东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月３0日

  基金管理人:东兴证券股份有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年10月27日

  §1重要提示

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  §2基金产品概况

  2.1基金基本情况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

  2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  三季度以来，随着供给侧改革的深入推进，周期性行业盈利能力大幅提升，带动市场周期性板块大幅上涨，并导致市场整体风险偏好有所提升，其中周期股和新能源板块表现相对较好。在报告期内，上证综指、沪深300和创业板指数涨幅分别为4.90%、4.63%和2.69%。报告期内，本基金采取了灵活的操作策略，重点配置了消费、家电、金融以及新能源行业为主的相关板块。报告期内，基金净值表现较好，总体上涨了4.22%，超越比较基准1.51%。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  2017年7月1日起至2017年9月30日，本基金份额净值增长率为4.22%，业绩比较基准收益率为2.71%，高于业绩比较基准1.51%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注：基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购、赎回费率均按照招募说明书约定收取。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  2、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  3、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告原文

  9.2存放地点

  北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层

  9.3查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）查阅。

  东兴证券股份有限公司

  二〇一七年十月二十七日