2019

  第二季度

  报告

  ２０１9年6月30日

  基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

  基金托管人：招商证券股份有限公司

  报告送出日期：2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日（基金合同生效日）起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注：本基金由国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型并于2019年4月1日起合同生效。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金由国寿安保养老产业指数分级证券投资基金转型而来，基金合同于2019年4月1日生效。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内，本基金严格遵守基金合同，在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对指数超额收益。

  报告期内本基金变更为指数增强基金，基金管理人在量化分析研究的基础上，综合利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合，本基金基本保持与标的指数相近的行业分布，在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现，依据不同市场环境灵活搭配因子组合，同时对个股风险事件进行监控，及时应对调仓。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9018元；本报告期基金份额净值增长率为-9.79%，业绩比较基准收益率为-10.37%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中无流通受限股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金管理人以2019年3月29日作为份额转换基准日，对国寿养老、养老A、养老B基金份额进行转换，并于2019年4月1日完成份额转换。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据国寿养老分级基金持有人大会决议及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》和《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金托管协议》自国寿养老分级基金基金份额转换完成之日（2019年4月1日）起生效，原《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》同时失效。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》

  9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金托管协议》

  9.1.3 基金管理人业务资格批件、营业执照

  9.1.4 报告期内国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

  9.1.5 中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层。

  9.3 查阅方式

  9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

  9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

  9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

  国寿安保基金管理有限公司

  2019年7月18日