证券时报多媒体数字报

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  送出日期:2013年8月29日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”,下同)根据本基金合同规定,于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、图示日期为2008年12月29日至2013年6月30日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

  截至2013年6月30日,本基金管理人共管理15只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券和长信利众分级债基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准;

  2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  美国经济继续保持复苏状态,欧债危机小幅回潮,欧元区经济总体好转;日本实施超级宽松货币政策,日元快速贬值,安培经济政策初见效果;国际政治经济出现新的动荡,对中国经济特别是对外贸易产生较大影响。中国经济复苏力度较弱,中长期增长动力减弱,增长的均衡水平下移确定。宏观调控更加注重改革和市场化方向,依靠强刺激政策的可能性很小。CPI受短期因素影响回落,大宗商品价格继续下跌。信贷放松步伐停滞,数量放松的空间缩小,结构调整优先,突显稳健货币政策防大风险的意图。但社会融资依然活跃,债券市场发行量扩容较大。货币政策重点在于稳住经济,同时盯住外汇占款和人民币汇率变化进行短期调整,但货币政策正由中性趋向于偏严。货币市场利率在6月出现巨大上涨,受短期因素影响,债券市场出现振荡,超出市场普遍预期。

  本组合继续重点配置信用风险较小的信用债,加大了利率债配置,适度控制久期,降低杠杆,加大了灵活操作的力度,以提高组合的收益水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.049元,报告期基金份额净值增长率为6.12%,成立以来的累计净值为1.262元,本期业绩比较基准增长率为1.20%,基金波动率为0.5%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利,更多的依靠市场调节。M2和M1回落至目前位置,继续大幅度上涨可能性很小,稳健的货币政策的重点在于防范系统风险。通胀在回落后,未来小幅反弹的可能性增加,但总体温和,未来降息应会相对谨慎。货币政策的总基调由中性至偏紧过度,调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定,资金面总体而言将会保持松中有紧。下一阶段债券投资的基本面趋势向好,资金状况为决定因素,信用风险在逐步加大。

  我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资人获取更好的收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期已公告实施一次分红,符合基金合同中关于利润分配条款的约定。详细情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  本基金收益分配原则如下:

  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

  3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;

  4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

  5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;

  6、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%;

  7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管长信利丰债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》、《托管长信利丰债券型证券投资基金托管协议》的约定,对长信利丰债券型证券投资基金管理人—长信基金管理有限责任公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,长信基金管理有限责任公司在托管长信利丰债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的托管长信利丰债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:长信利丰债券型证券投资基金

  报告截止日:2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.049元,基金份额总额206,726,756.00份。

  6.2 利润表

  会计主体:长信利丰债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:长信利丰债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  长信利丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1252号文)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2008年12月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集规模为819,356,829.46份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况、2013年上半度的经营成果和基金净值变动情况。

  此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

  6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度会计报表一致。

  6.4.4.2 差错更正的说明

  本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

  6.4.5 税项

  根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花。

  (5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  单位:人民币元

  ■

  注:该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

  6.4.6 关联方关系

  6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

  6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.7.1.1 股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.7.1.2 债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.7.1.3 债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.7.1.4 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。

  6.4.7.2 关联方报酬

  6.4.7.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数

  6.4.7.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

  6.4.7.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付各关联方的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数

  6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

  6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年6月30日的相关余额为人民币6,715,322.26元。(2012年12月31日:人民币1,693,927.61元)

  6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

  上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

  6.4.8 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末,本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

  6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购。

  6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60,000,000.00元,于2013年7月1日前到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入/卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况的说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.10 投资组合报告附注

  7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

  7.10.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.10.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份至10万份。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、2013年1月5日,基金管理人发布了《关于基金行业高级管理人员变更公告》,增聘宋小龙先生担任公司副总经理。

  2、报告期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略没有改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期本基金未更换会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

  (1)选择标准:

  a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);

  b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

  c、券商每日信息评价(及时性和有效性);

  d、券商协作表现评价。

  (2)选择程序:

  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

  长信基金管理有限责任公司

  二〇一三年八月二十九日