（上接B26版）

  办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层28层

  法定代表人：丁学东

  电话：（010）65051166

  传真：（010）65051156

  客户服务电话：（010）65051166

  网址：www.cicc.com.cn

  （55）第一创业证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  法定代表人：刘学民

  电话：（0755）25832583

  传真：（0755）25831718

  客户服务电话：95358

  网址：www.firstcapital.com.cn

  （56）长江证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

  办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

  法定代表人：尤习贵

  电话：95579

  网址：www.cjsc.com.cn

  （57）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

  办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：赵俊

  电话：（021）20333333

  传真：021-50498825

  客户服务电话：95531；

  网址：www.longone.com.cn

  （58）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  法定代表人：张佑君

  电话：（0755）23835383

  传真：（010）60836029

  客户服务电话：0755-23835888

  网址：www.cs.ecitic.com

  （59）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层

  法定代表人：姜晓林

  电话：（0532）85022326

  传真：（0532）85022605

  客户服务电话：95548

  网址：www.zxwt.com.cn

  （60）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：周健男

  电话：（021）22169999

  传真：（021）62151789

  客户服务电话: 95525、4008888788

  网站：www.ebscn.com

  （61）华龙证券股份有限公司

  注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  法定代表人：李晓安

  电话：（0931）4890100

  传真：（0931）4890118

  客户服务电话：0931-4890619

  网址：www.hlzqgs.com

  （62）宏信证券有限责任公司

  注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

  办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

  法定代表人: 吴玉明

  客服电话: 4008-366-366

  网址: http://www.hxzq.cn

  （63）广州证券股份有限公司

  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20楼

  法定代表人：胡伏云

  电话：（020）88836999

  传真：（020）88836654

  客户服务电话：95396

  网址：www.gzs.com.cn

  （64）平安证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20

  办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

  法定代表人：刘世安

  电话：4008866338

  传真：（0755）82400862

  客户服务电话：95511-8

  网址：www.stock.pingan.com

  （65）华宝证券有限责任公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

  法定代表人：陈林

  电话：（021）50122107

  传真：（021）50122078

  客户服务电话：4008209898

  网址：www.cnhbstock.com

  （66）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号证券大厦

  办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；

  上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼

  法定代表人：杨华辉

  电话：（021）68419974

  传真：（021）68419867

  客户服务电话：95562

  网址：www.xyzq.com.cn

  网址：http://www.shhxzq.com

  （67）天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼

  法定代表人：余磊

  电话：（027）87618889

  传真：（027）87618863

  客户服务电话： 028-86712334

  网址：www.tfzq.com

  （68）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  电话：（0755）82130833-2181

  传真：（0755）82133952

  客户服务电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  （69）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：陈四清

  电话：（86）10-66596688

  传真：（86）10-66594568

  客户服务电话：95566

  网址：www.boc.com

  (70) 上海浦东发展银行股份有限公司

  住所：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：中国上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  客服电话：95528

  网址：www.spdb.com.cn

  (71) 中原银行股份有限公司

  注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

  办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

  法定代表人：窦荣兴

  联系人：牛映雪

  客户服务电话：96688

  公司网站：www.zybank.com.cn

  (72) 国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话：（028）86690125

  传真：（028）86690126

  客户服务电话：95310

  网址：www.gjzq.com.cn

  (73) 河北银行股份有限公司

  注册地址： 石家庄市平安北大街 28 号

  办公地址： 石家庄市平安北大街 28 号

  法定代表人： 乔志强

  联系人： 王娟

  电话：0311-88627587

  传真：0311-88627027

  客户服务电话：400-612-9999

  公司网站：www.hebbank.com

  (74) 华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市江东中路228号

  办公地址：江苏省南京市江东中路228号

  法定代表人：周易

  电话：（025）83290551

  客户服务电话：95597

  网址：www.htsc.com.cn

  (75) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  注册资本： 2000万元

  法定代表人：江卉

  电 话： 4000988511/ 4000888816

  传 真： 010-89188000

  客服电话：个人业务:95118 企业业务：400-088-8816

  公司网址：http://fund.jd.com/

  (76) 浙商银行股份有限公司

  注册地址：杭州市庆春路288号

  办公地址：杭州市庆春路288号

  法定代表人：沈仁康

  电话：（0571）87659009，87659816

  传真：（0571）87659826

  客户服务电话：95527

  网址：www.czbank.com

  (77) 上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路168号

  办公地址：上海市银城中路168号

  法定代表人：金煜

  电话：0086-21-68475888

  传真：0086-21-68476111

  客户服务电话：（021）95594

  网址：www.bankofshanghai.com

  (78) 上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

  法定代表人：李秀仑

  电话：0086-21-38576709

  传真：021-52381839

  客户服务电话：（021）962999

  网址：www.srcb.com

  (79) 上海通华财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号9楼

  法定代表人：马刚

  客户服务电话：021-61766900

  网址: www.tonghuafund.cn

  (80) 上海云湾基金销售有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  法定代表人：戴新装

  联系电话：021-20538888

  传真号码：021-20538999

  客服电话：4008201515

  网址：www.zhengtongfunds.com

  (81) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

  法定代表人：戎兵

  联系电话：010-52413385

  传真号码：010-85894285

  网址：http://www.yixinfund.com/

  客服电话：400-6099-200

  (82) 喜鹊财富基金销售有限公司

  住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  法定代表人：陈皓

  客服电话：0891-6177483

  网址：http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs

  (83) 西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人：吴坚

  电话：（023）63786433

  传真：（023）63786477

  客户服务电话：40080-96096

  网址：www.swsc.com.cn

  (84) 泛华普益基金销售有限公司

  注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  法定代表人：于海锋

  客户服务电话：4008-588-588

  网址：www.puyifund.com/

  (85) 包商银行股份有限公司

  注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

  办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

  法定代表人：李镇西

  客服： 95352

  网站：http://www.bsb.com.cn/

  (86) 上海基煜基金销售有限公司

  注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

  法定代表人： 王翔

  联系电话：021-65370077

  公司网站：www.jiyufund.com.cn/

  客户服务电话：400-820-5369

  (87) 大河财富基金销售有限公司

  法定代表人：王荻

  住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  网址：http://www.urainf.com/

  联系电话0851-88235678

  (88) 北京电盈基金销售有限公司

  法定代表人：程刚

  住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

  电话：400-100-3391

  网址：http://www.dianyingfund.com/

  (89) 上海有鱼基金销售有限公司

  法定代表人：林琼

  办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层

  客服电话：021-60907378

  网址：http://www.youyufund.com/

  (90) 北京恒天明泽基金销售有限公司

  地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  客服电话：4008980618

  网址：www.chtfund.com/

  (91) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

  法定代表人：任淑桢

  注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

  办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室

  北京市西什库大街31号九思文创园

  客服电话：400 6706 863

  网址：https://www.hongtaiwealth.com

  (92) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  法定代表人：陈洪生

  注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  客服热线：400-918-0808

  公司网址：www.xds.com.cn

  (93) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

  法定代表人：高峰

  联系电话：0755-83655588

  传真号码：0755-83655518

  客户服务电话：400-804-8688

  公司网址：www.keynesasset.com

  (94) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  法定代表人：张冠宇

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

  客服电话:400-819-9868

  网址:http://www.tdyhfund.com/

  (95) 上海钜派钰茂基金销售公司

  注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

  办公地址： 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

  法定代表人： 胡天翔

  联系电话：021-50778395

  传真号码：021-68367031

  (96) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  法定代表人：林卓

  地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

  电话： 400-6411-999

  网址： www.taichengcaifu.com

  (97) 嘉实财富管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  法定代表人：赵学军

  客户服务电话：4000218850

  公司网站：www.harvestwm.cn

  (98)上海万得基金销售有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人： 王廷富

  客户服务电话：400-821-0203

  其他基金代销机构详见基金份额发售公告。

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  （二）登记机构

  名称：华安基金管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层

  法定代表人：朱学华

  电话：（021）38969999

  传真：（021）33627962

  联系人：赵良

  客户服务中心电话：40088-50099

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  联系人：陈颖华

  经办律师：安冬、陈颖华

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

  办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  首席合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：魏佳亮

  经办会计师：单峰、魏佳亮

  四、基金的名称

  本基金名称：华安幸福生活混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于本基金界定的“幸福生活”相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围相应调整。

  八、基金的投资策略

  （一）资产配置策略

  本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

  （二）股票投资策略

  1、幸福生活相关股票界定

  随着国内人均收入的提高，保障居民生活和工作的行业连续多年稳定快速增长，而且随着年龄结构和受教育程度的变化，民众不断地提升对于生活幸福感、生活品质以及健康水平的需求，消费对经济的贡献开始占据首位，涌现了很多新兴消费、消费升级和新的商业模式的机会。

  本基金聚焦中国进入大消费时代的未来趋势，提出“幸福生活”的投资理念，具体可以分为“健康生活、快乐生活、安心生活”三个维度。健康生活，指有利于民众体质健康的基础式消费，如食品饮料、生物医药等行业；快乐生活，指为民众提升生活愉悦感的体验式消费，如休闲服务、传媒等行业；安心生活，对应的是有利于民众提升生活安全感的保障式消费，如房地产、非银金融等行业。

  未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对幸福生活的界定范围发生变动，本基金可调整对上述主题界定的标准，并在更新的招募说明书中进行公告。

  2、相关子行业的配置

  在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

  3、个股选择策略

  对于与“幸福生活”相关的上市公司，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。

  首先，本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流）、盈利指标（毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率）等指标。结合相关财务模型的分析，形成对标的股票的初步判断。

  其次，公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素，重点从以下几个方面进行研究：

  ①政策影响：现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好，可以为企业的改革提供良好的外部环境；

  ②市场竞争格局：企业在市场格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造；

  ③盈利效率：企业盈利效率较高，财务结构合理，各项财务指标在业内处于领先水平；

  ④技术升级：企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒；

  ⑤公司治理：企业的公司治理结构稳定高效，同时企业家致力于打造企业的核心竞争力，规划公司长远发展。

  （三）债券投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。

  2、利率类品种投资策略

  本基金对国债等利率品种的投资，是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上，研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势，深入分析利率品种的收益和风险，预测调整债券组合的平均久期，并通过运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

  3、信用债投资策略

  本基金将在深入的宏观研究基础上，综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级。在此基础上，建立信用类债券池，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。

  4、可转债投资策略

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。

  5、中小企业私募债投资策略

  除普通信用债外，本基金还将适时参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内，此类券种对本基金的贡献有限，但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业，个体异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外，针对中小企业私募债的投资，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  （四）资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  （五）权证投资策略

  本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

  （六）股指期货投资策略

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合全价指数收益率。

  中证800指数是由中证指数有限公司编制，该指数编制合理、透明，市场覆盖率较广，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

  本基金是混合型基金，在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

  如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  11投资组合报告附注

  11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （一）基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  （截止时间2018年6月30日）

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的基金托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示：

  ■

  申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、赎回费用

  本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：

  ■

  注：1年指365天，2年为730天

  赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。（三）其他费用

  1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  3、基金份额持有人大会费用；

  4、基金的证券、期货交易费用；

  5、基金的银行汇划费用；

  6、基金的开户费用、账户维护费用；

  7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  上述费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （四）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  ■

  华安基金管理有限公司

  二○一八年十二月八日