证券时报多媒体数字报

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  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

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  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  单位：人民币元

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  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝９５％×中证５００指数收益率＋１％（指年收益率，评价时按期间折算）。中证５００指数全称“中证小盘５００指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了５００只沪深３００指数成份股之外的Ａ股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

  ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ９５％ ＊［中证５００指数ｔ／（中证５００指数ｔ－１）－１］ ＋ ［（１＋０．０１）＾（１／２５０）－１］；

  其中，ｔ＝１，２，３，……，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

  期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

  ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

  其中，Ｔ＝２，３，４，……； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：截止日期为２０１３年６月３０日。

  本基金建仓期６个月，即从２０１１年１０月１２日起至２０１２年４月１１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金三十七只证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现１次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  在本报告期内，基金的超额收益出现了一定幅度地回落，回撤的主要原因是部分因子表现不佳，同时也有部分政策性事件（比如禁酒令等）的影响。同时报告期内，基金投资中遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。

  在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，报告期内，本基金的超额收益为０．１８％（相对于９５％＊中证５００指数）。

  从市场综合情况来看，近半年来的市场状况与前面三年相比，就量化模型应用而言，并没有发生质的、分水岭式的变化，我们相信量化模型在市场中的应用是可持续的。

  回顾２０１３年上半年，国内经济呈现弱复苏态势，上半年ＧＤＰ增长率下降到７．６％，投资者对于经济增长的前景较为悲观，认为经济增长率的中枢可能长期呈现下降趋势。资本市场上的资产表现呈现两极分化趋势。一方面，代表经济主体的大盘蓝筹股表现低迷，资金纷纷从中撤出；另一方面，代表新兴行业的创业板股票表现强劲，上半年创业板指数上涨４１．７％，资金明显更加偏向于更具成长潜力的新兴行业。整个上半年，中证５００指数呈现出先扬后抑的走势，整体下跌１．２２％。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．９０６元，份额累计净值为０．９０６元。报告期内，本基金份额净值增长率为－０．９８％，同期业绩比较基准收益率为－０．６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１３年下半年，随着新一届政府对经济改革措施的进一步明确和深化，传统周期性行业可能仍然维持弱复苏的状态，成长性确定的新兴行业可能会继续受到市场的追捧。不过，随着ＩＰＯ重新放开，市场利空因素已基本释放完毕，目前市场的估值也基本反映了这些悲观预期，投资者将从之前的悲观情绪中逐渐恢复，估计市场在下半年会呈现震荡向上走势。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》的约定，对富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）管理人—富国基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  ２０１３年８月２７日

  §６ 半年度财务报表（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

  报告截止日：２０１３年０６月３０日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．９０６元，基金份额总额２０４，１９３，７００．２４份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

  本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日

  单位：人民币元

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  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

  本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

  陈敏 林志松 雷青松

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  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］１０９５号《关于核准富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２０１１年１０月１２日正式生效，首次设立募集规模为４５５，４８７，２４９．８８份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的９０％，投资于中证５００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的８０％；保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  本基金业绩比较基准＝９５％×中证５００指数收益率＋１％（指年收益率，评价时按期间折算）。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及自２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  ６．４．５ 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．６ 税项

  １．印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  ２．营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ３．个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．１．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

  ６．１．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立．

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．１．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．１．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

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  ６．１．８．１．２ 权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．１．８．１．３ 债券交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ６．１．８．１．４ 回购交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

  ６．１．８．１．５ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

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  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金本期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．１．８．２ 关联方报酬

  ６．１．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

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  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．００％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．００％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。

  ６．１．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

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  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。

  ６．１．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．１．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．１．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

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  注：本基金管理人认购／申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

  ６．１．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ６．１．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

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  ６．１．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  ６．１．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

  ６．４．９ 期末（２０１３年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．１．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

  ６．１．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

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  ６．１．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．１．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  ６．１．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  积极投资按行业分类的股票投资组合：

  金额单位：人民币元

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  指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ７．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  ７．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

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  注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  ７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

  ７．１０ 投资组合报告附注

  ７．１０．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ７．１０．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ７．１０．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ７．１０．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１０．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  ７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末上市基金前十名持有人

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  ２、本基金的基金经理未持有本基金。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于２０１３年６月７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告，窦玉明先生不再担任本公司总经理，由陈敏女士代行公司总经理职责。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  １０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  ２．本期内本基金租用的券商交易单元无变更。