工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018-12-28 来源: 作者:

  (上接B166版)

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人:燕斌

  联系人:兰敏

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客户服务电话:400-166-6788

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  (91)北京君德汇富基金销售有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

  法定代表人:李振

  联系人:魏尧

  电话:010-65181028

  传真:010-65174782/65231189

  客服电话:400-066-9355

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  (92)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:蔡小威

  电话:021-63333389

  传真:021-63333390

  客户服务电话:4006433389

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  (93)北京微动利基金销售有限公司

  注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室

  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342室

  法定代表人:梁洪军

  联系人:何鹏

  电话:010-52609656

  传真:010-51957430

  客户服务电话:400-188-5687

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  (94)深圳富济财富管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  法定代表人:刘鹏宇

  联系人:刘勇

  电话:0755-83999907-8814

  传真:0755-83999926

  客户服务电话:0755-83999907

  网址:www.fujiwealth.cn

  (95)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712

  法定代表人:梁蓉

  联系人:王瑶

  电话:010-66154828

  传真:010-63583991

  客户服务电话:010-66154828

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  (96)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  联系人:徐英

  电话:010-59336539

  传真:010-59336500

  客户服务电话:4008909998

  网址:www.jnlc.com

  (97)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

  法定代表人:李淑慧

  联系人:胡静华

  电话:0371-85518396

  传真:0371-85518397

  客户服务电话:4000-555-671

  网址:www.hgccpb.com

  (98)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:李超

  电话:010-56200948

  传真:010-57569671

  客户服务电话:400-893-6885

  网址:www.qianjing.com

  (99)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEOWEEHOWE

  联系人:陈广浩

  电话:075589460500

  传真:075521674453

  客户服务电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (100)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:邱湘湘

  电话:020-89629099

  传真:020-89629011

  客服电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (101)北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

  法定代表人:蒋煜

  联系人:曲哲伦

  电话:010-58170911

  传真:010-58170800

  客户服务电话:4008188866

  网址:http://fund.shengshiview.com/

  (102)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  联系人:吴鸿飞

  电话:021-65370077-268

  传真:021-55085991

  客户服务电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (103)深圳前海京西票号基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址:深圳市南山区海德一道88号中州控股中心A座1606

  法定代表人:吴永宏

  联系人:邹冲

  电话:15920063836

  客户服务电话:400-800-8668

  网址:www.ph6.com

  (104)南京途牛金融信息服务有限公司

  注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

  办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

  法定代表人:宋时琳

  联系人:张士帅

  电话:025-86853969

  传真:025-86853960

  客户服务电话:4007-999-999转3

  网址:http://jr.tuniu.com/

  (105)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  联系人:李瑞真

  电话:010-56251471

  传真:010-62680827

  客户服务电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (106)北京格上富信基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  联系人:张林

  电话:010-85594745

  传真:010-85932427

  客户服务电话:400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (107)北京广源达信基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

  法定代表人:齐剑辉

  联系人:姜英华

  电话:010-52798634

  传真:010-82055860

  客户服务电话:400-623-6060

  网址:www.niuniufund.com

  (108)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人:王廷富

  联系人:徐亚丹

  电话:021-50712782

  传真:021-50710161

  客户服务电话:400-821-0203

  网址:www.520fund.com.cn

  (109)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:周斌

  联系人:陈霞

  电话:010-59313555

  传真:010-53509643

  客户服务电话:4008-980-618

  网址:www.chtwm.com

  (110)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

  法定代表人:丁东华

  联系人:郭宝亮

  电话:010-59287061

  传真:010-59287825

  客户服务电话:400-111-0889

  网址:www.gomefund.com

  (111)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:姜焕洋

  电话:0411-88891212

  传真:0411-84396536

  客户服务电话:400-0411-001

  网址:www.taichengcaifu.com

  (112)金惠家保险代理有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

  法定代表人:夏予柱

  联系人:胡明哲

  电话:010-68091380

  传真:010-68091380

  客户服务电话:400-8557333

  网址:www.jhjfund.com

  (113)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  法定代表人:李昭琛

  联系人:吴翠

  电话:010-62675657

  传真:8610-62676582

  客户服务电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (114)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

  法定代表人:江卉

  联系人:黄立影

  电话:010-89188345

  传真:89189566

  客户服务电话:个人业务:95118企业业务:4000888816

  网址:http://fund.jd.com

  (115)上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:毛淮平

  联系人:仲秋玥

  电话:010-88066632

  传真:010-63136184

  客户服务电话:400-817-5666

  网址:www.amcfortune.com

  (116)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:戚晓强

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  客户服务电话:4000618518

  网址:https://danjuanapp.com

  (117)济安财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  电话:010-65309516

  传真:010-65330699

  客户服务电话:400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (118)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人:赵明

  电话:021-20324069

  传真:021-20324199

  客户服务电话:400-928-2266

  网址:www.dtfunds.com

  (119)上海挖财基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人:冷飞

  联系人:李娟

  电话:021-50810687

  传真:021-58300279

  客户服务电话:021-50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)基金登记机构

  名 称:工银瑞信基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

  法定代表人:郭特华

  全国统一客户服务电话:400-811-9999

  传 真:010-66583348

  联系人:朱辉毅

  (三)律师事务所及经办律师

  名 称:上海市源泰律师事务所

  住 所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人:廖海

  电 话:(021)51150298

  传 真:(021)51150398

  经办律师:廖海、刘佳

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

  法定代表人:葛明

  经办注册会计师:李慧民,王珊珊

  联系电话:(010)58152145

  传真:(010)58114645

  联系人:王珊珊

  四、基金的名称

  工银瑞信纯债债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  债券型基金

  六、基金的投资目标

  在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本产品的主要投资策略包括:久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。

  1、久期策略

  全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在预期未来较长一段时间(比如未来1年)利率上升,导致中长期债持有期收益低于短债或者货币收益时,降低组合的久期;而在预期未来较长一段时间(比如未来1年),利率水平稳定或者下降,导致中长期债持有收益高于短债和货币收益时,提高组合的久期。

  2、期限结构策略

  收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。

  在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。

  3、类属配置策略

  对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。

  4、证券选择策略

  根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。

  本基金投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的债券,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。

  5、短期和中长期的市场环境中的投资策略

  在一般情况下,本基金坚持中长期投资理念,对于投资组合中的债券进行中长期投资。但是,由于市场的波动,亦会导致证券的价格在短期内偏离其合理价值区间,在此种情况下,本基金可能进行短期波段性操作,具体表现在以下几个方面:

  1)所买入的证券在短期内出现价格急剧波动,严重高出其合理价值区间,本基金将全部或者部分卖出该证券,以实现投资收益,而市场价格经过自身内在机制调整,重新回到合理价值区间时再重新买入。

  2)由于市场出现未能预见的不利变化,导致前期投资决策的基础条件不复存在,此时,为有效控制投资组合风险,本基金亦将进行短期操作。

  6、资产支持证券等品种投资策略

  包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

  (二)投资管理程序

  本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。

  ■

  图1 固定收益证券投资管理程序

  1、投资研究及投资策略制定

  本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

  各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

  2、投资决策

  基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

  投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

  3、投资组合构建

  基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

  4、交易执行

  交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

  5、风险管理及绩效评估

  风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

  法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:

  80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3 年)总财富指数收益率。

  中债信用债(财富)总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场信用类债券市场总体走势的宽基指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括企业债、公司债、商业银行债、短期融资券和中期票据等发行主体是企业的在境内债券市场公开发行的债券,对信用类债券市场具有广泛的市场代表性。中债国开行债券(1~3年)总财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映债券市场中国家开发银行在银行间债券市场公开发行的代偿期限在1~3年的可流通债券总体走势的分类指数。这两个债券指数具有较好的市场代表性,能够较好的反映我国债券市场的总体走势。

  本基金是债券型基金,债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,本基金对中债信用债(财富)总指数收益率和中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率分别赋予80%和20%的权重符合本基金的投资特性。

  如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合的报告期为2018年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票投资。

  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.9.1本期国债期货投资政策

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  1.9.3本期国债期货投资评价

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.10 投资组合报告附注

  1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  1.10.3其他资产构成

  ■

  1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本基金合同生效日为2014年5月16日,基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  工银纯债债券A

  ■

  工银纯债债券基金B

  ■

  2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2014年5月16日至2018年9月30日)

  ■

  ■

  注:1、本基金基金合同于2014年5月16日生效。

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分;本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  十三、基金的费用与税收

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)基金的证券交易费用;

  (8)基金的银行汇划费用;

  (9)证券账户开户费用和银行账户维护费;

  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.70 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  (3)销售服务费

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.40%÷当年天数

  H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  (3)《基金合同》生效前的相关费用;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  5、基金管理费、基金托管费和销售服务费率的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。

  调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产;B类基金份额不收取申购费用。

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。对持续持有期为7日以上(含7日)的,不不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率。

  本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。本基金B类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示。

  ■

  A类基金份额和B类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

  ■

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

  2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金销售机构信息。

  4、在“八、基金份额的申购与赎回” 和“十二、基金资产的估值” 部分,更新了本基金份额净值精度。

  5、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容和业绩比较基准。

  6、在“十、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2018年9月30日的基金业绩的内容。

  7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了 “关于联络方式”和“关于网站服务”相关的内容。

  8、在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一八年十二月二十八日

本版导读

2018-12-28

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