基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  【重要提示】

  本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可［2008］1294号)的核准，进行募集。基金合同于2009年2月17日正式生效。

  基金管理人保证《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时，作为债券基金的持有人，投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

  投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

  本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

  本摘要所载内容截止日为2017年8月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日，数据未经审计。

  一、《基金合同》生效日期

  本基金自2009年1月5日到2009年2月13日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2009年2月17日生效。

  二、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：华宝兴业基金管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人：孔祥清

  总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）

  成立日期：2003年3月7日

  注册资本：1.5亿元

  电话：021－38505888

  联系人：章希

  股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。

  （二）基金管理人主要人员情况

  1、董事会成员

  孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

  HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

  Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

  Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

  胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

  尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。

  陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

  2、监事会成员

  Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

  欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理

  贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

  3、高级管理人员

  孔祥清先生，董事长，简历同上。

  HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。

  Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

  向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任公司副总经理。

  刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

  4、本基金基金经理

  李栋梁先生，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任债券分析师、基金经理助理，2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月起兼任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起任固定收益部副总经理，2016年6月起兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月起兼任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月兼任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月兼任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月兼任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  本基金的历任基金经理如下：

  牟旭东先生，其任职期间为2009年2月至2011年2月；

  曾丽琼女士，其任职期间为2009年2月至2010年6月。

  华志贵先生, 其任职期间为2010年6月至2013年4月。

  王瑞海先生，任职期间为2013年4月至2014年10月。

  5、固定收益投资决策委员会成员

  刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  陈昕先生，固定收益部总经理、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。

  李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理、华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金、华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  三、基金托管人

  （一）基金托管人情况

  名称：中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：易会满

  注册资本：人民币35,640,625.71万元

  联系电话：010-66105799

  联系人：洪渊

  （二）主要人员情况

  截至2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  3、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年6月，中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  （二）基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

  四、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、直销机构：

  （1）直销柜台

  本公司在上海开设直销柜台。

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人：孔祥清

  直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302

  直销柜台传真：021-50499663、50988055

  网址：www.fsfund.com

  （2）直销e网金

  投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

  2、代销机构

  （1）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  客户电话：95588

  公司网址：www.icbc.com.cn

  （2）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  客户电话：95599

  公司网址： www.95599.cn

  （3）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  客户电话：95566

  公司网址：www.boc.cn

  （4）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  客户电话：95533

  公司网址：www.ccb.com

  （5）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  联系人：曹榕

  联系电话：（021）58781234

  传真：（021）58408483

  客户电话：95559

  公司网址：www.bankcomm.com

  （6）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  联系人：邓炯鹏

  联系电话：0755－83198888

  客户电话：95555

  公司网址：www.cmbchina.com

  （7）兴业银行股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

  客户电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：http://www.cib.com.cn

  （8）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  联系人：杨成茜

  联系电话：010-58560666

  传真：010-57092611

  客户电话：95568

  公司网址：www.cmbc.com.cn

  （9）渤海银行股份有限公司

  办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

  客户电话：95541

  公司网址：www.cbhb.com.cn

  （10）广发银行股份有限公司

  注册地址广州市越秀区东风东路713号

  办公地址：广东省广州市农林下路 83 号

  客户电话：800-830-8003；400-830-8003

  公司网址：www.gdb.com.cn

  （11）华夏银行股份有限公司

  办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

  客户电话：95577

  公司网址：www.hxb.com.cn

  （12）江苏银行股份有限公司

  注册地址：南京市洪武北路55号

  客户电话：96098，40086-96098

  公司网址：www.jsbchina.cn

  （13）平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南东路5047号

  联系人：张莉

  联系电话：021-38637673

  传真：021-50979507

  客户电话：95511-3

  公司网址：bank.pingan.com

  （14）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  联系人：姚磊

  联系电话：021-61618888

  传真：021－63604196

  客户电话：95528

  公司网址：www.spdb.com.cn

  （15）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

  客户电话：95558

  公司网址：bank.ecitic.com

  （16）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

  办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

  联系人：杨天枝

  联系电话：0755-82558323

  传真：0755-82558355

  客户电话：4008-001-001

  公司网址：www.essence.com.cn

  （17）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券

  联系人：王星

  联系电话：022-28451922

  传真：022-28451958

  客户电话：4006515988

  公司网址：http://www.bhzq.com

  （18）长城证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  联系人：金夏

  联系电话：0755-83516289

  客户电话：400-6666-888

  公司网址：www.cgws.com

  （19）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址：湖北省武汉市新华路特8号

  联系人：奚博宇、黄美慧

  联系电话：021-68751860；027-65799827

  客户电话：95579或4008-888-999

  公司网址：www.95579.com

  （20）德邦证券股份有限公司

  注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心19楼

  联系人：刘熠

  联系电话：68761616-8076

  传真：021-68767880

  客户电话：400-8888-128

  公司网址：www.tebon.com.cn

  （21）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市生态大街6666号

  联系人：付静雅

  联系电话：0431-82006251

  传真：0431-85096795

  客户电话：95360

  公司网址：www.nesc.cn

  （22）东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

  办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层

  联系人：黄静

  联系电话：63325888-3137

  传真：021-50588876

  客户电话：95503

  公司网址：www.dfzq.com.cn

  （23）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  联系人：王一彦

  联系电话：20333910

  传真：021-50498871

  客户电话：95531

  公司网址：www.longone.com.cn

  （24）东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  联系人：陆晓

  联系电话：0512-62938521

  传真：0512-65588021

  客户电话：95330

  公司网址：http://www.dwzq.com.cn

  （25）东兴证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

  联系人：夏锐

  联系电话：010-66559742

  客户电话：95309

  公司网址：www.dxzq.net.cn

  （26）方正证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

  联系人：齐冬妮；陈飙

  联系电话：010-59355807

  客户电话：95571

  公司网址：www.foundersc.com

  （27）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508 号3楼

  联系人：姚巍；龚俊涛；何耀

  联系电话：021-22169779021-22169936

  传真：021-22169134

  客户电话：95525

  公司网址：www.ebscn.com

  （28）广发证券股份有限公司

  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18楼

  联系人：黄岚

  联系电话：020-87555888-8333

  客户电话：95575或致电各地营业网点

  公司网址：www.gf.com.cn

  （29）国都证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

  联系人：李弢

  联系电话：010-84183331

  客户电话：400-818-8118

  公司网址：www.guodu.com

  （30）中国国际金融股份有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

  联系人：罗春蓉、陈曦、康楠

  联系电话：010-65051166

  传真：010- 65051156

  客户电话：400-910-1166

  公司网址：www.cicc.com

  （31）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  联系人：钟伟镇

  联系电话：38032284

  传真：021-38670666

  客户电话：95521；4008888666

  公司网址：www.gtja.com

  （32）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海广东路689号

  办公地址：上海广东路689号

  联系人：涂洋

  联系电话：021－23219061

  客户电话：95553

  公司网址：www.htsec.com

  （33）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  联系人：陆敏

  联系电话：400-700-9665

  客户电话：400-700-9665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  （34）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  联系人：刘洋

  联系电话：400-920-0022

  客户电话：021-20835879

  公司网址：www.licaike.com

  （35）恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

  办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

  联系人：王旭华

  联系电话：0471-4962367

  客户电话：400-196-6188

  公司网址：www.cnht.com.cn

  （36）华安证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

  联系人： 樊忠亚

  联系电话：0551-65161675

  传真：0551-65161672

  客户电话：95318

  公司网址：www.hazq.com

  （37）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  联系人：胡星煜

  联系电话：021-20515583

  客户电话：400-820-9898

  公司网址：http://www.cnhbstock.com

  （38）华福证券有限责任公司

  注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层

  联系人：王虹；高文静

  联系电话：021-20655183

  客户电话：96326（福建省外请加拨0591）

  公司网址：www.hfzq.com.cn

  （39）华泰证券股份有限公司

  注册地址：南京市江东中路228号

  办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  联系人：庞晓芸、马艺卿

  联系电话：0755-82492193、025-83389093

  客户电话：95597

  公司网址： www.htsc.com.cn

  （40）江海证券有限公司

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  联系人：周俊

  联系电话：0451-85863726

  客户电话：400-666-2288

  公司网址：www.jhzq.com.cn

  （41）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  联系人：文雯

  联系电话：400-166-1188

  客户电话：010-83363010

  公司网址：www.new-rand.cn

  （42）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

  联系人：赵德赛

  联系电话：4000988511

  传真：010-89188000

  客户电话：4000988511

  公司网址：http://kenterui.jd.com

  （43）上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  联系人：兰敏

  联系电话：4000-466-788

  传真：021-52975270

  客户电话：021-52822063

  公司网址：www.66zichan.com

  （44）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  联系人：程晨

  联系电话：4008219031

  传真：021-22066653

  客户电话：4008219031公司网址：www.lufunds.com

  （45）民生证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

  办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

  联系人：赵明

  联系电话：010-85127622

  传真：010-85127917

  客户电话：400-619-8888

  公司网址：www.mszq.com

  （46）中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

  联系人：齐冬妮

  联系电话：010-59355807

  客户电话：4008895618

  公司网址：http://www.e5618.com

  （47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

  联系人：方成

  联系电话：021-38609777

  客户电话：400－821－5399

  公司网址：www.noah-fund.com

  （48）平安证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  联系人：周一涵

  联系电话：021-38637436

  传真：0755-82435367

  客户电话：95511-8

  公司网址：www.stock.pingan.com

  （49）山西证券股份有限公司

  注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  联系人：韩笑

  联系电话：0351-8686656

  传真：0351－8686619

  客户电话： 95573

  公司网址：www.i618.com.cn

  （50）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

  办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

  联系人：邵珍珍

  联系电话：021-53686262

  传真：021-53686100、021-53686200

  客户电话：021-962518

  公司网址：www.962518.com

  （51）申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  联系人：黄莹

  联系电话：021-33388211

  传真：021-33388224

  客户电话：95523或4008895523

  公司网址： www.swhysc.com

  （52）申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  联系人：黄莹

  联系电话：021-33388211

  传真：0991-2301927

  客户电话：400-800-0562

  公司网址：www.hysec.com

  （53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  联系人：韩爱彬

  联系电话：4000-766-123

  传真：0571-26697013

  客户电话：021-60897840

  公司网址：http://www.fund123.cn/

  （54）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  联系人：杨蕾

  联系电话：400-1818-188

  传真：021-64385308

  客户电话：021-54509998

  公司网址：www.1234567.com.cn

  （55）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  联系人：董一锋

  联系电话：0571 - 88920810

  传真：0571-86800423

  客户电话：0571-88911818

  公司网址：www.5ifund.com

  （56）上海万得投资顾问有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  联系电话：400-821-0203

  传真：021-6888 2281

  客户电话：68880969

  （57）北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

  办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

  联系人：付文红

  联系电话：010-62675369

  客户电话：010-62675369

  公司网址：www.xincai.com

  （58）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

  办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

  联系人：尹旭航

  联系电话：010-63081493

  客户电话： 95321

  公司网址：www.cindasc.com

  （59）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

  联系人：乔琳雪、吴嘉虹

  联系电话：021-38565547

  客户电话：95562

  公司网址：www.xyzq.com.cn

  （60）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  联系人：宋欣怡

  联系电话：400-6099-200

  传真：010-85894285

  客户电话：400-6099-200

  公司网址：www.yixinfund.com

  （61）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  联系人：辛国政

  联系电话：010-83574507

  传真：010-66568990

  客户电话：95551、400-8888-888

  公司网址：www.chinastock.com.cn

  （62）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  联系人：黄婵君

  联系电话：86-755-82960167

  客户电话：4008895565 、95565

  公司网址：www.newone.com.cn

  （63）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层

  联系人：胡晨；孙超

  联系电话：0791-86794744、010-64818304

  客户电话：95335

  公司网址：www.avicsec.com

  （64）中经北证（北京）资产管理有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号

  联系人：陶涛

  联系电话：400-600-0030

  传真：010-68292941

  客户电话：010-68292745

  公司网址：www.bzfunds.com

  （65）中泰证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  联系人：许曼华

  联系电话：021-20315290

  客户电话：95538

  公司网址：www.zts.com.cn

  （66）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

  办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

  联系人：万玉琳

  联系电话：0755-82026907

  客户电话：9553或400-600-8008

  公司网址：www.china-invs.cn

  （67）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  联系人：许梦园

  联系电话：010-85156398

  客户电话：400-8888-108(免长途费)、95587

  公司网址：www.csc108.com

  （68）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  联系人：刘宏莹

  联系电话：010-60833754

  传真：0755-83217421

  客户电话：400-990-8826

  公司网址：www.citicsf.com

  （69）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系人：马静懿

  联系电话：010-60833889

  传真：010-6083 6029

  客户电话：95548

  公司网址：www.cs.ecitic.com

  （70）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

  联系人：孙秋月

  联系电话：0532-85022026

  客户电话：95548

  公司网址：www.citicssd.com

  （71）中银国际证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼

  联系人：许慧琳

  联系电话：021-20328531

  客户电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

  公司网址：www.bocichina.com

  （72）深圳众禄金融控股股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  联系人：童彩平

  联系电话：400-678-8887

  传真：0755-33227951

  客户电话：0755-33227950

  公司网址：www.zlfund.cn

  （73）珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  联系人：李孟军

  联系电话：020-89629066

  传真：020-89629011

  客户电话：020-89629099

  公司网址：www.yingmi.cn

  （74）北京蛋卷基金销售有限公司

  公司网址：https://danjuanapp.com/

  客户服务电话:4000618518

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：韩炯

  联系电话：(86 21) 3135 8666

  传真: （86 21) 3135 8600

  联系人：黎 明

  经办律师：吕 红、黎 明

  （四） 会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：(021) 23238888

  传真：(021) 23238800

  联系人：张勇

  经办注册会计师：薛竞、张勇

  五、基金简介

  基金名称：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

  基金类型：契约型开放式基金

  六、基金的投资

  （一）本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征

  1、投资目标

  在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

  2、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  3、投资策略

  （1）资产配置策略

  本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。

  固定收益类资产中，本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管理，以达到稳定收益和充分流动性的投资目标。

  大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。

  分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券等等。

  （2）债券投资策略（不含可转换债券）

  本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

  首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。

  其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：

  1）利率预期策略

  基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

  2）估值策略

  通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。

  3）利差策略

  基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

  4）互换策略

  为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。

  5）信用分析策略

  根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。

  （3）可转换债券投资策略

  可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

  （4）资产支持证券投资策略

  深入分析支持资产的构成及质量、发行条款等，进行积极投资。

  （5）新股申购投资策略

  鉴于新股投资是目前国内低风险、高收益的投资品种之一，本基金将积极参与新股申购，增强收益。本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，把握获利机会。

  (6) 个股精选策略

  采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合。

  （7）权证投资策略

  对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  4、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准是中国债券总指数收益率×100%。

  中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布，样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。中央国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上公开发布。

  从投资范围看，本基金主要投资于固定收益类金融工具，而中国债券总指数是目前涵盖范围最广的公开指数，涵盖了中国债券市场整体价格和投资回报情况；且指数样本是采集市场上真正在交易品种所制定出来的，有利于基金管理人以此总指数为基准进行投资组合的配置。因此，本基金选择中国债券总指数作为业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  5、风险收益特征

  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

  （二）投资程序

  1、研究部负责投资研究和分析

  宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）等，撰写宏观研究报告，就基金的资产配置提出建议。

  债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种的类别配置及个券投资提出具体建议。

  行业研究人员根据数量化模型及对股票基本面的考察，确定对股票的投资建议。

  2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

  量化投资部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券和股票的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策委员会。

  3、投资决策委员会负责投资决策

  投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告，就基金重大战略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

  4、基金经理负责投资执行

  基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并在投资决策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。

  5、绩效评估

  绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩效，并对业绩贡献进行分析。

  6、内部控制

  内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

  （三）投资限制与禁止行为

  1、组合限制

  本基金的投资组合将遵循以下限制：

  (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

  (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

  (3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

  (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

  (5) 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%；

  (6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  (7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  (9) 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  (10) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

  (11) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原因，当股票等权益类资产合计超过基金净值的20%，基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  （下转B43版）