1．重要提示

  1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 本公司独立董事认为，本报告的内容真实、准确、完整。

  1.3大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4董事长余艳梅女士、总经理戴俊先生、财务总监朱晓平先生、计划财务部负责人王凤毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  2．公司概况

  2.1公司简介

  浙商金汇信托股份有限公司在原金信信托投资股份有限公司重整的基础上于2011年6月经中国银保监会核准开业经营。公司注册资本为人民币28.8亿元，注册地在浙江省杭州市，公司各股东及持股比例为：浙江东方金融控股集团股份有限公司持股87.01%，中国国际金融股份有限公司持股10.33%，传化集团有限公司持股2.66%。

  ■

  2.2组织结构

  图2.2 公司组织结构

  ■

  3．公司治理

  3.1公司治理结构

  3.1.1股东

  报告期内，公司股东共有三家，浙江省国际贸易集团有限公司为实际控制人。

  表3.1.1-1（股东基本情况）

  ■

  3.2董事

  表3.2.1（董事长、董事）

  ■

  12022年1月4日，公司收到中国银保监会浙江监管局《关于陈新忠任职资格的批复》（浙银保监复[2022]2号），核准了陈新忠先生的公司董事任职资格。

  表3.2.2（独立董事）

  ■

  3.3监事

  表3.3（监事会成员）

  ■

  3.4高级管理人员

  表3.4（高级管理人员）

  ■

  22022年1月27日，公司收到中国银保监会浙江监管局《关于杨光任职资格的批复》（浙银保监复[2022]38号），核准了杨光先生的公司董事会秘书任职资格。

  32022年1月27日，公司收到中国银保监会浙江监管局《关于刘征任职资格的批复》（浙银保监复[2022]37号），核准了刘征先生的公司总经理助理任职资格。

  3.5公司员工

  报告期内职工总数265人，平均年龄36周岁，各项分布比率见下表：

  表3.5（公司员工）

  ■

  4．经营管理

  4.1经营目标、方针、战略规划

  4.1.1经营目标

  发展成为独具特色的财富管理旗舰机构。致力于围绕客户和市场需求，灵活运用信托功能，充分发挥自身优势，培育满足各类财富管理需求的综合能力，打造特色鲜明的总体业务架构和核心竞争优势，构建持续高质量发展的管理运作体系，实现主要财务指标、资产配置能力、专业服务水平位居行业领先地位的目标，使公司成为一家深受客户信赖、社会尊敬、政府信任、股东认可、员工认同，有能力引领中国财富管理事业伴随中华民族伟大复兴不断发展的财富管理旗舰机构。

  4.1.2经营方针

  公司将秉持信托国企属性，忠实履行受托职责，服务实体经济，勇担社会责任，为信托功能效率发挥、为社会财富积累传承、为地方经济社会发展、为人民美好生活需要持续创造浙金价值。

  诚信：公司将固守信托之本，时刻遵循受益人利益最大化原则，诚实守信，勤勉尽责，以信用自律、信用管理、信用交易和信用服务，取信于市场、立足于市场。

  创新：公司将以客户需求为中心，时刻保持高度市场嗅觉，在依法合规、严控风险的前提下积极创新、大胆实践，不断推进产品、管理和服务创新，形成可持续发展的核心能力。

  共赢：公司将与客户、社会、股东、员工结成利益和命运共同体，在平稳推进公司持续高质量发展的过程中实现客户、社会、股东、员工四位一体的互利共赢。

  4.1.3战略规划

  立足客户需求，深耕浙江，面向全国，坚持创新驱动和科技赋能，聚焦开拓家族信托（+慈善信托）、五大类资金信托（特殊资产投资信托、证券投资信托、基础产业及不动产信托、资产配置信托、私募股权投资信托）、服务信托的“1+5+1”核心业务，实施“服务+产品”双向互动发力，重构经营专业化、客户高端化、管理系统化的“三化协同”运营体系，为广大客户提供优质高效的财富管理综合服务，助力实体经济发展和推进共同富裕。

  4.2所经营业务的主要内容

  ■

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  4.3市场分析

  4.3.1有利因素

  目前，中国发展仍处于重要战略机遇期，有完整的产业体系和雄厚的物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，有持续释放的改革开放红利，有丰富的宏观调控经验和工具，经济稳中向好、长期向好的发展趋势也不会改变。我国信托业也正处于加速转型的关键时期，回归信托本源，转型的方向和格局已经十分明晰，将会持续推动信托行业更加规范发展。同时，我国将加大资本市场建设力度，发展多层次、多种类的资本市场，为信托公司开展相关投资业务提供了广阔空间。我国已经步入中高收入阶段，社会财富的规模在持续增长，催生了巨大的资产管理需求、综合化的财富管理需求以及公益慈善等社会服务需求，为家族信托、服务信托的发展提供良好的基础。信托制度的独特功能和优势将使其在改革发展中发挥越来越重要的作用。

  4.3.2不利因素

  我国经济步入新常态后持续面临着“三期叠加”的局面，增长中枢持续下移，特别是近年来，新冠疫情反复，世界经贸环境不稳定、不确定性增大，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力依然较大。固定资产投资增速放缓，制造业投资依旧疲软，在“房住不炒”政策下，地产融资持续收紧的情况下，房地产企业流动性压力明显增大，债务违约事件越发频繁，风险防控压力明显增强。同时，资管新规过渡期结束后，大资管行业的竞争会更加激烈，在标品领域，信托公司普遍主动管理能力偏弱，竞争力不强，行业品牌效应偏弱，配套法律法规需进一步完善，投资者对信托理念有待培育。

  4.4.1内部控制环境和内部控制文化

  公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了各治理主体之间分工合作、相互协调、互为制衡的运行机制。公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范有效地运作。

  公司高度重视内控文化建设，全力打造以信任文化为前提，以人本思想为核心，以制度规范为原则，以诚信尽责为准则，以激情创新为源泉的文化体系，创造内部效率、激情、和谐的氛围，树立外部信誉、品牌形象，为实现公司宗旨和发展目标构筑良好发展环境。

  4.4.2内部控制措施

  公司董事会负责内控机制的建立健全和有效实施。董事会下设合规与风险管理委员会，作为董事会风险管理工作的专门议事机构。公司设有独立的风险管理部、法律及合规部和内部审计部，对公司内部控制的执行情况进行监督和检查。风险管理部协助公司高级管理层有效预防、识别、评估和管理各类风险。法律及合规部负责识别公司经营活动中的合规风险，计量、检测和评估公司合规政策和程序的适当性。内部审计部负责涉及经营目标、内部控制及财务管理等各方面的审计与稽核工作。公司基本形成了事前、事中、事后“三位一体”的风险管理和监督检查体系。

  公司制定了《业务分级授权管理办法》《风险管理办法》《合规风险管理办法》《内部审计管理办法》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《反洗钱工作办法》《信息安全管理办法》《信息科技管理办法》、《固有业务管理办法》《固有业务财务管理办法》《信托业务管理办法》、《信托业务财务管理办法》《统计管理办法》《案件处置工作办法》《资产风险分类管理办法》《突发事件应对处置及业务连续性管理办法》《声誉风险管理办法》《舆情管理办法》等规范性文件，公司内控制度已渗透到各项业务过程和各个操作环节，并覆盖所有部门和岗位。公司业务运作基本实现了前、中、后台严格分离及各部门之间高效衔接与密切合作。

  4.4.3信息交流与反馈

  公司在股东大会、董事会、监事会、高级管理层、各部门之间建立了较为清晰有效的内部沟通交流机制和工作报告制度，并充分利用信息技术，通过邮件、电话会议、内网等方式在公司内部传递信息，确保能够将经营管理战略、政策、制度及相关规定等信息及时传达给员工。

  公司严格按照有关规定及时履行向委托人、受益人和社会公众的信息披露，并通过公司外网等的建设，增进与委托人、受益人和社会公众之间的信息交流和沟通，增强公司管理运行的透明度。

  根据监管要求，公司及时报送阶段性经营管理报表和动态。对于经营管理重大事项，公司均履行了完备的报备或报批手续。对于监管部门提出的问题、意见和建议，均给予及时、详细的信息反馈，积极落实整改措施。

  4.4.4监督评价与纠正

  报告期内，公司内部审计部按计划开展各类专项审计和检查工作，及时发现问题并督促整改。相关审计报告及时送达董事会、监事会和监管机构。

  此外，在案件防控工作方面，公司通过建立案件防控制度，加强员工的案防意识。报告期内未发生任何案件风险事件。

  4.5风险管理

  4.5.1风险管理概况

  4.5.1.1树立全面风险管理理念。全面风险管理的核心在于: 风险管理人人有责，无时不在，无处不有，涉及各个环节、各个流程、各项业务、各种风险等，风险管理能够创造价值。公司始终坚持在合规经营、严控风险的前提下促进各项业务稳健发展。

  4.5.1.2完善风险管理组织架构。由董事会、监事会、高级管理层以及各职能部门构成了公司多层次风险管理组织架构。在此基础上，不断细化和完善各层级组织结构、人员配置和职责分工，使得公司风险管理架构不断调整适应公司业务发展与管理需要。

  4.5.1.3完善风险管理制度。公司根据监管部门的相关要求和自身业务发展状况，及时制订、修改和完善风险管理制度，确保公司风险管理制度与监管要求一致、与公司业务发展状况相适应，保障公司持续健康发展。

  4.5.1.4完善风险管理流程。公司不断完善风险识别、评估、监控、管理和报告等全面风险管理流程，通过流程管理合理配置风险管理资源，提高风险管理的效率，形成了“事前防范、事中控制、事后监控”的三道防线，将风险管理落到实处。

  4.5.1.5丰富风险管理方法和工具。公司积极尝试运用资产组合、风险分级、风险预警、风险资本等各种风险管理方法和工具，定性和定量分析相结合，不断提高风险管理的科学性。

  4.5.2风险状况

  公司在经营中可能遇到的风险主要包括：信用风险、市场风险、法律及合规风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。

  4.5.2.1信用风险状况

  信用风险是指交易对手不能或不愿按时履约从而造成损失的风险。公司严格落实监管政策和要求，严格执行公司各项业务流程标准，强化信后管理和风险监测。

  4.5.2.2市场风险状况

  市场风险是公开市场金融产品或其他产品价格波动导致损失的风险。公司通过严格的业务操作管理、良好的结构化安排和选择合适的投资顾问，能够基本保障资金安全。

  4.5.2.3操作风险状况

  操作风险主要是由于失效的或有缺陷的内部程序、系统和人员而导致损失的风险。

  公司通过规范各项业务流程、加强内控等手段，高度警惕、严格管理操作风险。

  4.5.2.4法律及合规风险状况

  法律风险是指因公司违反法律规定、监管规则或者因交易对手产生的合同纠纷，致使公司遭受处罚或者诉讼的风险。

  合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

  4.5.2.5流动性风险状况

  流动性风险是指无法以市场正常价格成交（市场流动性风险）或者不能履行到期负债支付义务的风险（融资流动性风险）。

  4.5.2.6声誉风险状况

  声誉风险主要表现为缺少声誉应急处理能力、不能妥善处理媒体关系以及未建立声誉风险管理机制等造成的风险。

  4.5.3风险管理

  4.5.3.1信用风险管理

  公司通过以下措施加强信用风险管理：

  （1）从源头管控风险，实施准入关口把控，完善各类信托业务的准入要求、展业模式和风控措施，依照相关指引和标准筛选合适的项目。强化对重点涉足行业的研究与分析，适时动态调整相关业务指引。

  （2）规范尽职调查的目的、内容、方法，通过全面、详实、客观的尽职调查获取充足可靠的信息，识别、评估各项风险，分析判断项目的合理性、可行性。

  （3）加强对实质性风险的审查，重视还款来源的管控，科学设定增信措施和风险处置预案。

  （4）充分发挥集体决策的有效机制，全面审议项目风险、收益、运营管理等各个方面。

  （5）规范和加强存续项目管理，根据差别化、专业化、联动化、动态化管理原则，针对不同的项目类型、不同的风险分类对项目实施不同的风险监控措施及监管频率，一旦发现风险预警信号，及时采取有效措施防范和化解信用风险。

  4.5.3.2市场风险管理

  努力建立与公司业务发展相匹配的市场风险管理系统、模型和工具，建立健全各项业务操作细则，制定并下发了《现金管理类信托业务指引》《TOF业务管理办法》《TOF业务公募基金标的库管理细则》《权益类证券投资信托业务管理办法》《固定收益证券投资信托业务管理办法》等制度体系。加强市场研究分析，根据市场风险情况动态调整投资策略，有效管理市场风险。强化科技赋能，搭建信息系统，对投资范围、投资限制、投资比例、投资的品种集中度和价格偏离度等进行风险监控和预警。

  4.5.3.3操作风险管理

  加强内控制度建设，不断细化相互制衡的岗位职责和操作规程，强化流程管控，重点防范尽职调查、项目签约、产品推介、划款支付、抵质押办理和抵质押物管理等案件防控重点领域和关键环节的操作风险。

  4.5.3.4法律及合规风险管理

  对所有拟开展业务进行合规性审查，与律师事务所等外部机构密切合作，并严格按照公司规定程序进行法律文件的审核、签约等手续，与监管部门保持密切沟通，确保公司业务开展符合国家相关法律法规和监管政策的规定。

  4.5.3.5流动性风险管理

  努力保持合理的资产负债结构和较为充足的长期资本，做好流动性储备和应急资金融资安排，并将逐步建立与公司发展相匹配的流动性风险管理监测体系，主动管理流动性风险。实施增资扩股，提升资本实力。定期开展流动性压力测试，确保流动性风险可控可承受。

  4.5.3.6声誉风险管理

  公司制定《声誉风险管理办法》，明确董事会、监事会、高级管理层、声誉风险管理领导小组和相关职能部门在声誉风险管理中的职责分工，规范了声誉风险的全流程管理和常态化建设。同时，公司修订完善了《舆情管理办法》，严格落实各层级的舆情管理职责，并组织开展了声誉风险形势分析与学习。公司坚决回避可能影响公司声誉的业务，尽职履行受托人责任，充分披露信息，塑造良好的社会形象。

  5．报告期末及上一年度末的比较式会计报表

  5.1自营资产

  5.1.1会计师事务所审计意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了浙金信托2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了大华审字【2022】008562号审计报告。

  审计意见为：浙金信托公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙金信托公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  5.1.2资产负债表

  ■

  ■

  5.1.3利润表

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  5.1.4所有者权益变动表

  合并所有者权益变动表

  编制单位：浙商金汇信托股份有限公司 2021年度 单位：万元

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  ■

  5.2信托资产

  5.2.1信托项目资产负债汇总表

  ■

  注：暂未采用新金融工具准则与新金融企业财务报表格式

  5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

  ■

  注：暂未采用新金融工具准则与新金融企业财务报表格式

  6．会计报表附注

  6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

  无。

  6.1.1会计报表不符合会计核算基本前提的事项

  无。

  6.1.2合并会计报表范围

  公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司作为受托人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的结构化主体。本期公司认购或受让的信托计划，综合考虑本公司对该等结构化主体拥有的权利及参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将本公司控制的2个结构化主体纳入合并范围。

  6.3或有事项及承诺

  或有事项具体见9.4公司的重大诉讼事项。

  6.4重要资产转让及其出售的说明

  报告期内公司无重大资产转让及出售事项。

  6.5会计报表中重要项目的明细资料

  6.5.1自营资产经营情况

  6.5.1.1信用风险五级分类结果：

  ■

  6.5.1.2各项资产减值损失准备情况：

  ■

  6.5.1.3按照投资品种分类的自有资金投资情况：

  ■

  6.5.1.4前五名的自营长期股权投资情况：

  表6.5.1.4 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.1.5前五名的自营贷款情况：

  表6.5.1.5 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.1.6表外业务：

  表6.5.1.6 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.1.7公司当年的收入结构

  ■

  报告期公司实现的信托业务收入全部是以手续费及佣金确认的信托业务收入。

  6.5.2披露信托资产管理情况

  6.5.2.1信托资产的期初数、期末数。

  表6.5.2.1 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

  表6.5.2.1.1 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.2.1.2被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

  表6.5.2.1.2 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.2.2本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

  6.5.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

  表6.5.2.2.1 金额单位：人民币万元

  ■

  注：收益率是 指信托项目清算后，给受益人赚取的实际收益水平。加权平均实际年化收益率=（信托项目1的实际年化收益率×信托项目1的资产总计+信托项目2的实际年化收益率×信托项目2的资产总计+…信托项目n的实际年化收益率×信托项目n的资产总计）/（信托项目1的资产总计+信托项目2的资产总计+…信托项目n的资产总计）×100％

  6.5.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

  表6.5.2.2.2 金额单位：人民币万元

  ■

  注：加权平均实际年化信托报酬率=（信托项目1的实际年化信托报酬×信托项目1的实收信托+信托项目2的实际年化报酬率×信托项目2的实收信托+…信托项目n的实际年化信托报酬率×信托项目n的实收信托）/（信托项目1的实收信托+信托项目2的实收信托+…信托项目n的实收信托）×100％

  6.5.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

  表6.5.2.2.3 金额单位：人民币万元

  ■

  6.5.2.3本年度新增的集合类、单一类、财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额。

  表6.5.2.3 金额单位：人民币万元

  ■

  注：本年新增信托项目指在本报告年度内累计新增的信托项目个数和金额。包含本年度新增并于本年度内结束的项目和本年度新增至报告期末仍在持续管理的信托项目。

  (下转B886版）