(上接B73版)

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  2) 本基金投资股指期货的投资政策

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1) 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。

  3) 本期国债期货投资评价

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  11. 投资组合报告附注

  1) 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  中国银行保险监督管理委员会网站于2018年5月4日发布的行政处罚信息公开表显示，兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），兴业银行因（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等12项违法违规事实被银保监会罚款5870万元。

  对兴业银行的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对兴业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  中国银行保险监督管理委员会网站于2018年5月4日发布的行政处罚信息公开表显示，招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕1号），招商银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四） 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等14项违法违规事实被银保监会罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

  对招商银行的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对招商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2) 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  3) 其他资产构成

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  4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5) 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

  i. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  12. 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。

  (一) A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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  C级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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  (二) A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  C级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注： 本基金建仓期自2016年10月21日至2017年4月21日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1．基金费用的种类

  1）基金管理人的管理费；

  2）基金托管人的托管费；

  3）C类份额的销售服务费；

  4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  6）基金份额持有人大会费用；

  7）基金的证券、期货交易费用；

  8）基金的银行汇划费用；

  9）基金的账户开户费用、账户维护费用；

  10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  3）销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C 类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3. 不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3）《基金合同》生效前的相关费用；

  4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。A类份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  2、本基金A类份额的申购费率如下：

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  （注：M：申购金额；单位：元）

  3、基金份额的赎回费率

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  （1）本基金A类份额的赎回费率如下：

  对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：

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  注： 6个月指180天；

  （2）本基金C类份额的赎回费率如下：

  对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。具体赎回费率结构如下：

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  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。

  2、 在“三、基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

  3、 在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息；

  4、 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构和会计师事务所的相关信息进行了更新。

  5、 在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年9月30日。

  6、 在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年9月30日。

  7、 在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上交易及对账单服务内容。

  8、 在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了自2018年4月22日以来涉及本基金的相关公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年12月6日