证券时报多媒体数字报

  基金管理人:天弘基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  注: 《基金合同》生效之日起5年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利B。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金合同于2010年12月3日生效。

  2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  3.3 其他指标

  金额单位:人民币元

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  注:1、根据《基金合同》的规定,添利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末添利A年收益率为3.90%。

  2、本报告期内2013年10月1日至2013年12月31日期间,添利A的年收益率为3.90%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

  本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年4季度,经济基本面继续改善,但增长动能有所减弱,物价于10月份冲高后回落,整体温和可控。央行货币政策维持中性偏紧基调,资金面宽松时暂停操作,资金面紧张时随行就市重启逆回购,不断通过公开市场操作释放偏紧信号,且不定期通过创新型工具SLO、SLF平滑资金面,4季度受央行政策影响,货币市场利率整体平稳上行。利率品整体供给压力较大,需求不足,收益率节节攀升,屡创新高;信用品收益率追随资金利率走势,出现大幅上行,其中,低评级上行幅度大于高评级,整体而言,4季度债市呈弱势震荡格局。

  报告期内,本基金A端于12月初打开申购赎回,为应对可能的赎回,本基金适度减持了利率债以及低评级公司债。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止2013年12月31日,本基金的基金份额净值为1.085元,本报告期份额净值增长率为-0.54%,同期业绩比较基准增长率为-3.13%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年1季度,经历2013年3、4季度补库存后,当前企业库存较充足,在需求没有明显回暖情况下,1季度大概率将进行小幅去库存,经济增长动能减弱,物价方面,CPI温和下降,中枢将回落到3%以下。受利率市场化进程加快、影子银行体系快速发展等诸多因素影响,金融体系负债端成本上升,资产端风险加大,央行货币政策将继续维持中性偏紧基调,资金面方面,受央行偏紧政策、IPO重启、财政缴款等利空因素影响,大概率继续维持紧平衡状态。利率品收益率受资金面影响,易上难下,但1季度供给压力较小,年初机构需求或有部分释放,因此收益率上行空间有限。信用品方面,1、2季度年报集中发布,密切关注可能的信用风险,信用评级下调或信用风险事件可能带来信用品收益率的脉冲式上调。

  投资策略上,本基金将继续秉承稳健理财的理念,密切追踪政策和市场的变化,关注政策调整带来的投资机会,在控制风险的基础上为持有人创造稳健收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

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  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、本基金合同生效日为2010年12月3日。

  2、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年,封闭期内不接受申购与赎回。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件

  2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同

  3、天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书

  4、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议

  5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  7.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站:www.thfund.com.cn

  天弘基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日