农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

  2018

  报告

  第二季度

  ２０１8年6月３0日

  基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人：招商证券股份有限公司

  报告送出日期：2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  农银日日鑫A

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  农银日日鑫C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年12月27日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年二季度，债市表现不俗，收益率整体下行。从基本面看，企业盈利反转，中国经济步入晚周期，经济下行已逐步确认。同时二季度以来贸易战愈演愈烈，避险情绪逐渐升温，催化了债市收益率的一路下行。从资金面来看，央行在4月中旬定向降准，释放约4000亿元流动性， 6月央行再次宣布自7月5日起定向降准0.5个百分点，预计释放约7000亿元流动性，跨季资金面持续宽松，短期收益率降至年内低点。下半年，资金面整体均衡偏宽松的趋势确立，但仍有可能受到季末、缴税等因素的影响，引起的时点性波动。在经济下行的趋势下，下半年应更加关注实体企业的信用风险，做好信用研究防止踩雷。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期农银日日鑫A的基金份额净值收益率为1.0497%，本报告期农银日日鑫C的基金份额净值收益率为1.0213%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

  5.9.2

  2018年6月29日，银行间市场交易商协会发布自律处分：中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道”）债务融资工具主承销商，在债务融资工具承销及后续管理工作中存在以下违反银行间市场相关自律规则指引的行为：一、在“17古纤道SCP001”和“17古纤道SCP002”债务融资工具的尽职调查阶段，光大银行未发现古纤道存在逾期且未偿还的债务，调查底稿中未体现对企业信用记录的调查工作。二、债务融资工具存续期间，光大银行未及时督导古纤道披露债务逾期和资产抵质押的重大事项信息。依据相关自律规定，经2018年第6次自律处分会议审议，给予光大银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

  其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.9.3 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，本公司注册资本由人民币200,000,001元增加至人民币1,750,000,001元，增加注册资本后，本公司股东及股东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述增资事项同步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局备案，相应的工商变更手续于2018年6月21日在上海市工商行政管理局办理完毕。

  本公司已于2018年6月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述增加注册资本及修改公司章程的公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件；

  2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

  3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  2018年7月18日