（上接B57版）

  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

  11、投资组合报告附注

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

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  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2017年11月1日，基金业绩截止日2018年3月31日。

  1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中欧恒利

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  数据来源：中欧基金

  2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：本基金基金合同生效日期为2017年11月1日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

  第十三部分 基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券/期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金上市初费及上市月费；

  9、基金的相关账户的开户及维护费用；

  10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

  11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2017年10月刊登的《中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

  （一） 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2018年4月30日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（财务数据未经审计）。

  （二） 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。

  更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。

  （三） 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。

  更新了托管人的信息。

  （四） 更新了 “第六部分 基金的募集”部分 中的相关内容。

  1、增加了基金的募集信息。

  2、删除了涉及募集期的描述。

  （五） 更新了 “第七部分 基金合同的生效”部分 中的相关内容。

  1、增加了基金合同的生效日期。

  2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。

  （六） 更新了 “第九部分 基金份额的申购与赎回”部分 中的相关内容。

  更新了“申购赎回的数量限制”。

  （七） 更新了 “第十部分 基金的投资”部分 中的相关内容。

  更新了“基金投资组合报告”，所载数据取自本基金2018年第1季度报告，所载数据截至2018年3月31日。

  （八） 更新了 “第十一部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。

  更新了基金的业绩，基金业绩截止日2018年3月31日。

  （九） 更新了 “第十三部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。

  更新了流通受限股票的估值方法。

  （十） 更新了 “第二十三部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。

  更新了自2017年11月1日至2018年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

  以下为本基金管理人自2017年11月1日至2018年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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  中欧基金管理有限公司

  2018年6月14日