（上接B30版）

  本基金的业绩比较基准为 “沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%”。

  十一、基金的风险收益特征

  在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。

  十二、投资组合报告

  本基金托管人交通银行根据基金合同规定，于2018年5月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日。

  1报告期末基金资产组合情况

  ■

  2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  截止本报告期未持有股指期货

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  11投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金合同生效日为2004年4月29日，基金业绩截止日为2017年12月31日 。

  自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

  ■

  注：自本基金成立日至2009年12月31日，本基金的业绩比较基准为：70%×上证综合指数 + 30%×银行间债券综合指数；自2010年1月1日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%；自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%”。

  十四、基金费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金的费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）证券交易费用；

  （4）基金信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）会计师费和律师费；

  （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。具体计算方法如下：

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须于新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费和赎回费

  基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，称为前端申购费用；也可在投资者赎回基金份额时收取，称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余用于支付注册登记费和相关的手续费。

  （1）申购费率

  前端申购费率：

  本基金对通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。

  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

  1）全国社会保障基金；

  2）可以投资基金的地方社会保障基金；

  3）企业年金单一计划以及集合计划；

  4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  1）通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户的申购费为每笔100元。

  2）非养老金客户的申购费率如下：

  前端申购费率：

  ■

  后端申购费率：

  ■

  注：上表中，1年以365天计算。

  基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。

  （2）、赎回费率

  本基金的赎回费率随着持有份额的时间递减，同时区分普通客户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括：

  1）全国社会保障基金；

  2）可以投资基金的地方社会保障基金；

  3）企业年金单一计划以及集合计划；

  4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，在招募说明书更新时对其进行更新，并按规定向中国证监会备案。

  普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

  普通客户赎回的具体费率如下：

  ■

  对于普通客户而言，对持续持有期少于7日的基金份额持有人，收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日基金份额持有人，赎回费用在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费用后，余额不低于赎回费的25%归基金财产。

  对于养老金客户而言，对持续持有期少于7日的基金份额持有人，赎回费率为1.5%，收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日基金份额持有人设置特定赎回费率，特定赎回费率为原赎回费率的25%，收取的特定赎回费全额计入基金财产。

  2、转换费用

  （1）基金转换费用包括转换费和补差费。

  （2）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  （3）补差费率：对于前端收费模式基金，转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，补差费为0；转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费。对于后端收费模式基金，补差费为0。

  (4）基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额。

  本基金的前端申购费率调整自2012年11月30日起生效。自2012年11月30日起，本基金注册登记机构将按新的申购费率计算投资者的前端申购费用，同时，本基金注册登记机构也将按照新的申购费率计算本基金前端收费模式的基金转换业务的补差费用。

  (5）转换费及补差费由转换申请人承担，其中转换费的25%归转出基金基金财产（但对持续持有期少于7日的客户收取的赎回费全额计入基金财产），转换费的其余部分及补差费作为注册登记费和相关的手续费。

  3、基金的申购费率、赎回费率、转换费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊公告并报中国证监会备案。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年12月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新。

  本次更新招募说明书中重要变动部分如下：

  一、在“三、基金管理人”部分：更新了“（一）基金管理人概况”的联系人信息和“（二）主要人员情况”的相关信息。

  二、在“四、基金托管人”部分：更新了“（一）基金托管人概况”的“主要人员情况”与“基金托管业务经营情况”和“（二）基金托管人的内部控制制度”的相关信息。

  三 、在“五、相关服务机构”部分：“（一）基金份额发售机构”部分更新了部分直销机构和代销机构相关联系信息，新增了部分代销机构信息。

  四、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分：更新了“（六）申购、赎回与转换的数额限制”， “（八）申购费、赎回费与转换费”， “（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回、拒绝或暂停转换的情形及处理”和“（十四）巨额赎回的认定及处理方式”的相关信息。

  五、在“九、基金的投资”部分：根据流动性新规对“（一）投资目标、投资方向、投资策略、业绩比较基准”的相关内容进行了修改以及更新了“（四）基金投资组合报告”的内容，数据为本基金2018年1季度报告中的投资组合数据。

  六、在“十、基金的业绩”部分：按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核。

  七、在“二十二、其他应披露的事项”部分：对本报告期内的基金公告进行了列表说明。

  融通基金管理有限公司

  2018年6月14日