（上接B171版）

  （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  （三）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  十二、投资组合报告附注

  （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  （三）其他资产构成

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  （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

  2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  （六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  第十三部分 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、截止日期为2020年3月31日。

  2、本基金于2019年6月11日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月，从2019年6月11日起至2019年12月10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  第十四部分 费用概览

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、标的指数许可使用费；

  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用，银行账户维护费用；

  10、基金上市费及年费；

  11、基金收益分配中发生的费用；

  12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  3、基金的指数许可使用费

  本基金作为指数基金，需要根据基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费从基金合同生效日开始按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.03%÷当年天数

  H为每日应计提的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000万元的，指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的，指数许可使用费不设下限。

  如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

  上述“（一）基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  五、与基金销售有关的费用

  1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

  未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

  2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：

  1、“重要提示”部分，增加基金合同生效日，对招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期进行了更新。

  2、“第三部分 基金管理人”，对基金管理人信息进行了更新。

  3、“第四部分 基金托管人”，对基金托管人信息进行了更新。

  4、“第五部分 相关服务机构”，对相关服务机构的信息进行了更新。

  5、“第六部分 基金的募集”，删去募集期相关安排并增加基金募集情况。

  6、“第七部分 基金合同的生效”，增加基金合同生效情况。

  7、“第十一部分 基金份额的申购与赎回”，更新了申购、赎回业务的开始日。

  8、“第十三部分 基金的投资”部分，基金投资组合报告内容更新至2020年3月31日。

  9、“第十四部分 基金的业绩”，内容更新至2020年3月31日。

  10、“第二十六部分 其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露。

  富国基金管理有限公司

  2020年06月29日