安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月３0日

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2017年10月27日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  安信沪深增强A

  ■

  安信沪深增强C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：1、本基金合同生效日为2016年10月12日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

  2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年三季度，上半年市场大小盘严重分化的现象有所缓和，但是整体风格仍然是以公司业绩为导向的价值投资风格，为了与这种市场风格相契合，本产品采用的是以基本面选股因子为主的量化模型，在本季度中，模型表现优秀，超越业绩比较基准1.42%。

  安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。本基金管理人将继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，力争获取稳健的超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末安信沪深增强A基金份额净值为1.1469元，本报告期基金份额净值增长率为5.82%；截至本报告期末安信沪深增强C基金份额净值为1.1443元，本报告期基金份额净值增长率为5.65%；同期业绩比较基准收益率为4.79%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600030）和海通证券（600837），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2017年5月25日中信证券股份有限公司（下称中信证券，股票代码：600030）《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2017]57号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元， 并处人民币308,279,248.90元罚款；对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。

  根据2016年11月29日海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告》， 2015年8月24日海通证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 《调查通知书》（津证调查字 2015011号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会决定：对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

  根据2017年5月25日海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）《海通证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》， 2017年5月23日海通证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，证监会决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得 509,653.15元，并处罚款 2,548,265.75 元，对左秀海、徐晓啸、朱元灏给予警告，并分别处以10万元罚款。

  基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；

  2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

  3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；

  4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  10.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  10.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2017年10月27日