富安达现金通货币市场证券投资基金

  2017

  报告

  第三季度

  ２０１7年9月30日

  基金管理人:富安达基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年10月27日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、富安达现金通货币A

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  2、富安达现金通货币B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富安达现金通货币A

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2013年01月29日-2017年09月30日)

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  注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  富安达现金通货币B

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2013年01月29日-2017年09月30日)

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  注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内临近季末流动性较为紧张,十一后受定向降准等因素影响,资金面十分宽松,但债券迎来调整。9月CPI 1.6%,PPI 6.9%,整体略超预期。供需矛盾主导,涨价并不对称;上游涨价较多,中下游涨价幅度有限。近期央行行长周小川表示,中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,并不断综合施策,补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。十九大报告"透露"一些经济新信号: 经济从追求增速向追求质量和效益的方向转变,金融的重点在于服务实体,不发生系统性风险是底线。显示目前宏观环境处于中性状态。9月1日,证监会正式发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,自2017年10月1日起执行,给予半年的过渡期。预计货币基金的增长规模将受到约束,对组合久期要求更高,流动性会得到进一步提升。报告期内我们在做好流动性管理的前提下,根据市场波动、规模变动情况以及新规要求对组合债券和其他资产进行了动态调整。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.9045%,富安达现金通货币B份额净值收益率为0.9654%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。根据本基金的基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天,下同。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  本基金采用1.00固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。

  5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1.2017年7月1日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告

  2.2017年7月19日,富安达现金通货币市场证券投资基金2017年第2季度报告

  3.2017年7月28日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券认购、申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

  4.2017年8月24日,富安达现金通货币市场证券投资基金2017年半年度报告正文及摘要

  5.2017年9月11日,富安达现金通货币市场证券投资基金更新招募说明书(二〇一七年第二号)正文及摘要

  6.2017年9月25日, 关于富安达现金通货币市场证券投资基金2017年国庆假期前暂停大额申购 (含定投及转换转入)业务的公告

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件:

  《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》;

  《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》;

  《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。

  2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  3.基金管理人业务资格批件和营业执照;

  4.基金托管人业务资格批件和营业执照;

  5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

  6.中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  9.3 查阅方式

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一七年十月二十七日