基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  送出日期:2017年8月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  截至2017年6月30日,本基金管理人共管理52只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金在合同规定的股票投资占比下,完全复制指数,因此,跟踪误差来自三个方面,第一,来自两次指数成份股定期调整,第二,股票投资不能满仓运作导致的偏离,第三,由于停牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下,满足篮子赎回所需预估现金要求的情况下,尽可能完全同步指数,以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.5944元。本报告期基金份额净值增长率为-2.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.00%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来一年,从技术角度,不要轻易看多大盘,也不应轻易看空小盘行情;从基本面角度,业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小,但是这不并意味行情没有大的波动。从时点来看,所有的不确定,都是事前的,所有的确定,都是事后的;从时期来看,时期是由一个个时点构成,因此,时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着,把不确定变成确定,这从理论上来说是矛盾的,也就是说,投资收益也是事前的,也是不确定的;那么,研究的作用既然不能消除事件本身的不确定,那就应该帮助投资者认识到这种不确定,消除投资损益给投资者带来的情绪躁动。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权;基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人有权进行收益分配;在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;本基金收益分配采取现金方式;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金

  报告截止日: 2017年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.5944元,基金份额总额97,090,964.00份。

  6.2 利润表

  会计主体:诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513号文《关于核准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于2014年1月6日至2014年1月24日向社会进行公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除认购费后的有效认购资金人民币733,792,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币14,000.00元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币733,806,000.00元,折合733,806,000.00份基金份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为17,223,500.00股,按照网下股票认购期最后一日(2014年1月24日)均价折合有效认购股票市值金额合计人民币145,284,964.00元,折合145,284,964.00份基金份额。基金合同生效日为2014年2月7日,合同生效日基金份额为879,090,964.00份基金份额。

  经上海证券交易所(以下简称:上交所)上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于2014年3月10日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。

  本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

  本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

  (3)证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (4)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起,资产管理产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资产管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (6)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2016年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

  (7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (8)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.5 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

  6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1.公允价值

  (1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  (2)以公允价值计量的金融工具

  ①金融工具公允价值计量的方法

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

  ②各层级金融工具公允价值

  于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为140,760,167.07元,属于第二层级的余额为9,089,026.74元,无属于第三层级的余额(2016年12月31日:第一层级146,855,558.22元,第二层级12,164,891.21元,无属于第三层级的余额)。

  ③公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

  ④第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除生物股份外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2016年12月1日,金宇生物技术股份有限公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古证监局出具的《行政监管措施决定书》,主要是因为公司会计估计变更未披露、公司财务报表列报不准确和内幕信息知情人登记执行不到位。内蒙古证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,要求公司在收到决定书之日起30日内向内蒙古证监局提交书面整改报告,内蒙古证监局将适时组织检查验收。

  截至本报告期末,生物股份(600201)为本基金成分股。本基金属于完全复制指数的被动投资,因此本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

  7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

  (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

  (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  11.2 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2017年8月28日

  2017年6月30日

  诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金

  2017

  报告摘要

  半年度