基金管理人：中信建投基金管理有限公司

  基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  二〇一七年九月

  重要提示

  中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2016〕2794号），注册日期为：2016年11月22 日。本基金基金合同于2017年2月14日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

  本基金为灵活配置混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，本基金以1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1 元初始面值的风险。

  基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2017 年8 月14 日，有关财务数据和净值表现截止日为2017 年6 月30 日，财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人简况

  名称：中信建投基金管理有限公司

  住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心B 座17、19 层

  法定代表人：蒋月勤

  设立日期：2013年9月9日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1108号

  组织形式：有限责任公司

  存续期限：永久存续

  注册资本：30000万元人民币

  联系人：杨露露

  电话：010-59100288

  股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

  （二）主要人员情况

  1、董事会成员

  蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

  张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理。

  李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改委财政金融司副司长，长期从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理有限公司副董事长，兼任中信建投证券股份有限公司董事总经理、交通信用研究院顾问委员会主任、元达信资本管理（北京）有限公司执行董事、首都师范大学信用立法与信用评估研究中心学术顾问。

  陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院211厂总会计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信建投基金管理有限公司董事。

  周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任。现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任、中信建投基金管理有限公司董事。

  袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。

  杜宝成先生，独立董事，北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员，中国侨联华联律师事务所律师、北京市融商律师事务所高级合伙人，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。

  王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授、中信建投基金管理有限公司独立董事。

  王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健光华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员，大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独立董事。

  王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电行业分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理、华泰联合证券董事总经理、成长企业融资部负责人，现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代表、执行董事、管理合伙人，西藏早鸟创业投资有限公司法人代表、执行董事，中信建投基金管理有限公司独立董事。

  2、监事会成员

  孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行财务处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、中信建投基金管理有限公司监事会主席。

  许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。

  周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长、中信建投基金管理有限公司监事。

  张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部、任中信建投基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人，现任元达信资本管理（北京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。

  陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人，现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部项目经理、职工监事。

  王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员，中关村证券股份有限公司研发中心研究员，中信建投证券股份有限公司交易部总监。现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工监事。

  3、高级管理人员

  蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。

  张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。

  袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。

  周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长，现任中信建投基金管理有限公司副总经理，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。

  高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣软件产业有限公司开发一部高级程序员，华夏证券深圳分公司电脑部副经理，鹏华基金管理有限公司信息技术部总监，大成基金管理有限公司信息技术部总监，中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。

  张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有限公司研究员、大平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员，现任中信建投基金管理有限公司督察长、兼任稽控合规部负责人。

  4、本基金基金经理

  周户先生，南开大学硕士研究生学历。曾任渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金通用基金管理有限公司、国金证券资产管理分公司、中信建投基金管理有限公司研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

  王晓贞先生，山东大学硕士研究生学历。曾任中航证券有限公司研究员、投资经理，现任中信建投基金管理有限公司产品与金融工程部高级经理。

  5、投资决策委员会成员

  袁野先生，简历同上。

  王琦先生，简历同上。

  王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

  周户先生，简历同上。

  黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融（亚洲）有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

  梁奇先生，清华大学硕士研究生学历。曾任汤森路透集团软件工程师、英大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限公司稽控合规部风险管理岗。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街3号

  办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

  成立时间：2007年3月6日

  法定代表人：李国华

  注册资本：810.31亿元人民币

  联系电话：王瑛

  联系人：010－68858126

  （二）主要人员情况

  中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

  截至2017年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共76只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达42128.79亿元。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、直销机构

  （1）直销中心

  名称：中信建投基金管理有限公司

  住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

  法定代表人：蒋月勤

  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

  传真：010-59100298

  联系人：贾欣欣

  客户服务电话：4009-108-108

  网址：www.cfund108.com

  （2）网上直销

  直销网站：www.cfund108.com

  2、其他销售机构

  （1）中信建投证券股份有限公司

  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  客户服务电话：95587、400-8888-108

  网址：www.csc108.com

  （2）上海陆金所资产管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

  法定代表人：鲍东华

  联系人：宁博宇

  客户服务电话：4008219031

  网址：www.lufunds.com

  （3）浙江同花顺基金销售有限公司

  住所：杭州市文二西路1号903室

  办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：李思慜

  客户服务电话：4008-773-772

  网址：www.5ifund.com

  （4）上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人：其实

  联系人：丁姗姗

  客户服务电话：95021、4001818188

  网址：www.fund.eastmoney.com

  （5）北京新浪仓石基金销售有限公司

  住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  法定代表人：李昭琛

  电话：010-60619607

  传真：010-62676582

  联系人：付文红

  网址：www.xincai.com

  客户服务电话：010-62675369

  3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）登记机构

  名称：中信建投基金管理有限公司

  住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

  法定代表人：蒋月勤

  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

  电话：010-59100228

  传真：010-59100298

  联系人：陈莉君

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

  负责人：俞卫锋

  电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  经办律师：黎明、陆奇

  联系人：陆奇

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系人：张勇

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  经办注册会计师：许康玮、张勇

  四、基金的名称

  中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  混合型证券投资基金

  六、基金的运作方式

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

  八、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具（包括同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

  九、基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。

  2、股票投资策略

  本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。

  （1）行业配置策略

  本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行业自身的生命周期，之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上，结合行业的盈利模式，优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业，进行重点配置。

  （2）个股投资策略

  本基金在个股投资方面采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略，一部分个股选择景气状况反转向好的行业龙头，一部分个股选择自身发展空间广阔，同时业绩预期加速增长的品种。

  3、债券投资策略

  对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

  4、股指期货投资策略

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

  （1）套保时机选择策略

  根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

  （2）期货合约选择和头寸选择策略

  在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪，动态调整套期保值的期货头寸。

  （3）保证金管理

  本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

  5、国债期货投资策略

  本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

  6、权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

  7、资产支持证券投资策略

  资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

  8、可交换债券投资策略

  可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可交换债券条款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可交换债券进行投资。

  十、基金的业绩比较标准

  沪深300指数收益率*30% +中证综合债指数收益率*70%

  本基金选择沪深300指数和中证综合债指数分别做为基金股票资产和债券、货币市场工具等其他资产的业绩比较基准。沪深300指数能够反映沪深市场的整体表现。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该基准利率停止发布，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人利益的原则，经与基金托管人协商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

  十二、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2017年9月复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（摘自本基金2017年第2季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）报告期末基金资产组合情况

  ■

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  2、本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  3、本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他资产构成

  ■

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金业绩截止日为2017年6月30日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中信建投睿泰A

  ■

  中信建投睿泰C

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：1、本基金基金合同于2017年2月14日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。

  2、本基金尚处于建仓期内，根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  十四、基金的费用和税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券/期货交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  3、基金的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.10% ÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了首次更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

  1.更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”的相关内容；

  2.更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容；

  3.更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容；

  4.更新了“第六部分 基金的募集”的相关内容；

  5.更新了“第七部分 基金合同的生效”的相关内容；

  6.更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容；

  7．新增了“第九部分 基金的投资”的“基金的投资组合报告”的相关内容；

  8.新增了“第十部分 基金的业绩”的相关内容；

  9.新增了“第二十二部分 其他应披露事项”的相关内容，列示了本基金自基金合同生效日以来的临时公告和定期报告事项。

  中信建投基金管理有限公司

  2017年9月