东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  2019

  报告

  ２０１9年6月３0日

  基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：截止日期为2019年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  随着中美贸易战再次升级，加上一些行业的数据并未见改善，二季度市场出现了震荡，板块间分化的趋势仍然继续，消费等行业关注度进一步提升。

  展望未来，很多行业的估值水平在历史的较低区域，虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑，但中长期仍有发展空间，我们认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业，我们期待汽车、医药等行业走出困境，我们对消费行业开始偏谨慎。

  当然，我们最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的，在合理的价格买入以期带来超额的收益，我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响，但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日，本基金份额净值为0.9754元，份额累计净值为0.9754元；本报告期间基金份额净值增长率为-2.55%，业绩比较基准收益率为-1.03%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为274,044,293.15元人民币，占期末基金资产净值比例14.20%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  ■

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注:对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未进行国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件；

  2、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

  5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  7、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

  上海东方证券资产管理有限公司

  2019年7月18日