（上接B49版）

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为1,895,582,451.84元，占资产净值比例92.36%。

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有A股。

  2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注：所用证券代码采用当地市场代码。

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  八、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金

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  注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

  九、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券、期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金的相关账户的开户及维护费用；

  9、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“（一）基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十、其他应披露事项

  （一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

  本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

  本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

  本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

  （二）2017年2月28日至2017年8月30日披露的公告：

  2017-08-28前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要

  2017-08-28前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

  2017-08-28关于以通讯方式召开前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

  2017-08-25关于以通讯方式召开前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

  2017-08-24关于以通讯方式召开前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会

  2017-08-23前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金于香港交易所休市日暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告

  2017-08-07前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-07-21前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告

  2017-07-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华龙证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-07-13前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深基金修改基金合同的公告

  2017-07-06前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-07-03前海开源基金管理有限公司旗下基金2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

  2017-06-29前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-06-27前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-05-25前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-05-23前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  2017-05-11前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-05-06关于前海开源基金管理有限公司旗下沪港深基金在直销柜台及电子直销交易系统调整转换业务金额限制的公告

  2017-05-02前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  2017-04-26前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中投证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-04-21前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

  2017-04-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮政储蓄银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-04-17前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-04-13前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第1号）

  2017-04-12前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  2017-04-11前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-03-30前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

  2017-03-30前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

  2017-03-29前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2017-03-28前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  十一、备查文件

  （一）备查文件包括：

  1、中国证监会准予注册前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  2、《前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  3、《前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  4、法律意见书

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照

  （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

  1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

  2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

  十二、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、对“基金管理人”相关信息进行了更新。

  2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

  3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。

  4、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。

  5、在“基金的投资”部分，更新了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。

  6、在“风险揭示”部分，增加了“本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险”。

  7、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公告。

  8、对部分表述进行了更新。

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一七年十月十三日