新沃鑫禧债券型证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月３0日

  基金管理人：新沃基金管理有限公司

  基金托管人：兴业银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金合同于2016年12月22日生效，基金合同生效起至本报告期末未满一年。

  2、本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度经济环境整体良好，从具体数据来看，工业增加值累计同比6.7%，发电量累计同比6.5%，而9月中采PMI指数52.4，其中生产指数达到54.7，大宗方面BPI指数从831上涨到911，同时社会融资规模保持高位，相关数据互验显示经济韧性依旧，然而受到政策调控房地产市场略显疲弱，未来整体经济走势可持续性尚待验证。

  三季度资金利率中枢有所抬升，央行保持中性的货币政策；R007从一季度均值3.09%上升到二季度的3.35%继而上升到三季度的3.45%且波动性较高；交易所GC007季度平均从二季度的3.76%上升到4.32%，仓位控制仍需谨慎。

  政策面而言，央行在季度末实施定向降准支持实体经济，另外货币基金新规对于回购品种和机构进行了相关限制，这对市场融资结构将造成一定的冲击。信用方面，当局收紧了城投平台类企业的融资口径，平台类企业尤其是相对资质较低的企业融资成本抬升。

  海外方面，美联储三次加息节奏基本确定，美国十年期国债徘徊在2.3%附近，而9月末上升约10BP，中美利差保持在130BP附近。此外，全球主要央行缩表行为也表现较多，未来依然需要积极观察外部环境。

  三季度，新沃鑫禧总体保持中性仓位，以高评级短久期债券和存单为主，在控制信用风险、融资成本的同时争取获得超额收益。

  第四季度，十九大召开将为债券市场定调，同时账户将积极关注政策走势和海外债券市场变动，控制利率和信用风险，根据经济基本面及资金面的变化，积极调整账户结构，优化组合配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0249元；本报告期基金份额净值增长率为1.03%，业绩比较基准收益率为-0.15%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、新沃鑫禧债券型证券投资基金（以下简称新沃鑫禧或“本基金”）基金份额持有人大会于2017年9月25日以通讯方式在北京召开，会议审议并通过了《关于调整新沃鑫禧债券型证券投资基金赎回费率并修改招募说明书的议案》（以下简称“议案”）。根据议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将本基金的赎回费率修改为持有期≤30日，赎回费率为0.05%；持有期＞30日，赎回费率为0.00%。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告及相关备查文件已报中国证监会备案，修订和更新后的文件于2017年9月25日生效。

  2、当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

  2、《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》；

  3、《新沃鑫禧债券型证券投资基金托管协议》；

  4、关于申请募集注册本基金的法律意见书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、中国证监会规定的其他备查文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  新沃基金管理有限公司

  2017年10月27日