（上接B13版）

  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

  五、基金经理承诺

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  六、基金管理人的内部控制制度

  1、本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

  公司内部控制的总体目标

  （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

  （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

  （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

  2、公司内部控制遵守以下原则

  （1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展；

  （2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；

  （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

  （4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性；

  （5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

  （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离，分别核算；

  （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守；

  （8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

  （9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

  （10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

  （11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  3、公司内部控制的体系

  （1）组织架构

  公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。

  公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。

  公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。

  （2）内控流程

  内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。

  1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施；

  2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等；

  3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的业务流程进行完善。

  4、内部控制的主要内容

  为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面：

  （1）投资管理业务控制；

  （2）市场推广及销售业务控制；

  （3）信息披露控制；

  （4）信息技术系统控制；

  （5）会计系统控制；

  （6）监察稽核控制等。

  5、内部控制的监督

  公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。

  监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。

  必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。

  在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。

  6、基金管理人关于内部控制制度的声明

  （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

  （2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

  （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

  第四部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：田国立

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人：田 青

  联系电话：(010)6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

  2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家一一QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

  二、基金托管人的内部控制制度

  （一）内部控制目标

  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  （二）内部控制组织结构

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  （三）内部控制制度及措施

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  （一）监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  （二）监督流程

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

  3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

  4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

  第五部分 相关服务机构

  一、基金份额销售机构

  （一）场外销售机构

  1、直销机构

  （1）直销柜台

  名称：中金基金管理有限公司

  住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

  办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

  法定代表人：林寿康

  电话：010-63211122

  传真：010-66159121

  联系人：张显

  客户服务电话：400-868-1166

  网站：www.ciccfund.com

  （2）网上直销

  交易系统：中金基金网上交易系统

  交易系统网址：trade.ciccfund.com

  2、其他销售机构

  其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。

  （二）场内销售机构

  （1）本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。

  （2）本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内销售机构。

  二、登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17 号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

  法定代表人：周明

  联系电话：010-59378835

  传真：010-59378839

  联系人：朱立元

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：021－31358666

  传真：021－31358600

  经办律师：安冬、陆奇

  联系人：陆奇

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

  办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

  执行事务合伙人：邹俊

  电话：010-85087916

  传真：010-85185111

  签章注册会计师：程海良、李砾

  联系人：程海良

  第六部分 基金的募集

  本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请于2018年4月17日经中国证监会证监许可[2018]722号文注册。

  具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。

  一、基金运作方式与类型

  1、基金的运作方式：上市契约型开放式（LOF）

  2、基金的类别：股票型证券投资基金

  二、基金存续期限

  不定期

  三、基金份额的类别

  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。

  本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易。

  根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定以及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售或者调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。

  四、发售时间

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

  五、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  六、募集方式

  投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

  本基金的场外认购将通过基金管理人的直销网点及其他销售机构的销售网点进行，本基金的场内认购将通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位进行。具体名单详见发售公告或相关业务公告。

  通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

  除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

  七、基金的最低募集份额总额及金额

  本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币。

  八、基金份额的发售面值与认购价格

  本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元，基金份额的认购价格为1.00元/份。

  九、基金份额的场外认购

  （一）募集场所

  本基金的场外认购将通过基金管理人的直销网点及其他销售机构的销售网点进行，其他销售机构的具体名单请参见基金份额发售公告。

  销售机构办理本基金场外认购业务的城市（网点）的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告。

  （二）认购费用

  本基金C类基金份额不收取场外认购费，A类基金份额场外认购费用按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。本基金A类基金份额的场外具体认购费率如下：

  A类基金份额的场外认购费率表

  ■

  募集期内投资人多次认购的，认购费用按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。

  基金认购费用由投资者承担，在认购基金份额时收取，基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册等募集期间发生的各项费用。

  （三）认购份额的计算

  1、A类基金份额场外认购份额的计算

  本基金A类基金份额场外认购采用“金额认购”的方式，基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，计算公式如下：

  （1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

  净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值

  利息折算份额=利息／基金份额发售面值

  总认购份额＝认购份额＋利息折算份额

  （2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值

  利息折算份额=利息／基金份额发售面值

  总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额

  2、C类基金份额场外认购份额的计算

  本基金C类基金份额场外认购采用“金额认购”的方式，计算公式如下：

  认购份额=认购金额/基金份额发售面值

  利息折算份额=利息／基金份额发售面值

  总认购份额＝认购份额+利息折算份额

  认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金在募集期间产生的利息为10.08元，则其可得到的A类基金份额份数计算如下：

  净认购金额=10,000/(1+0.80%）=9,920.63元

  认购费用＝10,000–9,920.63=79.37元

  认购份额=9,920.63/1.00=9,920.63份

  利息折算份额＝10.08／1.00＝10.08 份

  总认购份额＝9,920.63 +10.08=9,930.71份

  即投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为10.08元，则其可得到9,930.71份本基金A类基金份额。

  例：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金的利息为10元，其对应的认购费率为0.00%，则其可得到的认购份额为：

  认购份额=100,000/1.00=100,000.00份

  利息折算份额=10／1.00=10.00份

  总认购份额＝100,000.00+10.00=100,010.00份

  即投资人投资10万元认购本基金的C类基金份额，假设其认购资金的利息为10元，则其可得到100,010.00份本基金C类基金份额。

  （四）投资者对基金份额的认购

  1、认购时间安排

  投资者可在募集期内前往本基金的销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见基金份额发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。

  2、投资者认购应提交的文件和办理的手续

  投资者办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。其中：已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者，可直接办理本基金场外认购业务；已有上海证券账户的投资者，可通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册开放式基金账户；尚无上海证券账户的投资者，可直接申请账户开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发上海证券投资基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。

  投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或其他各销售机构相关业务办理规则。

  3、认购的方式及确认

  （1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。

  （2）基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  （3）投资者在T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在T＋2日到原销售网点查询认购申请的受理情况。

  （4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失，由投资人自行承担。

  对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请，场外认购资金及经基金管理人确认的相关利息将退还投资者。对部分确认失败的场外认购申请，仅将确认失败部分的认购资金（本金）退还投资者，对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还，登记机构将经基金管理人确认的全部认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息折算为基金份额。

  4、认购的限额

  （1）通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币10元（含认购费）；

  （2）通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户首次认购最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币10元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明；

  （3）通过本基金其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔人民币10元（含认购费）；各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

  （4）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  （5）募集期内，单个投资人的累计认购金额不设上限。

  十、基金份额的场内认购

  （一）募集场所

  本基金的场内认购将通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位进行。具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。

  销售机构办理本基金场内认购业务的城市（网点）的具体情况和联系方法，请参见各销售机构公告或网站。

  （二）认购费用

  本基金C类基金份额不收取场内认购费，A类基金份额的场内认购费率由上海证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。投资者可以多次认购本基金，认购费按每笔认购申请单独计算。

  基金认购费用由投资者承担，在认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  （三）认购份额的计算

  1、A类基金份额场内认购份额的计算

  本基金A类基金份额场内认购采用“金额认购”的方式，基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，计算公式如下：

  （1）当认购费用适用比例费率时：

  净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  经确认的认购份额＝净认购金额／基金份额发售面值

  利息折算份额=利息／基金份额发售面值

  总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额

  （2）当认购费用为固定金额时：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  经确认的认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值

  利息折算份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额＝认购份额＋利息折算份额

  2、C类基金份额场内认购份额的计算

  认购份额=认购金额/基金份额发售面值

  利息折算份额=利息/基金份额发售面值

  总认购份额=认购份额+利息折算份额

  场内利息折算的份额计算结果按截位法保留到整数位，小数部分舍弃归基金财产。场内认购份额计算结果先按四舍五入方法保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。

  例：某投资者从场内认购本基金A类基金份额20,000元，所对应的认购费率为0.80％。假定该笔认购金额产生利息17.65 元。则认购份额为：

  净认购金额＝20,000／（1＋0.80％）＝19,841.27元

  认购费用＝20,000－19,841.27＝158.73元

  经确认的场内认购份额＝19,841.27／1.00＝19,841.27份

  认购份额（实际）=19,841份（保留到整数位）

  利息折算份额＝17.65／1.00＝17份（保留至整数位）

  总认购份额＝19,841＋17=19,858份

  因场内认购份额保留至整数份，故投资者场内认购所得份额为19,841份，整数位后小数部分的认购份额对应的资金返还给投资者。

  实际净认购金额=19,841×1.00=19,841 元

  退款金额＝20,000-19,841-158.73＝0.27元

  即，若该投资者从场内认购本基金A类基金份额20,000 元，假定该笔认购金额产生利息17.65元，投资者可得到19,858 份A类基金份额，并得到0.27元的返还。

  例：某投资者从场内认购本基金C类基金份额30,000.58元，所对应的认购费率为0％。假定该笔认购金额产生利息32.05元。则认购份额为：

  认购份额（实际）=30,000份（保留到整数位）

  利息折算份额＝32.05／1.00＝32份（保留至整数位）

  总认购份额＝30,000＋32=30,032份

  因场内认购份额保留至整数份，故投资者场内认购所得份额为30,000份，整数位后小数部分的认购份额对应的资金返还给投资者。

  实际净认购金额=30,000×1=30,000元

  退款金额＝30,000.58-30,000＝0.58元

  即，若该投资者从场内认购本基金C类基金份额30,000.58 元，假定该笔认购金额产生利息32.05元，投资者可得到302 份30,032类基金份额，并得到0.58元的返还。

  （四）投资者对基金份额的认购

  1、认购时间安排

  投资者可在募集期内前往本基金的销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见基金份额发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。

  2、投资者认购应提交的文件和办理的手续

  投资者办理场内认购时，需具有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。已有上海证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金。尚无上海证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构开立账户。

  投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。

  3、认购的方式及确认

  （1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。

  （2）基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  （3）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常应在T＋2日到原销售网点查询认购申请的受理情况。

  （4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失，由投资人自行承担。

  4、认购的限额

  （1）投资人通过场内认购本基金时，单笔最低认购金额为1,000元，且须为 1.00 元的整数倍。

  （2）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  对于场内认购，上海证券交易所会员单位每笔最低认购金额以销售机构规定为准。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

  十一、募集期间认购资金利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定提前停止基金发售，基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规另有规定时，从其规定。

  第八部分 基金份额的上市交易

  基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。

  一、上市交易的地点

  上海证券交易所。

  二、上市交易的时间

  在符合上市条件的前提下，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请本基金份额上市交易。

  在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介刊登基金份额上市交易公告书。

  三、上市交易的规则

  本基金份额上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》及其他相关规定。

  四、上市交易的费用

  本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。

  五、上市交易的行情揭示

  本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  六、上市交易的停复牌和终止上市

  本基金的停复牌和终止上市按照上海证券交易所的相关规定执行。

  七、相关法律法规、业务规则、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

  八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  第九部分 基金份额的申购与赎回

  基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

  一、申购和赎回场所

  投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点。投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

  三、申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间结束前撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销；

  4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

  5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；

  6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述影响因素消除之日的下一个工作日划出。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效，则申购款项退还给投资人。

  基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

  五、申购与赎回的数量限制

  1、投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过其他场外销售机构申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费），各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  2、投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为50份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足50份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

  3、投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元且为1元的整数倍。

  4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

  5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

  6、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见相关公告。

  7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  六、申购和赎回的价格、费用及其用途

  （一）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

  （二）申购

  1、场外申购

  本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额场外申购费用按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。本基金A类基金份额的场外具体申购费率如下：

  A类基金份额的场外申购费率表

  ■

  基金申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，基金申购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  （1）A类基金份额

  1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：

  净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值

  2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：

  申购费用＝固定金额

  净申购金额＝申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

  （2）C类基金份额

  申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

  申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资人投资50,000元从场外申购本基金A类基金份额，对应费率为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.3561元，则可得到的申购份额为：

  净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元

  申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05 元

  申购份额＝49,504.95／1.3561＝36,505.38份

  即：投资人投资50,000元从场外申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.3561 元，则其可得到36,505.38份A类基金份额。

  例：某投资人投资70,000元从场外申购本基金C类基金份额，对应费率为0%，假设申购当日C类基金份额净值为1.2875元，则可得到的申购份额为：

  申购份额＝70,000／1.2875＝54,368.93份

  即：投资人投资70,000元从场外申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.2875 元，则其可得到54,368.93份C类基金份额。

  2、场内申购

  本基金C类份额不收取场内申购费，A类份额的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔认购申请单独计算。

  基金申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  （1）A类基金份额

  1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：

  净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值

  2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：

  申购费用＝固定金额

  净认购金额＝申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值

  （2）C类基金份额

  申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额净值

  场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。

  例：某投资者从场内申购本基金A类基金份额60,000 元，对应的申购费率为1.00％。假设申购当日A类基金份额净值为1.4852 元，则可得到的A类基金份额申购份额为：

  净申购金额＝60,000／（1＋1.00％）＝59,405.94 元

  申购费用＝60,000－59,405.94＝594.06 元

  申购份额（保留两位）＝59,405.94／1.4852＝39,998.61 份（四舍五入保留到小数点后两位）

  申购份额（实际）＝39,998份（保留到整数位）

  因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为39,998份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。

  实际净申购金额=39,998×1.4852=59405.03 元

  退款金额＝60,000-59405.03-594.06＝0.91元

  即：投资者从场内申购本基金A类基金份额60,000 元，假设申购当日A类基金份额净值为1.4852 元，则可得到A类基金份额39,998份，申购资金返还0.91 元。

  例：某投资者从场内申购本基金C类基金份额85,000 元，对应的申购费率为0％。假设申购当日C类基金份额净值为2.1452 元，则可得到的C类基金份额申购份额为：

  申购份额（保留两位）＝85,000／2.1452＝39,623.35 份（四舍五入保留到小数点后两位）

  申购份额（实际）＝39,623份（保留到整数位）

  因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为39,623份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。

  实际净申购金额=39,623×2.1452=84999.26 元

  退款金额＝85,000-84,999.26＝0.74元

  即：投资者从场内申购本基金C类基金份额85,000 元，假设申购当日C类基金份额净值为2.1452 元，则可得到C类基金份额39,623份，申购资金返还0.74元。

  （三）赎回

  本基金A 类份额和C类份额采用相同的场内外赎回费率结构，如下表所示：

  本基金场内外赎回费率如下：

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额赎回费计入基金财产比例：对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对于持有期少于30日且不少于7日的投资人，将不低于25%的赎回费计入基金财产。

  基金的赎回采用“份额赎回”方式，本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，

  计算公式如下：

  赎回总金额=赎回份额 赎回当日该类基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额 赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额 赎回费用

  赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或或损失由基金财产承担。

  例：某投资人从场外赎回本基金10,000 份A类基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0681元，则其可得到的净赎回金额为：

  赎回总金额=10,000×1.0681=10,681元

  赎回费用=10,681×0.10%=10.68 元

  净赎回金额=10,681-10.68=10,670.32元

  即：投资人从场外赎回本基金10,000 份A类基金份额，持有期限为10天，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0681 元，则其可得到的净赎回金额为10,670.32元。

  （四）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

  （六）办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  （七）当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  七、申购与赎回的登记

  投资人T日申购基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理相应的登记结算手续。

  投资人T日赎回基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。

  在法律法规允许的范围内，，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并公告。

  八、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。

  8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。

  9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

  10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  11、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  十、巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

  在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额25%以上的赎回申请，基金管理人可以全部自动进行延期办理。具体措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  对于该单个基金份额持有人当日赎回申请中未超过上一开放日基金总份额25%（含25%）的赎回申请与其他持有人的赎回申请，基金管理人应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  （3）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。

  （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

  十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  十二、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  十三、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

  十四、基金的转托管

  本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  1、系统内转托管

  （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为。

  （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 场外赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  （3）本基金系统内转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  2、跨系统转托管

  （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

  （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  3、基金管理人、基金登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  十五、定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  十六、基金份额的冻结和解冻

  登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。开放式基金账户/上海证券账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

  十七、基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  十八、其他业务

  在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  十九、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回等安排进行补充和调整并提前公告。

  第十部分 基金的投资

  一、投资目标

  本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

  二、投资范围

  本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  三、投资策略

  本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

  （一）股票投资策略

  1、投资组合构建

  本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

  2、投资组合调整

  （1）定期调整

  本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标的指数的样本股每年定期调整，指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。

  （2）不定期调整

  1）根据指数编制规则，当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

  2）根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数；

  3）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。

  （3）股票替代

  通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。

  在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。

  （二）债券投资策略

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。

  1、利率策略

  本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期。

  2、债券类属配置策略

  本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。

  3、信用债券投资策略

  本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。

  （三）股指期货投资策略

  为有效控制指数的跟踪误差，本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并与现货资产进行匹配。本基金通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，提高投资组合的运作效率。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  （四）股票期权投资策略

  本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

  （五）资产支持证券投资策略

  本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。

  （六）可转换债券投资策略

  在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。

  （七）权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资。

  四、投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）本基金投资于股票资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股不低于基金资产净值的90%；

  （2）每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

  （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

  （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

  （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

  （13）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

  （14）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

  1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

  2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；

  5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

  （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

  （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

  （18）本基金参与股票期权交易，应遵守下列投资比例限制：

  1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

  2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

  3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

  （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除第（2）、（10）、（16）、（17）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会另有规定或上述各项另有约定的除外。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需经基金份额持有人大会审议，但应提前公告。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管机构取消上述禁止行为的，则本基金投资不再受相关限制。

  五、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中证中金优选300指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%。

  基于本基金资产配置比例，选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

  六、风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

  七、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  2、有利于基金资产的安全与增值；

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

  5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  第十一部分 基金的财产

  一、基金资产总值

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

  二、基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  三、基金财产的账户

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  四、基金财产的保管和处分

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  第十二部分 基金资产的估值

  一、估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  二、估值对象

  基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  三、估值方法

  1、证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值

  （1）交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

  （2）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值。

  2、固定收益品种的估值

  （1）本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由第三方估值机构提供的价格数据；

  （2）交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

  (下转B15版)