（上接B73版）

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  9.1本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  9.3本期国债期货投资评价

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  10、投资组合报告附注

  10.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  10.2根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。

  10.3其他资产构成

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  10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。

  10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、 自基金合同生效以来至2017年6月30日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  大摩添利18个月定期开放基金A：

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  大摩添利18个月定期开放基金C：

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  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  大摩纯债稳定添利18个月 A基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

  （2014年9月2日至2017年6月30日）

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  大摩纯债稳定添利18个月 C基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

  （2014年9月2日至2017年6月30日）

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  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  （4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）基金的银行汇划费用；

  （8）销售服务费；

  （9）基金的开户费用、账户维护费用；

  （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.7 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  （3）销售服务费

  本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

  H＝E×0.4%÷当年天数

  H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C 类基金份额前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

  上述“一、基金费用的种类中第3-7、9-10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  投资人申购A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

  本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

  （单位：元）

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  其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：（单位：元）

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  2、赎回费用

  对于在同一开放期内申购后又赎回的A类基金份额或C类基金份额收取1%赎回费，对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的A类基金份额或C类基金份额不收取赎回费。具体赎回费率如下表所示。

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  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产。

  3、申购份额的计算

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  （1）A类基金份额的申购份额的计算公式为：

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下：

  申购费用适用比例费率时：

  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

  申购费用适用固定金额时：

  申购费用＝固定金额

  净申购金额＝申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

  （2）C类基金份额的申购份额计算公式为：

  申购份额=申购金额/ 申购当日基金份额净值

  例1：某非养老金客户投资者投资10,000 元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.6%，假定申购当日基金份额净值为1.050元，则可得到的基金份额为：

  净申购金额＝10,000/（1＋0.6%）＝9,940.36 元

  申购费用＝10,000-9,940.36＝59.64 元

  申购份额＝9,940.36/1.050＝9,467.01份

  即该投资者投资10,000 元申购本基金A类基金份额，可得到9,467.01份基金份额。

  例2：某非养老金客户投资者投资10,000 元申购本基金C类基金份额，申购费率为0%，假定申购当日基金份额净值为1.050元，则可得到的基金份额为：

  申购份额＝10,000/1.050＝9,523.81份

  即该投资者投资10,000 元申购本基金C类基金份额，可得到9,523.81份基金份额。

  4、赎回金额的计算

  本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，其中：

  （1）对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额不收取赎回费，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式如下：

  赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

  净赎回金额＝赎回金额

  例3：某投资者赎回已持有一个封闭期以上的本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.025元，则其可得到的净赎回金额为：

  净赎回金额 = 10,000 × 1.025 = 10,250元

  （2）对于在同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取1%赎回费。

  本基金A类基金份额或C类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下：

  赎回总金额＝T日基金份额净值×赎回份额

  赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

  例4：某投资者在同一开放期内申购后又赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为1%,假设赎回当日基金份额净值是1.250元,则其可得到的净赎回金额为：

  赎回总金额=10,000×1.250=12,500元

  赎回费用=12,500×1%=125元

  净赎回金额=12,500-125=12,375元

  赎回金额单位为人民币元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

  5、基金份额净值的计算

  基金份额净值的计算公式为：

  T日A类基金份额净值＝T日A类基金资产净值总额／T日A类基金份额总份数。

  T日C类基金份额净值＝T日C类基金资产净值总额／T日C类基金份额总份数。

  本基金不同类型基金份额T日的基金份额净值在当天收市后分别计算，并在T+1日分别公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  6、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或变更收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2017年4月14日刊登的《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

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  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二〇一七年十月十三日