证券时报多媒体数字报

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2007年10月22日至2013年12月31日)

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  注:本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2013年12月31日。

  本基金建仓期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2. 杨逸枫女士为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日。

  3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年第四季的亚太市场整体震荡向上。表现最好的是政治面有望出现转机的印度市场,此外中国市场在11月中出台的改革信号也鼓舞着市场的投资情绪。然而12月中随着美联储宣布自2014年1月开始将会循序渐进地减少购债的额度, QE的减码使得投资者对资金是否将再次流出含亚洲股市在内的新兴市场又有担忧,因此多数市场在12月走低。

  本基金第四季中基金持股结构并没有进行重大调整。我们认为QE减码对亚太股市的负面影响有限,主要原因为这次规模的缩减代表着美国经济复苏趋势的确立,以出口为导向的经济体,包括台湾、新加坡、香港、韩国等国家和地区都将因此受惠。此外,投资人对QE退场议题的反应主要来自心理因素,而这样的担忧确实会压抑市场短期的表现。但另一方面由于美联储仅是减缓购债规模,而非自市场回收资金,而且包含欧洲、日本在内的全球主要央行仍持续为市场注入流动性,这些资金仍将在金融体系中流通,因此其实无需过度担心QE减码后对全球资金面的影响。整体而言,我们认为全球股市会逐步由先前的资金行情走向基本面行情,和成熟市场复苏高相关的东北亚股市在短线盘整后应该仍有向上走高的动力,其他东南亚市场则仍需观察其经济体质是否改善,是否足以抵御QE退场的影响。

  但在2014年第一季度中,许多亚太市场的确也有些内部各自的投资风险与机会。在韩国股市部分,由于日币再度贬值对韩国的出口相关个股形成压力。泰国部分则有政治前景不明是否会冲击经济的担忧。印度市场则是近期亚洲股市的亮点,由于新任央行总裁出重手救市,宣布多项金融改革措施,放宽对银行业管制,使市场对于印度摆脱近期危机的信心增强。此外印度将在2014年举行国会大选,预期将推出更多刺激经济政策,可望有利于股市表现。

  因此整体而言,我们认为在担忧QE减码的环境中,亚洲市场在2014年第一季度可能再有乱流,但在价值面的支持下,2013年8月底的低点不易被跌穿。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为2.85%,同期业绩比较基准收益率为1.08%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:截至2013年12月31日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为9,975,973,887.95元,基金份额净值为0.577元,累计基金份额净值为0.577元。

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:行业分类标准:MSCI

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  8.1.1 中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件;

  8.1.2 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》;

  8.1.3 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》;

  8.1.4 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  8.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日