长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月３0日

  基金管理人:长安基金管理有限公司

  基金托管人:广发银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年10月27日

  §1重要提示

  ■

  §2基金产品概况

  2.1 基金基本情况(转型后)

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标(转型后)

  单位：人民币元

  ■

  1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?

  3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年9月30日。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  在报告期内，作为被动型指数基金，本基金严格恪守基金合同投资理念和投资目标，努力实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于股票停牌和投资限制对股票投资的选择，基金份额的申购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，努力降低基金的跟踪误差。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.097元,累计单位净值为1.601元。本报告期内，本基金净值增长率为3.49%，业绩比较基准收益率为2.96%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未进行贵金属交易。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行股指期货交易。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未进行股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未进行国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行国债期货交易。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未进行国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  ■

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购或赎回本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购或赎回交易。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内没有发生单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2017年7月1日，关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告以及关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展网上银行申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告。

  2、2017年7月7日，关于旗下基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开通基金转换业务并参加费率优惠活动的公告。

  3、2017年7月12日，长安基金管理有限公司关于乐视网股票进一步调整估值的公告。

  4、2017年7月19日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年第二季度报告。

  5、2017年7月29日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书2017年第1次更新及摘要。

  6、2017年7月31日，长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的公告。

  7、2017年8月17日，关于旗下所有开放式证券投资基金参与一路财富（北京）信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告。

  8、2017年8月24日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度普通报告及摘要。

  9、2017年9月13日，关于旗下基金在天津万家财富资产管理有限公司开通认购、申购、赎回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

  §9备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同；

  3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议；

  4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：400-820-9688

  公司网址：www.changanfunds.com。

  长安基金管理有限公司

  二O一七年十月二十七日