长城久兆中小板300指数分级证券投资基金经2011年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1474号文核准募集。基金合同于2012年1月30日生效。

  重 要 提 示

  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  本招募说明书所载内容截止日为2018年1月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。

  本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人情况

  1、名称：长城基金管理有限公司

  2、住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  4、法定代表人：何伟

  5、组织形式：有限责任公司

  6、设立日期：2001年12月27日

  7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328

  8、联系人：袁江天

  9、管理基金情况：目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金等四十三只基金。

  10、客户服务电话：400-8868-666

  11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

  12、股权结构：

  ■

  （二）基金管理人主要人员情况

  1、董事、监事及高管人员介绍

  （1）董事

  何伟先生，董事长，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。

  熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

  范小新先生，董事，博士，高级经济师。现任长城证券股份有限公司党委委员，宝城期货有限责任公司董事长。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理，长城证券股份有限公司纪委书记、副总经理。

  杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理，东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。

  姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。

  金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

  王连洲先生，独立董事，现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作，1983年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员。

  万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股份有限公司）董事长），中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，证通股份有限公司董事长。

  徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份有限公司副董事长。

  鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司副总经理。

  （2）监事

  吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司，任财务部总经理。

  曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

  杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

  黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。

  袁江天先生，监事，博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、国际业务部总经理、综合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海（广西）证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。

  王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作，2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。

  张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

  （3）高级管理人员

  何伟先生，董事长，简历同上。

  熊科金先生，董事、总经理，简历同上。

  彭洪波先生，副总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。

  杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，期间曾任公司总经理助理、研究部总经理。

  车君女士，督察长、监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

  2、本基金基金经理简历

  杨建华先生，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理，2007年9月25日至2009年1月5日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，2011年1月27日至2013年6月17日任“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理，自2009年9月22日至2016年9月6日任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2004年5月21日至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月18日至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，2017年6月19日至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2017年8月至今任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，期间曾任公司总经理助理、研究部总经理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经理。

  “长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”历任基金经理如下：2012年1月30日－2012年5月4日，陈硕任基金经理。2012年4月17日至2017年6月19日，余礼冰女士任基金经理。

  3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

  熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。

  杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：田国立

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人：田 青

  联系电话：(010)6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

  2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、直销机构

  （1）长城基金管理有限公司深圳直销中心

  地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  电话：0755-23982244

  传真：0755-23982259

  联系人：黄念英

  （2）长城基金管理有限公司北京直销中心

  地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦916、917室

  电话：010-88091157

  传真：010-88091075

  联系人：王玲

  （3）长城基金管理有限公司上海直销中心

  地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1804室

  电话：021-51150756

  传真：021-51150756

  联系人：余海斌

  （4）网上直销

  个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站相关信息。

  网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/

  2、场外代销机构

  （1）中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  电话：010-66275654

  联系人：张静

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （2）中国银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  联系人：宋亚平

  客服电话：95566

  网址：www.boc.cn

  （3）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  客户服务电话：95588

  传真：010-66107914

  联系人：李鸿岩

  电话：010-66107913

  网址：www.icbc.com.cn

  （4）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

  法定代表人：周慕冰

  联系人：马秀艳

  电话：010-85108206

  传真：010-85109230

  客户服务电话：95599

  网址：www.abchina.com

  （5）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  电话：021-58781234

  传真：021-58408842

  联系人：胡迪峰

  客户服务电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  （6）招商银行股份有限公司

  地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

  法定代表人：李建红

  电话：0755-83198888

  传真：0755-83195109

  联系人：邓炯鹏

  客户服务电话：95555

  网址：www.cmbchina.com

  （7）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人：吴建

  联系人：陈秀良

  传真：010-85238680

  网址：www.hxb.com.cn

  （8）上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人：宁黎明

  开放式基金咨询电话：021-962888

  开放式基金业务传真：021-68476111

  联系人：王笑

  联系电话：021-68475732

  网址：www.bankofshanghai.com

  （9）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  电话：010-56367136

  传真：010-57092611

  联系人：穆婷

  客户服务电话：95568

  网址：www.cmbc.com.cn

  （10）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：常振明

  联系人：丰靖

  电话：010-65550827

  传真：010-65541230

  客户服务电话：95558

  公司网站：http://bank.ecitic.com/

  （11）北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  联系人：孔超

  电话：010-66223588

  传真：010-66226045

  客服电话：95526

  网址：www.bankofbeijing.com.cn

  （12）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：唐苑

  传真：021-63604199

  网址：www.spdb.com.cn

  客户服务电话：95528

  （13）平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：冯博

  电话：021-50979511

  传真：021-50979375

  网址：http://bank.pingan.com/

  客户服务电话：95511-3

  （14）包商银行股份有限公司

  注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

  法定代表人：李镇西

  联系人：刘芳

  联系电话：（0472）5109729

  传真：（0472）5176541

  客服电话：内蒙古地区：0472-96016；北京地区：010-96016 ；宁波地区：0574-967210 ；深圳地区：0755-967210；成都地区：028-65558555

  公司网站：www.bsb.com.cn

  （15）泉州银行股份有限公司

  注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

  法定代表人：傅子能

  联系电话：0595-22551071

  联系人：董培姗

  客服电话：400-8896-312

  公司网站：www.qzccbank.com

  （16）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人：陆华裕

  联系人：邱艇

  电话：0574-87050397

  客服电话：95574

  公司网站：www.nbcb.cn

  （17）武汉农村商业银行股份有限公司

  住所：武汉市江岸区建设大道618号

  法定代表人： 徐小建

  联系人：邹君

  联系电话：027-85497270

  客服热线：96555

  网站：www.whrcbank.com

  （18）渤海证券股份有限公司

  住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人：王春峰

  联系人：蔡霆

  电话：022-28451991

  传真：022-28451892

  客户服务电话：400-651-5988

  网站：www.ewww.com.cn

  （19）长城证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：刘阳

  电话：0755-83516289

  传真：0755-83515567

  客户服务热线：0755-33680000，4006666888

  网址：www.cgws.com

  （20）东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

  办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：孔亚楠

  电话：021-63325888

  传真：021-63326729

  客户服务热线：95503

  网站：http://www.dfzq.com.cn

  （21）广州证券股份有限公司

  注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

  法定代表人：邱三发

  电话：020-88836999

  传真：020-88836654

  联系人：林洁茹

  客服电话：020-961303

  网址：www.gzs.com.cn

  （22）国都证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

  法定代表人：常喆

  电话：010-84183333

  传真：010-84183311

  联系人：黄静

  客服电话：400-818-8118

  网址：www.guodu.com

  （23）国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

  办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

  法定代表人：徐丽峰

  联系电话：0791-86281305

  联系人：周欣玲

  客户服务电话：4008222111

  网址：www.gsstock.com

  （24）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层

  法定代表人：杨德红

  联系人：芮敏祺

  电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  客户服务热线：4008888666

  网址： www.gtja.com

  （25）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法人代表人：何如

  联系人：李颖

  电话：0755-82130833

  传真：0755-82133952

  客户服务电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  （26）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98号

  办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  电话：021-23219991

  传真：021-23219100

  联系人：程丽辉

  客服电话： 4008888001、95553

  网站：www.htsec.com

  （27）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：王宜四

  联系人：戴蕾

  电话：0791-86868681

  传真：0791-86770178

  客服电话：400-8866-567

  网址：www.avicsec.com

  （28）华泰证券股份有限公司

  注册地址：南京市江东中路228号

  办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  法定代表人：周易

  电话：0755-82492193

  联系人：庞晓芸

  客户服务电话：95597

  网址：www.htsc.com.cn

  （29）平安证券有限责任公司

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：周一涵

  电话：021-38637436

  传真：021-33830395

  全国统一客户服务热线：4008816168

  网址：www.pingan.com

  （30）申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人：李梅

  联系人：曹晔

  电话：021-33388215

  传真：021-33388224

  客服电话：95523/4008895523/4008000562

  网址：www.swhysc.com

  （31）世纪证券有限责任公司

  住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  法定代表人：姜昧军

  电话：0755-83199511

  传真：0755-83199545

  联系人：袁媛

  客服电话：0755-83199599

  网址：www.csco.com.cn

  （32）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客户服务热线：95579或4008-888-999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  网址：www.95579.com

  （33）兴业证券股份有限公司

  住所：福州市湖东路268号

  办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人：杨华辉

  电话： 021-38565547

  联系人：乔琳雪

  网址： www.xyzq.com.cn

  客户服务电话：95562

  （34）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：顾伟国

  联系人：田嶶

  电话：(010)66568047

  咨询电话：4008－888－888

  网址：www.chinastock.com.cn

  （35）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  电话：0755-82960167

  传真：0755-82943636

  联系人：黄婵君

  客户服务热线：95565、4008888111

  网址：www.newone.com.cn

  （36）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：010－85130577

  联系人：权唐

  网址：www.csc108.com

  开放式基金咨询电话：4008888108

  （37）中泰证券股份有限公司

  注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

  办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

  法定代表人：李炜

  联系人：吴阳

  电话：0531-68889155

  传真：0531-68889752

  客户服务电话：95538

  公司网址：www.zts.com.cn

  （38）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人：杨宝林

  联系电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  联系人：吴忠超

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.citicssd.com

  （39）安信证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：郑向溢

  电话：0755-82558038

  传真：0755-82558355

  客服电话：4008001001

  网址：www.essence.com.cn

  （40）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：薛峰

  电话：021-68816000

  传真：021-68815009

  联系人：李芳芳

  客服电话：10108998、4008888788

  公司网址：www.ebscn.com

  （41）恒泰证券有限责任公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：刘汝军

  电话：0471-4972042

  传真：0471-4930707

  联系人：孙伟

  客服电话: 0471-4961259

  网址：www.cnht.com.cn

  （42）国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

  办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人：凤良志

  电话：0551-2257012

  传真：0551-2272100

  联系人：祝丽萍

  客服电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

  网址：www.gyzq.com.cn

  （43）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  客服电话：400-600-8008、95532

  网址：www.china-invs.cn

  （44）西部证券股份有限公司

  住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

  地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

  法定代表人：刘建武

  联系人：梁承华

  电话：029-87406168

  传真：029-87406387

  客服热线：95582

  网址：www.westsecu.com.cn

  （45）国融证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：陈文彬

  电话：010-83991888

  传真：010-88086637

  客户服务电话：400-660-9839

  网址：www.grzq.com

  （46）华宝证券有限责任公司

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  法定代表人：陈林

  联系人：刘闻川

  电话：021-68778790

  传真：021-50122200

  客户服务电话：4008209898

  网址：www.cnhbstock.com

  （47）民生证券有限责任公司

  注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18座

  法定代表人：余政

  电话：010-85127622

  联系人：赵明

  客户服务电话：4006198888

  网址：www.mszq.com

  （48）中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  法定代表人：张佑君

  联系人：马静懿

  电话：010-60833889

  客户服务电话：95548

  网站：www.cs.ecitic.com

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  法定代表人：王东明

  联系人：侯艳红

  电话：010-60838995

  客户服务电话：95548

  网站：www.cs.ecitic.com

  （49）华西证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市陕西街239号

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

  法定代表人：张慎修

  联系人：张曼

  电话：010-52723273

  传真：0755-83025991

  客户服务电话：4008-888-818

  网址：www.hx168.com.cn

  （50）九州证券股份有限公司

  住所：西宁市南川工业园区创业路108号

  法定代表人：魏先锋

  联系人：王斌

  联系电话：0755-33331188-8801

  客服电话：95305

  公司网站：www.jzsec.com

  （51）华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

  法定代表人：祝献忠

  联系人：李慧灵

  联系电话：010-58315221

  传真：010-58568062

  客服电话：010-58568118

  公司网站：www.hrsec.com.cn

  （52）国海证券股份有限公司

  注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

  电话：0755-83702462

  传真：0755-83700205

  法定代表人：张雅锋

  联系人：张亦潇

  客服电话：95563

  公司网站：www.ghzq.com.cn

  （53）民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人：赵大建

  联系人：赵明

  客户服务热线：40088－95618

  网址：www.e5618.com

  （54）大同证券有限责任公司

  注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  客户服务热线：400-7121-212

  网址：www.dtsbc.com.cn

  （55）东兴证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

  法定代表人：徐勇力

  联系人：汤漫川

  电话：010-66555316

  传真：010-66555246

  客服电话：400-8888-993

  公司网站：www.dxzq.net.cn

  （56）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  联系电话：010-83252182

  传真：010-63080978

  客服电话：95321

  公司网址：www.cindasc.com

  （57）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：黄岚

  电话：020-87555888

  传真：020-87557985

  客服电话：95575或致电各地营业网点

  公司网站：www.gf.com.cn

  （58）西南证券股份有限公司

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  客服电话：4008096096

  公司网站：www.swsc.com.cn

  （59）中国国际金融股份有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

  法定代表人：李学东

  电话：010-85679888

  传真：010-85679535

  联系人：秦朗

  客服电话：400-910-1166

  网站：www.cicc.com.cn

  （60）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张磊

  联系人：洪成

  电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  客服电话：400-990-8826

  公司网站：www.citicsf.com

  （61）申万宏源西部证券有限公司

  住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人：李季

  联系人: 李巍

  传真：010－88085195

  客户服务电话：4008-000-562

  网址：www.hysec.com

  （62）国金证券股份有限公司

  注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

  办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘婧漪

  电话：028-86690057

  客户服务电话： 95310

  网址：www.gjzq.com.cn

  （63）方正证券股份有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

  法定代表人： 何其聪

  联系人：高洋

  联系电话：010-59355546

  客服电话：95571

  网址：www.foundersc.com

  （64）华鑫证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  法定代表人：俞洋

  电话：021-64339000

  传真：021-54967032

  联系人：丁晨

  客服电话：95323

  公司网站：www.cfsc.com.cn

  （65）南京证券股份有限公司

  住所： 南京市江东中路389号

  法定代表人： 步国旬

  联系人：王万君

  客服电话：95386

  公司网站：www.njzq.com.cn

  （66）深圳众禄基金销售股份有限公司

  地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-33227951

  客服电话：4006-788-887

  公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  （67）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  法定代表人：陈柏青

  联系人：顾祥柏

  电话：13918979642

  客服电话：95188

  公司网址：www.fund123.cn

  （68）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：汪静波

  联系人：徐诚

  联系电话：021-38509636

  客服电话：400-821-5399

  公司网站：www.noah-fund.com

  （69）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  法定代表人：其实

  联系人：黄妮娟

  联系电话：021-54509998

  客服电话：400-1818-188

  公司网站：www.1234567.com.cn

  （70）众升财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人：李招弟

  联系人：李艳

  联系电话：010-59497361

  传真：010-64788016

  客服电话：400-876-9988

  公司网站：www.zscffund.com

  （71）北京展恒基金销售股份有限公司

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：翟飞飞

  联系电话：010-62020088

  客服电话：400-888-6661

  公司网站：www.myfund.com

  （72）和讯信息科技有限公司

  住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：吴阿婷

  联系电话：0755-82721106

  客服电话：400-9200-022

  公司网站：licaike.hexun.com

  （73）上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：胡锴隽

  联系电话： 021-20613635

  客服电话：400-700-9665

  公司网站：www.ehowbuy.com

  （74）上海联泰资产管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  法定代表人：燕斌

  联系人：凌秋艳

  联系电话：021-52822063-8105

  客服电话：4000-466-788

  公司网站：www.66zichan.com

  （75）珠海盈米财富管理有限公司

  住所：珠海市横琴新区宝华路6号

  法定代表人：肖雯

  联系电话：020-89629099

  传真：020-89629011

  客服电话：020-89629066

  公司网站：www.yingmi.cn

  （76）上海陆金所资产管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  电话：021-20665952

  客户服务热线：4008219031

  公司网站：www.lufunds.com

  （77）深圳富济财富管理有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

  法定代表人：齐小贺

  联系人：陈勇军

  电话:0755-83999913

  传真:0755-83999926

  客服电话：0755-83999907

  网址：www.jinqianwo.cn

  （78）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  法定代表人：陈超

  联系人：徐伯宇

  电话： 010 8918 9285

  传真： 010-89188000

  客服电话：4000988511/ 4000888816

  网址：kenterui.jd.com

  （79）北京汇成基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人：王伟刚

  联系人：马怡

  电话： 010-56282140

  客服电话：400-619-9059

  网址：www.fundzone.cn

  （80）上海挖财金融信息服务有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人：胡燕亮

  联系人：李娟

  电话：15002933896

  客服电话：021-50810687

  网址：www.wacaijijin.com

  （81）江苏汇林保大基金销售有限公司

  住所：江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

  法定代表人： 吴言林

  联系人：李跃

  电话：176 1215 4686

  传真：021-53086809

  客服电话：025-56663409

  网址： www.huilinbd.com

  （82）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

  法定代表人：张冠宇

  联系人：刘美薇

  电话：010-85870662

  传真：4008875666-129666

  客服电话：400-819-9868

  网址： www.tdyhfund.com

  （83）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

  住所：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人： 吴雪秀

  联系人：徐越

  客服电话：400-001-1566

  公司网站：www.yilucaifu.com

  （84）奕丰金融服务（深圳）有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人： TAN YIK KUAN

  联系人：叶健

  电话：0755-89460500

  传真：0755-21674453

  客服电话：400-684-0500

  网址： www.ifastps.com.cn

  （85）杭州科地瑞富基金销售有限公司

  注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心1604室

  办公地址： 杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

  法定代表人：陈刚

  联系人：张岩

  电话：0571-86655920

  传真：0571-85269200

  客服电话：0571-86915761

  网址：www.cd121.com

  （86）天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人： 李修辞

  联系人：王茜蕊

  电话：15321711533

  客户电话：010-59013842

  网址：www.wanjiawealth.com

  （87）浙江同花顺基金销售有限公司

  住所：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：刘宁

  电话：18668036160

  客服电话：4008-773-772

  公司网站：http://www.5ifund.com

  基金管理人可根据业务发展需要，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  3、场内代销机构

  具有基金代销业务资格的深圳交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

  （二）基金注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：金颖

  联系人：任瑞新

  电话：010-58598835

  传真：010-58598907

  （三）律师事务所与经办律师

  律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

  负责人：张学兵

  电话：0755-33256666

  传真：0755-33206888

  联系人：李雅婷

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

  电话：0755-25028023

  传真：0755-25026023

  联系人：昌华

  四、基金的名称

  本基金名称：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

  五、基金的类型和运作方式

  本基金类型：股票型

  本基金运作方式：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

  本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

  八、基金的投资策略

  本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

  1.资产配置策略

  为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股。本基金将采用完全复制策略，按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合。

  2.股票投资策略

  本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据中小板300（价格）指数成份股的基准权重构建股票资产组合，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

  （1）股票投资组合的构建

  本基金将按照中小板300（价格）指数各成份股的基准权重进行股票资产配置。当遇到成份股停牌、流动性不足、投资限制或其他影响指数复制的市场因素，使基金无法依指数权重购买某成份股或预期将调整的标的指数成份股时，本基金可以根据市场情况，对基金资产进行适当调整，以尽量缩小跟踪误差。

  （2）股票投资组合的调整

  本基金的股票投资组合将根据中小板300（价格）指数成份股构成及其权重的变动进行相应的定期调整和日常修正，本基金还将根据投资比例限制、申购赎回变动情况等因素，对股票投资组合进行不定期调整，力争实现跟踪误差最小化。

  1）定期调整

  本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。中小板300指数的样本股每半年调整一次，每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。样本调整设置缓冲区，排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留。

  本基金将持续关注中小板300指数成份股的变动情况，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，实现指数调整前后基金资产稳定，减小基金资产波动对追踪误差造成的影响。

  2）不定期调整

  ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据其需调整的权重比例，进行相应调整。

  ②当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，本基金可根据市场情况，对基金资产进行适当调整，以尽量缩小跟踪误差。

  ③本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略对股票投资组合进行调整，使基金申购和赎回不会对追踪误差带来重大影响。

  ④若因个别成份股停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时，本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  进行股票替换时遵循的原则如下：①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业；②用以替换的股票具有较好的流动性；③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。

  3.债券投资策略

  本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。

  4.权证投资策略

  本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

  此外，本基金还将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新股）。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金以中小板300（价格）指数作为标的指数。

  本基金业绩比较基准：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%

  由于本基金为完全复制型指数基金，跟踪标的为中小板300（价格）指数，同时本基金现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本基金以中小板300（价格）指数收益率和活期存款利率（税后）的复合收益率作为基金的业绩比较基准符合本基金的特性。

  今后，如果指数公司变更或停止中小板300（价格）指数的编制及发布，或中小板300（价格）指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小板300（价格）指数不宜继续作为标的指数，或市场有其他更适合投资的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更本基金的标的指数和投资对象，并选择确定新的标的指数，相应变更基金名称、投资范围和业绩比较基准或业绩比较基准的权重构成。本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象以及相应变更基金名称、投资范围和业绩比较基准或业绩比较基准的权重构成，不需召开基金持有人大会通过，但须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

  十一、投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年2月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日止，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (下转B31版)