安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月３0日

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2017年10月27日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。

  2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  进入2017年三季度，由于7、8月份经济数据好于市场预期，强周期品种涨幅居前；进入9月份以后，在韧性较强的经济基本面支撑下，市场资金更愿意往中小创板块集中，通信、电子元器件等行业涨幅后来居上，同时业绩预期较好的食品饮料、家电、汽车等行业取得较好的区间涨幅。

  期间，安信鑫发优选基金主要配置方向有：（1）建筑建材：考虑到地产行业集中度提升必将加速下游建筑建材行业格局优化，同时更多省市对于精装修比例提出严格规划，集采比例提高将带给建材龙头企业稳健增长；（2）通信设备：5G将成为中国又一领先全球的高端制造领域，光纤光缆行业竞争格局较好，在基建加速过程中将继续受益于产品涨价，通信标准的统一也有利于通信设备龙头企业集中度提升；（3）部分优质军工品种：军工板块估值已有较大幅度修正，考虑到军改接近尾声，军品招标将正常化，同时院制改革以及资产证券化将不是刺激行业走势，我们保留少量估值较为合理的优质军工品种；（4）其余配置在估值合理、业绩确定性高的家电、地产等行业内。总体取得较好的投资业绩，但周期品种参与度不够，相对业绩排名不是非常亮眼。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.287元；本报告期基金份额净值增长率为8.33%，业绩比较基准收益率为1.13%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2016年11月28日广发证券股份有限公司（下称广发证券，股票代码：000776）《关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告》，2016年11月26日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会决定：对广发证券责令改正，给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。

  基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  本基金管理人和基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2017年10月27日