（上接B54版）

  （145）东海期货有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

  办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

  法定代表人： 陈太康

  联系电话： 95531/400-8888588

  传真号码：021-68757102

  （146）河北银行股份有限公司

  注册地址：河北省石家庄市平安北大街28号

  办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号

  法定代表人： 乔志强

  联系电话：0311-88627587

  传真号码：（0311）88627027

  客户服务电话：400-612-9999

  公司网站：www.hebbank.com

  （147）济安财富(北京) 基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  法定代表人：杨健

  联系电话：010-65309516

  传真号码：010-65330699

  客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）

  公司网站：www.jianfortune.com

  （148）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人： 林卓

  联系电话：400-6411-999

  传真号码： 0411-84396536

  （149）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  注册资本： 2000万元

  法定代表人：江卉

  电 话： 4000988511/ 4000888816

  传 真： 010-89188000

  客服电话：个人业务:95118 企业业务：400-088-8816

  公司网址：http://fund.jd.com/

  （150）上海朝阳永续基金销售有限公司

  注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

  办公地址：上海浦东碧波路690号4号楼2楼

  法定代表人： 廖冰

  联系电话： 021-80234888

  传真号码： 021-80234898

  客服电话：400-998-7172

  网址：www.998fund.com

  （151）贵州华阳众惠基金销售有限公司

  注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

  办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼

  法定代表人： 李陆军

  联系电话：（0851）86909950

  传真号码：（0851）86909950

  （152）上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址：海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层

  法定代表人：兰奇

  联系电话：010-88066632

  传真号码：010-88066552

  客户服务电话：95156

  网址:www.tonghuafund.cn

  （153）上海通华财富资产管理有限公司

  注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层

  法定代表人： 兰奇

  联系电话：021-60818249

  传真号码：021-60818187

  （154）中原银行股份有限公司

  注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

  办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

  法定代表人：窦荣兴

  联系人：牛映雪

  客户服务电话：96688

  公司网站：www.zybank.com.cn

  （155）武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

  办公地址： 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号 4号

  法定代表人： 陶捷

  联系电话：（027）87006009

  传真号码：（027）87006010

  客户服务电话：4000279899

  网址：http://www.buyfunds.cn

  （156）江西正融资产管理有限公司

  注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室

  办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室

  法定代表人： 陆雯

  联系电话： 13879129841

  传真号码：0791-86692502

  网址：http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

  （157）中民财富基金销售（上海）有限公司

  注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

  办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  法定代表人： 弭洪军

  联系电话： 021-33355333

  传真号码：021-33355288

  全国统一客服电话:400-876-5716

  公司网站:www.cmiwm.com

  （158）杭州科地瑞富基金销售有限公司

  注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

  办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

  法定代表人：陈刚

  客户服务电话：0571-86655920

  公司网站：https://www.cd121.com/

  （159）上海基煜基金销售有限公司

  注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

  法定代表人： 王翔

  联系电话：021-65370077

  公司网站：www.jiyufund.com.cn/

  客户服务电话：400-820-5369

  （160）深圳市锦安基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：李学东

  联系电话：400-071-9888

  网址：http://tz.glodann.com.cn/

  （161）晋商银行股份有限公司

  注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

  办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

  法定代表人：上官永清

  客服电话：95105588

  网址：www.jshbank.com

  （162）江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市和平中路413号

  办公地址：江苏省常州市和平中路413号

  法定代表人：陆向阳

  联系电话：（0519）96005

  网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

  （163）天津万家财富资产管理有限公司

  住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  法定代表人：李修辞

  联系电话：13901314076

  客户服务电话：010-59013825

  网址: http://www.wanjiawealth.com/

  （164）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

  法定代表人：戎兵

  联系电话：010-52413385

  传真号码：010-85894285

  客服电话：400-6099-200

  网址：http://www.yixinfund.com/

  （165）深圳前海欧中联合基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）

  办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

  法定代表人：周文

  联系电话：0755-23946631

  传真号码：0755-82786863

  客户服务电话：0755-23946579

  网址：www.ecpefund.com

  （166）喜鹊财富基金销售有限公司

  住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  法定代表人：陈皓

  联系电话：0891-6177483

  网址：http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs

  (167) 泛华普益基金销售有限公司

  注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  法定代表人：于海锋

  客户服务电话：4008-588-588

  网址：www.puyifund.com/

  (168) 四川天府银行股份有限公司

  住所：四川省南充市涪江路１号

  法定代表人：黄光伟

  热线电话：400-16-96869 028-96869

  网址：http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/

  (169) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司

  法定代表人：赵壁

  注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  电话：400-8010-009 028-87326832

  网址：http://www.huayihengxin.com/

  (170) 中国民族证券有限责任公司

  注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  法定代表人：何亚刚

  客服： 400-889-5618

  网站：http://www.e5618.com/

  (171) 大河财富基金销售有限公司

  法定代表人：王荻

  住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  网址：http://www.urainf.com/

  联系电话0851-88235678

  (172) 北京电盈基金销售有限公司

  法定代表人：程刚

  住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

  电话：400-100-3391

  网址：http://www.dianyingfund.com/

  (173) 国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话：（028）86690125

  传真：（028）86690126

  客户服务电话：4006-600109

  网址：www.gjzq.com.cn

  (174) 上海有鱼基金销售有限公司

  法定代表人：林琼

  住所：上海徐汇区桂平路391号B座19层

  客服电话：021-60907378

  网址：http://www.youyufund.com/

  (175) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

  法定代表人：任淑桢

  注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

  办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室

  北京市西什库大街31号九思文创园

  客服电话：400 6706 863

  网址：https://www.hongtaiwealth.com

  (176) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  法定代表人：陈洪生

  注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  客服热线：400-918-0808

  公司网址：www.xds.com.cn

  (177) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  法定代表人：张冠宇

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

  客服电话:400-819-9868

  网址:http://www.tdyhfund.com/

  (178) 上海钜派钰茂基金销售公司

  注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

  办公地址： 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

  法定代表人： 胡天翔

  联系电话：021-50778395

  传真号码：021-68367031

  (179) 国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  客户服务电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  (180) 嘉实财富管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  法定代表人：赵学军

  客户服务电话：4000218850

  公司网站：www.harvestwm.cn

  (181) 上海挖财基金销售有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼

  法定代表人：胡燕亮

  联系电话：021-50810687

  传真号码：021-58300279

  客户服务电话：021-50810673

  网址： www.wacaijijin.com

  （二）注册登记机构

  华安基金管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层

  法定代表人：朱学华

  电话：（021）38969999

  传真：（021）33627962

  联系人：赵良

  客户服务中心电话：40088-50099

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：韩炯

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：秦悦民、王利民

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

  办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  首席合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：魏佳亮

  经办会计师：单峰、魏佳亮

  四、基金的名称

  本基金名称：华安升级主题混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。

  1、资产配置策略

  本基金以股票投资为主，并通过适度调整大类资产配置比例，减少基金的系统性风险。本基金将通过对宏观经济、国家政策、市场预期、估值水平等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同类别金融市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。在做大类资产的主动性配置时，基金管理人也会基于在长期投资管理过程中所累积的经验，应对突发事件、财报季节效应以及市场非有效等例外效应所造成的短期市场波动。

  2、股票投资策略

  采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法确定投资组合。

  （1）采取“自上而下”的方式选择行业

  对宏观经济中制度性、结构性或周期性等发展趋势进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或主题。本基金重点关注以下几类行业，并将不低于80%的股票资产投资于该类行业的上市公司。

  ① 战略性新兴行业

  国家中长期科学和技术发展规划纲要把建设创新型国家作为战略目标，把可持续发展作为战略方向，把争夺经济科技制高点作为战略重点。在这一规划下，战略性新兴行业将逐步成为经济社会发展的主导力量。本基金认为，战略性新兴行业必须掌握关键核心技术，具有市场需求前景，具备资源能耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特征。在选择战略性新兴行业时，将着重考虑以下几个因素：一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求；二是要有良好的经济技术效益；三是要能带动一批相关产业的兴起。本基金根据国民经济和社会发展五年规划、产业调整与振兴规划以及区域发展战略等，确定节能环保、信息技术、新材料和生物医药等行业为中长期的战略性新兴产业。未来将根据经济社会的发展和政策的演变适当调整战略性新兴产业的范畴。

  ②消费升级行业

  当前在经济增长的三驾马车中，消费是最为稳定且持续增长的因素。随着我国居民收入水平提高，消费升级趋势越来越明显，导致消费升级受益行业公司业绩持续稳定增长。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析，发掘不同时期的消费升级主题，在不同子行业间进行积极的轮换，不断优化股票资产结构。

  ③传统行业中的技术升级

  传统行业中的技术升级也是本基金重点关注的投资主题。创新投入和新科技的应用将为传统行业注入新的活力，带动技术升级和盈利模式的创新。本基金在投资传统行业时，将通过技术应用前景、市场需求和经济效益三方面论证企业发展战略和市场推进措施，挖掘技术升级带来的投资机会。

  （2）采取“自下而上”的方法精选个股

  在根据上述策略选择行业的基础上，本基金将采用基本面分析和实地调研相结合的研究方法选择个股。

  基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流）、盈利指标（毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率）等指标。本基金将主要使用现金流折现模型、市盈率和市净率模型等财务模型对公司进行估值。在估值安全边际允许的前提下，更多关注公司成长的持续性。

  行业研究员将通过实地调研等基本面研究方法剖析盈利背后的驱动因素，重点关注以下几类价值驱动因素：

  ①市场竞争格局：在市场格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造；

  ②盈利效率：公司盈利效率较高，财务结构合理，各项财务指标在业内处于领先水平；

  ③技术升级：公司核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒；

  ④企业家精神：企业家致力于打造企业的核心竞争力，规划公司长远发展。

  3、债券投资策略

  本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

  在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

  4、权证投资策略

  本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。

  5、资产支持证券的投资

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  （二）投资决策的依据和程序

  1、投资决策依据

  （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

  （2）宏观经济变化的环境、微观企业运行的态势和证券市场走势。

  2、投资决策体系

  华安实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

  3、投资管理程序

  严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序。

  （1）资产配置

  研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，在此基础之上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。

  投资决策委员会审议报告并形成投资决策建议，审议各基金的投资策略和投资计划。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，决定基金的具体资产配置。

  （2）证券选择

  基金经理根据决策会议的决议、基金的投资限制要求和市场判断，从核心股票库中挑选股票来构建和调整投资组合。

  （3）组合构建

  基金经理根据研究员提交的研究报告，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖数量、时机，其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股，基金经理将采取长期关注、择机介入的方法，以降低买入成本、控制投资风险。对于已经买入的股票，基金的持有周期一般较长，长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本，从而提高基金的收益水平。

  （4）交易执行

  集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （5）风险与绩效评估

  基金风险评估采用风险管理部门开发模型，评估组合风险价值、行业配置、估值、流动性、利率和信用等风险。绩效评估采用华安自主研发组合绩效归因分析系统和第三方绩效归因系统，对投资组合指定时间段进行绩效分解，归因收益风险来源。

  风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （6）组合监控与调整

  合规监察稽核部对基金投资组合进行合规监控，合规监察稽核部依据证券基金相关投资法规，同时结合本公司实际情况，进行投资组合的合规监控。

  基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，使之不断得到优化。

  九、基金的业绩比较基准

  基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

  沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

  中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

  如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期没有投资贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  11 投资组合报告附注

  11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （一）基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年6月30日）。

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

  其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：

  本基金申购费率最高不超过1.5%，且随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示：

  ■

  本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、赎回费

  本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的1.5%，按持有期递减。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。具体费率如下：

  ■

  注：1年为365天，2年为730天，以此类推。3、转换费

  基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率

  转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费

  基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

  基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

  转入金额 = 转出金额一基金转换申购补差费

  转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值

  转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

  其中：

  转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额

  转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额

  注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

  注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

  （三）其他费用

  1、基金财产拨划支付的银行费用；

  2、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  3、基金份额持有人大会费用；

  4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  5、基金的证券交易费用；

  6、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  ■

  华安基金管理有限公司

  二○一八年十二月六日