２１）６４３１６６４２
传真：（０２１）６４３３３０５１
客服电话： ４００－１０９－９９１８、０２１－３２１０９９９９、０２９－６８９１８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２３）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路８６号
办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：（０５３１）６８８８９１５５
传真：（０５３１）６８８８９７５２
客服电话：９５５３８
公司网址：ｗｗｗ．ｚｔｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
２４）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层
办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：（０２１）３３３８９８８８
传真：（０２１）３３３８８２２４
客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ
２５）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区新街口外大街２８号Ｃ座５层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：（０１０）６６０４５１５２
传真：（０１０）６６０４５５１８
客服电话：（０１０）６６０４５６７８
公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
２６）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
电话：（０２０）３８２８６０２６
传真：（０２０）３７８６５００８
客服电话：４００－８８８－８１３３
公司网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２７）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑８号
办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：（０２３）６３７８６１４１
传真：（０２３）６３８１０４２２
客服电话：４００－８０９－６０９６
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２８）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１
办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１
法定代表人：刘汝军
联系人：卢珊
电话：（０１０）８３５６１０７２
传真：（０１０）８３５６１０９４
客服电话：４００－６９８－９８９８
公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
２９）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
电话：（０１０）６６５６８４５０
传真：（０１０）６６５６８９９０
客服电话：４００－８８８－８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
３０）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、范春艳
电话：（０３７１）６９０９９８８２
传真：（０３７１）６５５８５８９９
客服电话：９５３７７
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
３１）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号财智中心Ｂ１座
法定代表人：李工
联系人：范超
电话：０５５１－６５１６１８２１
传真：０５５１－６５１６１６７２
客服电话：４００－８０９－６５１８（全国） ９６５１８（安徽）
公司网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
３２）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园３号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园３号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
电话：０４１１－８８８９１２１２
传真：０４１１－８８８９１２１２
客服电话：４００－６４１－１９９９
公司网址：ｗｗｗ．ｔａｉｃｈｅｎｇｃａｉｆｕ．ｃｏｍ
３３）大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街１５号桐城中央２１层
办公地址： 山西省太原市长治路１１１号山西世贸中心Ａ座１２、１３层
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话：０３５１－４１３０３２２
传真：０３５１－７２１９８９１
客服电话：４００－７１２－１２１２
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
３４）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南１号楼７层７１１７室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场１３０２室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
电话：１８６０１２０７７３２
传真：０１０－８２０５７７４１
客服电话：４０００８８８０８０
公司网址：ｗｗｗ．ｑｉａｎｄａｏｊｒ．ｃｏｍ
３５）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）Ｎ－１、Ｎ－２地块新浪总部科研楼５层５１８室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）Ｎ－１、Ｎ－２地块新浪总部科研楼５层５１８室
法定代表人： 李昭琛
联系人： 付文红
电话：０１０－６０６１６５１１
传真：８６１０－６２６７６５８２
客服电话：０１０－６２６７５３６９
公司网址：ｗｗｗ．ｘｉｎｃａｉ．ｃｏｍ
３６）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路１１３号景山财富中心３４１
办公地址：北京市石景山区古城西路１１３号景山财富中心３４１
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：０１０－５２６０９６５６／０１０－５２６０９５５１
传真：０１０－５１９５７４３０
客服电话：４００－８１９－６６６５
公司网址：ｗｗｗ．ｂｕｙｆｏｒｙｏｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
３７）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道２号厦门第一广场西座１５０１－１５０４
办公地址：厦门市思明区鹭江道２号厦门第一广场西座１５０１－１５０４
法定代表人：陈洪生
联系人：陈承智
电话：０５９２－３１２２６７３
传真：０５９２－３１２２７０１
客服电话：４００９１８０８０８
公司网址：ｗｗｗ．ｘｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
３８）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市江北东江三路５５号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市江北东江三路５５号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：０７５２－２１１９７００
传真：０７５２－２１１９６６０
客服电话：９５５６４
公司网址：ｗｗｗ．ｌｘｓｅｃ．ｃｏｍ
３９）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路１０号五层５１２２室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲１９号ＳＯＨＯ嘉盛中心３０层３００１室
法定代表人：李悦
联系人：张晔
电话：０１０－５６６４２６００
传真：０１０－５６６４２６２３
客服电话：４００７８６８８６８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
４０）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路７号４号楼４０层４６０１室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心Ａ座４６层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：０１０－６５３０９５１６－８１４
传真：０１０－６５３３０６９９
客服电话：４００－６７３－７０１０
公司网址：ｗｗｗ．ｊｉａｎｆｏｒｔｕｎｅ．ｃｏｍ
４１）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室
办公地址：深圳市福田区深南大道６０１９号金润大厦２３Ａ
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：０７５５－８３６５５５８８
传真：０７５５－８３６５５５１８
客服电话：４００－８０４－８６８８
公司网址：ｗｗｗ．ｋｅｙｎｅｓａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
４２）上海东证期货有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路５００号期货大厦１４楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路３１８号２号楼２２楼
法定代表人：卢大印
联系人：龚栩生
电话：０２１－６３３２５８８８－３９１６
传真：０２１－６３３２６７５２
客服电话：９５５０３
公司网址：ｗｗｗ．ｄｚｑｈ．ｃｏｍ．ｃｎ
４３）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓１号楼１层南部
办公地址：北京西城区阜成门外大街２号万通新世界Ａ２１０６
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
电话：０１０－６８０９１３８０
传真：０１０－６８０９１３８０
客服电话：４００－８５５－７３３３
公司网址：ｗｗｗ．ｊｈｊｆｕｎｄ．ｃｏｍ
４４）联储证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑Ｂ座２６楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路３３３号金砖大厦８楼
法定代表人：沙常明
联系人：丁倩云
电话：０１０－５６１７７８５１
传真：０１０－５６１７７８５５
客服电话：４００－６２０－６８６８
公司网址：ｗｗｗ．ｌｃｚｑ．ｃｏｍ
４５）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室
办公地址：上海市浦东新区东方路１２６７号１１层
法定代表人：张跃伟
联系人：张佳琳
电话：０２１－２０６９１８３１
传真：０２１－２０６９－１８６１
客服电话：４００－８２０－２８９９
公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
４６）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室
办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室
法定代表人：杨文斌
联系人：陆敏
电话：０２１－２０２１１８４７
传真：０２１－６８５９６９１６
客服电话：４００－７００－９６６５
公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
４７）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号二号楼２层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路８８号金座（北楼）２５层
法定代表人：其实
联系人：朱钰
传真：０２１－５４５０９９５３
客服电话：４００－１８１－８１８８
公司网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
４８）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：０７５５－３３２２７９５０
传真：０７５５－３３２２７９５１
客服电话：４００６－７８８－８８７
公司网址：ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ；ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ
４９）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路７号杭州电子商务产业园２号楼２楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴杰
电话：０５７１—８８９１１８１８—８６５３
传真：０５７１－８６８００４２３
客服电话：４００８－７７３－７７２
公司网站：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ
５０）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路１２１８号１栋２０２室
办公地址：杭州市西湖区万塘路１８号黄龙时代广场Ｂ座２楼
法定代表人：陈柏青
联系人：王朝
客服电话：４０００－７６６－１２３
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ
５１）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
电话：０１０－８５６５０６２８
客服电话：４００－９２０－００２２
公司网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ
５２）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区１３号楼Ａ座９层９０８室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心Ａ座９层０４－０８
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
电话：０１０－５９４９７３６１
客服电话：４００－０５９－８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｚｓｃｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
５３）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路８８号９号楼１５层１８０９
办公地址： 北京市朝阳区建国路８８号ＳＯＨＯ现代城Ｃ座１８层
法定代表人：沈伟桦
联系人： 张得仙
电话：０１０－ ５２４１３３９０
公司网址：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－６０９９－２００
５４）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路４２８号１号楼１０－１１层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路４２８号１号楼１０－１１层
法定代表人：申健
联系人： 胡旦
电话：（０２１）２０２１９９８８＊３１７８１
公司网址：ｈｔｔｐｓ：／／８．ｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ／
客服电话：０２１－２０２１９９３１
５５）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃
办公地址：北京市西城区金融大街３５号 国际企业大厦Ｃ座９层
法定代表人：马勇
联系人： 文雯
电话：０１０－８３３６３１０１
公司网址：ｈｔｔｐ：／／８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ／
客服电话：４００－１６６－１１８８
５６）佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路３０８号
办公地址：北京市朝阳区光华路７号汉威大厦Ｂ１２１０
法定代表人：谢亚凡
联系人： 陈冲
电话：０１０－６５６１７７５３
公司网址：ｗｗｗ．ｈａｏｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
客服电话：０１０－８８５８０３２１
５７）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区峨山路９１弄６１号１幢１２层（陆家嘴软件园１０号楼）
法定代表人：李兴春
联系人： 陈孜明
公司网址：ｗｗｗ．ｌｅａｄｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：４００－９２１－７７５５
５８）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２
法定代表人：赵荣春
联系人： 车倩倩
电话：０１０－５７４１８８１３
传真：０１０－５７５６９６７１
公司网址： ｗｗｗ．ｑｉａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８９３－６８８５
５９）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室
办公地址：中国上海市杨浦区昆明路５０８号Ｂ座１２Ｆ
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：０２１－３５８８２８３０
公司网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８２１－５３９９
６０）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼０９单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼
法定代表人：郭坚
联系人：程晨
公司网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
客服电话：４００８２１９０３１
６１）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路１号１号楼１６０３
办公地址：北京市朝阳区西大望路１号１号楼１６０３
法定代表人：胡伟
联系人：陈铭洲
公司网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｔｅｃ．ｃｏｍ
客服电话：４００－０６８－１１７６
６２）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海横琴新区宝华路６号１０５室－３４９１
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔楼１２０１－１２０３
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
公司网址：ｗｗｗ．ｙｉｎｇｍｉ．ｃｎ
客服电话：０２０－８９６２９０６６
６３）大泰金石基金销售理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路３５９号国睿大厦一号楼Ｂ区４楼Ａ５０６室
办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路１号南京中心６６楼
法定代表人：袁顾明
联系人：孟召社
联系电话：０２１－２０３２４１７６
公司网址：ｗｗｗ．ｄｔｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
客服电话：４００－９２８－２２６６
６４）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路２７７号３层３１０室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路２７７号３层３１０室
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
公司网址：ｗｗｗ．６６ｚｉｃｈａｎ．ｃｏｍ
客服电话：４０００－４６６－７８８
６５）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路１９号楼７０１内０９室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路１９号楼７０１内０９室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
联系电话：０１０－６５９８３３１１
公司网址：ｗｗｗ．ｉｇｅｓａｆｅ．ｃｏｍ
客服电话：０１０－８２３５０６１８
６６）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路１２１７号１６楼Ｂ单元
办公地址：上海市浦东新区东方路１２１７号６楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
联系电话：０２１－８０１３３５９７
公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄｈａｉｙｉｎ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８０８－１０１６
６７）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）１号楼３６层３６０３室
办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）１号楼３６层３６０３室
法定代表人：程刚
联系人：赵立芳
联系电话：０１０－５６１７６１０４
公司网址：ｗｗｗ．ｄｉａｎｙｉｎｇｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－１００－３３９１
６８）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路７６５号６０２－１１５室
注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦４Ｆ
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
公司网址：ｗｗｗ．ｖｓｔｏｎｅｗｅａｌｔｈ．ｃｏｍ
客服电话：４０００－１７８－０００
６９）北京广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京是西城区新街口外大街２８号Ｃ座六层６０５室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心Ｂ座１９层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王永霞
联系电话： ０１０－８２０５５８６０
公司网址：ｗｗｗ．ｎｉｕｎｉｕｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－６２３－６０６０
７０）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路１６号东方科技大厦１８楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园Ｂ３单元７楼
法定代表人：赖任军
联系人：张烨
公司网址：ｗｗｗ．ｊｆｚｉｎｖ．ｃｏｍ
客服电话：４００９５００８８８
７１）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路３３号１１楼Ｂ座
办公地址：上海市浦东新区福山路３３号建工大厦８楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：０２１－５１３２７１８５
客服电话：０２１－５１３２７１８５
７２）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街１号院６号楼２单元２１层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街１号院望京ＳＯＨＯ 塔３ １９层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
公司网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｄａｎｊｕａｎａｐｐ．ｃｏｍ／
客服电话：４０００６１８５１８
７３）上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道２８１５号３０２室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道２８１５号３０２室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：０２１－３３７６８１３２－８０１
公司网址：ｗｗｗ．ｚｚｗｅａｌｔｈ．ｃｎ
客服电话：４００－６７６７－５２６３
７４）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头１号２号楼２－４５室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲１号环球财讯中心Ａ座５层
法定代表人：钱昊旻
联系人：孟汉霄
联系电话：０１０－５９３３６４９８
公司网址：ｗｗｗ．ｊｎｌｃ．ｃｏｍ
客服电话：４００８－９０９－９９８
７５）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街２号４层４０１－１５
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街１８号院Ａ座１７层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｆｕｎｄ．ｊｄ．ｃｏｍ
客服电话：９５５１８
７６）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼Ｄ座二层２０２－１２４室
办公地址：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦Ｂ座１９层
法定代表人：丁东华
联系人： 许艳
公司网址：ｗｗｗ．ｇｏｍｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－１１１－０８８９
７７）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼
法定代表人：郭林
联系人： 李颖
联系电话： ０２１－３８７８４８１８－８５０８
公司网址：ｗｗｗ．ｓｈｈｘｚｑ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８２０－５９９９
７８）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路４５号（锦昌大厦）１幢１０楼１００１室
办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 ４３ 号金诚大厦 ３Ｆ
法定代表人：徐黎云
联系人：孙成岩
联系电话：０５７１－８８３３７７１７
公司网址：ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－０６８－００５８
７９）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号
办公地址：北京市朝阳区安苑路１５－１号邮电新闻大厦２层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：０１０－５９６０１３６６－７０２４
传真：０１０－６２０２０３５５
客服电话：４００８１８８０００
公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｏｍ
８０）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰路９７７号１幢Ｂ座８１２室
办公地址：上海市浦东新区碧波路６９０号４号楼２楼
法定代表人：廖冰
联系人： 裘爱萍
联系电话： ０２１－８０２３４８８８－６６９３
公司网址：ｗｗｗ．９９８ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
客服电话：４００－９９８－７１７２
８１）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路２２８号
办公地址：南京市建邺区江东中路２２８号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道４０１１号港中旅大厦１８楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓云
电话：０７５５－８２４９２１９３
传真：０７５５－８２４９２９６２（深圳）
客服电话：９５５９７
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
８２）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路２７号１３号楼２层
办公地址：上海市锦康路３０８号７楼
法定代表人：戴新装
联系人： 范泽杰
联系电话：０２１－２０５３０１８６
公司网址： ｗｗｗ．ｚｈｅｎｇｔｏｎｇｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８２０－１５１５
３、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层
法定代表人：贾波
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层
电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７
传真：（０２１）５０１０３０１６
联系人：赵景云
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室
负责人：廖海
电话：（０２１）５１１５０２９８
传真：（０２１）５１１５０３９８
经办律师：刘佳、范佳斐
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：单峰、曹阳
电话：０２１－２３２３８８８８
传真：０２１－２３２３８８００
四 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并于２０１７年７月１０日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》（证监许可［２０１７］１１９７号）注册募集。
（一）基金类型
混合型证券投资基金
（二）基金存续期
不定期
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）募集方式和销售场所
本基金通过基金管理人的直销和中国银行股份有限公司的销售网点公开发售。
投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。
销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。
（五）募集期限
本基金自２０１７年９月１日至２０１７年９月２８日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过３个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
（六）募集对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（七）基金的最低募集份额总额及金额
本基金的募集份额总额应不少于２亿份，基金募集金额总额应不少于２亿元人民币。
（八）基金的面值
本基金基金份额初始面值为人民币１．００元，以初始面值发售。
（九）投资人对基金份额的认购
１、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。
２、认购的方式及确认
（１）本基金认购采取全额缴款认购的方式。
（２）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
（３）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购申请一经受理不得撤消。
（４）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。
３、认购的限额
（１）在募集期内，投资者可多次认购，但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的５０％，对于超过部分的认购份额申请，登记机构不予确认。
（２）认购最低限额：在基金募集期内，基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为１０元人民币，单笔认购最低金额为１０元人民币；代销机构以代销机构的规定为准。直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为５万元人民币，已在直销柜台有认／申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为１０元人民币。
各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
４、认购费率
本基金采取金额认购方式，具体的认购费率安排如下表所示。
■
投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。
５、认购份额的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有。
当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）／基金份额初始面值
当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
认购费用＝ 固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）／基金份额初始面值
净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例：某投资者投资１０，０００元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为１０元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额＝１０，０００／（１＋１．２０％）＝９，８８１．４２元
认购费用＝１０，０００－９，８８１．４２＝１１８．５８元
认购份额＝（９，８８１．４２＋１０）／１．００＝９，８９１．４２份
即投资者投资１０，０００元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到９，８９１．４２份基金份额。
（十）募集资金及利息的处理
１、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
２、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
五 基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金认购人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
３、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续２０个工作日出现基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续６０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
八 基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书“五 相关服务机构”及其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
１、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
２、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
１、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
２、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
３、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
４、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
５、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
１、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
２、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项的，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
３、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（五）申购与赎回的数额限制
１、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为１０元人民币；单笔申购的最低金额为１０元人民币；代销机构以代销机构的规定为准；
２、直销中心每个账户首次申购的最低金额为５万元人民币；已在直销中心有认／申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为１０元人民币；
３、赎回的最低份额为１０份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于１份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
４、基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购与赎回的数额和价格
１、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：
申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
２、申购费和赎回费
（１）申购费
■
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（２）赎回费
■
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于３０日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于３０日但少于９０日的赎回费用７５％归入基金财产，持有期不少于９０日但少于１８０日的赎回费用５０％归入基金财产，持有期不少于１８０日的赎回费用２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，调整后的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
３、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方式如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）
申购费用 ＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方式如下：
申购费用＝ 固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
例：某投资者投资５０，０００元申购本基金，假设Ｔ日基金份额净值为１．０５２０元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝５０，０００／（１＋１．５０％）＝４９，２６１．０８元
申购费用＝５０，０００－４９，２６１．０８＝７３８．９２元
申购份额＝４９，２６１．０８／１．０５２０＝４６，８２６．１２份
即：投资者投资５０，０００元申购本基金，其对应费率为１．５０％，假设Ｔ日基金份额净值为１．０５２０元，则其可得到４６，８２６．１２份基金份额。
４、净赎回金额的计算
投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份额×Ｔ 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金１０，０００份基金份额，持有时间为１８０天，对应的赎回费率为０．５０％，假设Ｔ日基金份额净值是１．０５２０元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝１０，０００×１．０５２０＝１０，５２０元
赎回费用＝１０，５２０×０．５０％＝５２．６０元
净赎回金额＝１０，５２０ － ５２．６＝１０，４６７．４０元
即：投资者赎回本基金１０，０００份基金份额，持有时间为１８０天，对应的赎回费率为０．５０％，假设Ｔ日基金份额净值是１．０５２０元，则其可得到的净赎回金额为１０，４６７．４０元。
５、基金份额净值计算
Ｔ日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值／Ｔ日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（七）申购与赎回的注册登记
１、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
２、投资者Ｔ日申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日起有权赎回该部分基金份额。
３、投资者Ｔ日赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
４、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在指定媒介上公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
１、因不可抗力导致基金无法正常运作。
２、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
３、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
４、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
５、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过５０％，或者变相规避５０％集中度的情形时。
６、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
７、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
８、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第１、２、３、６、７、８项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
１、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
２、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
３、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
４、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
５、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时。
６、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述１、２、３、５、６项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第４项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的认定及处理方式
１、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。
２、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（３）暂停赎回：连续２个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
３、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
１、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
２、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
１、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。
２、基金转换申请
（１）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：
１）有效身份证明文件原件及复印件；
２）填妥的经本人签字确认的申请表。
委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
（２）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：
１）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；
２）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。
（３）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。
３、基金转换的规则
（１）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；
（２）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；
（３）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；
（４）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；
（５）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；
（６）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；
（７）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制；
（８）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态；
（９）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九 基金的投资
（一）投资目标
利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为０－９５％；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。
（三）投资策略
１、资产配置策略
本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
２、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至０％。
本基金运用的量化投资模型主要包括：
（１）多因子ａｌｐｈａ模型——股票超额回报预测
多因子ａｌｐｈａ模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金ａｌｐｈａ模型的因子可归为如下几类：价值（ｖａｌｕｅ）、质量（ｑｕａｌｉｔｙ）、动量（ｍｏｍｅｎｔｕｍ）、成长（ｇｒｏｗｔｈ）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子ａｌｐｈａ模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。
（２）风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（３）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
（４）投资组合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
３、债券组合投资策略
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。
（１）久期管理策略
本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断，形成对未来利率走势的合理预测，根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期，有效控制基金组合整体风险，以达到优化资产收益率的目的。
如果判断未来利率水平将下降，本基金可通过增加组合的久期，获得债券收益率下降带来的收益；反之，如果预测未来利率水平将上升，本基金可缩短组合的久期，以减小债券收益率上升带来的损失。
（２）期限结构配置策略
在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中，子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型配置；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型配置；在预期收益率曲线平移时，则采用阶梯型配置。
（３）骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
（４）息差策略
根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，通过采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时，可以将正回购所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债基投资的收益。
４、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
５、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
６、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约。其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
７、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
８、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
（四）投资决策依据
１、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；
２、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经理和投研团队对市场状态的判断；
３、基于风险估测模型的投资风险分析。
（五）投资决策机制
１、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
２、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。
３、基金经理助理／投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。
（六）投资程序
１、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的投资管理提供决策依据。
２、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。
３、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市场和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。
４、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
５、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。
６、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
（七）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证８００指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。
中证８００指数是由中证指数有限公司编制，中证５００和沪深３００成份股一起构成中证８００指数成份股，中证８００指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有良好的市场代表性。
随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称，或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
（八）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
（九）投资禁止行为与限制
１、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（１）承销证券；
（２）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）向其基金管理人、基金托管人出资；
（５）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（６）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
２、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
３、基金投资组合比例限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（１）本基金股票资产的投资比例占基金资产的０－９５％；
（２）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％；
（３）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的１０％；
（４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
（５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；
（６）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；
（７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；
（８）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
（９）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；
（１０）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；
（１１）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；
（１２）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；
（１３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（１４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
（１５）本基金持有的所有流通受限证券（流通受限证券包括经中国证监会批准的非公开发行股票），其市值不得超过本基金资产净值的２０％；本基金持有的同一流通受限证券，其市值不得超过本基金资产净值的１０％；
（１６）本基金参与股指期货投资的，需遵循下述比例限制：
１）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；
２）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；
３）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
４）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；
（１７）本基金参与国债期货投资的，需遵循下述比例限制：
１）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的１５％；
２）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的３０％；
３）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金投资范围中关于债券资产投资比例的有关约定；
４）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的３０％；
（１８）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（１９）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％；
（２０）基金总资产不得超过基金净资产的１４０％；
（２１）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。
（十）投资组合比例调整
除上述第（１２）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。
（十一）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
２、有利于基金财产的安全与增值；
３、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。(下转B7版)
- 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(草案) 2017-08-28
